写在开头，想以小博大，怀着海盗信仰的投资者们可以不用往下看了 加入美股大军的身边朋友越来越多了，但部分朋友用于投资的资金预期并不多，$苹果(AAPL)$的wheel可能做不起来，今天换一个标的，做$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$的wheel strategywheel strategy又叫车轮循环策略也叫小本生意策略[捂脸] 小本生意无非2点，进货，卖货首先存入账户3500美金现在pltr的价格是38.54wheel一般选月度期权，正好2月份的只有9天了，我们卖出2月19号行权价为35的put option，可以获得2.3*100=230美金的权利金，这时候我们账户持仓为3500+230=3730美金+（-1）pltr Feb19 35 put然后就是等待，等到期，到期后有2种结果1.股价低于35，被行权，这时候账户持仓为100股pltr+230美金2.股价高于35，期权作废，这时候持仓为3730美金先说2，当出现第二种情况时重复前面步骤当出现第一种情况时，打开期权链由于我们手里有100股pltr，我们卖出3月到期43的call，获得455权利金，这时候我们账户为230+455=685美金+100股pltr+（-1）pltr Mar19 43 call 然后继续等待，等到期后又有2种情况1.股价高于43，被行权，账户持仓为685+4300=4985美金，然后重复文章开头步骤2.股价低于43美金，期权作废，账户持仓为685美金+100股pltr，然后重复着个步骤的前一个步骤最糟糕情况为股价大幅下跌，所以选择wheel的
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怎么把$3200变成$50million？
上周很不幸被IB和CME邀请去参加了个关于 The profitability of market data analysis 的学术交流event，为啥不幸呢？没告知我我需要去演讲，于是我啥也没准备的就去了，到了后被一脸懵逼的请了上去，虽然我面无表情但是心理慌的一比，不过很快我就想到讲什么了：搭建个每天买spx call spread的组合，通过模型来算怎么买和什么价位最有可能变成百万富翁，这样应该能混过去 先声明下这些数据都是临时做的，虽然有些简陋但请不要盗用谢谢 我抓取了spx指数在过去10年每个期权交割日的收盘价，一周三次，一共1529次（K1)，J和K栏分别代表涨跌幅和次数，比如 J2和K2表示这十年内跌幅大于5%一共出现了8次。由于假定的是买方，要考虑概率成本和时间损耗，所以选格0.75%，高于0.75%出现了349次 占十年交割总数的22.83% 至于应该用多少的本金和每次下注的金额，直接套用凯利公式，毕竟这个公式贼简陋，只需要个赢得概率和赔率就行 我们按照预计赢率随便选个赢率相近的组合来计算赔率和投比，比如4520/4530，成本在180块左右，最大盈利是720块左右，所以赔率在4.667左右，带入公式得出投比为6.29%，反向计算本金+2次容错值=3179.65，代入数据后输出结果 第一组数据按照历史数据来统计，在此之前的600个交割日中有150个交割日SPX收盘价高于前一个交割日收盘价0.75%，假设3.8年前开始每周开仓买入三次call spread，其余时间不做任何交易，截止到上上周，持仓本金会从一开始的$3200变成现在的$40million 接下来我们带入随机概率值，回测区间不变还是600个交割日（L2）在每笔交易旁边设置一个随机概率值（G栏），然后用一个随机概率返回值为TRUE的次数来统计（L3），可以理解为假如赢率为25%，每笔
怎么把$3200变成$50million？
作为期权套利大佬的我，昨天被50etf期权给收拾了
这2周研究了下50etf的期权，原因是美股的波动率长期下跌，套利策略在美股几乎没肉，只能每个月老老实实的做$标普500(.SPX)$不研究不知道，一研究吓一跳，大家应该都知道波动率比较高的市场比较好赚钱，而波动率又和大盘的走势成反比，下跌时波动率上升，上涨时波动率下降。但是A股显然是个很神奇的市场，我年初的时候开了个50etf期权账户并设置了自动每个月定期卖100张50etf的认购期权（call），上个月尾的时候我查看了下已经从50w本金涨到了75w....一研究才发现：50etf期权不管是大涨还是大跌，只要属于大幅增加，波动率就会大幅上涨对于期权套利交易者，这算是个天大的好消息，但是别急，我的经历会给你们泼盆冷水。当时我也是心里一顿乐，然后就开始构建策略这里顺便教初学者们怎么做期权套利。大部分的期权套利策略都是赚的都是波动率，而波动率具有均值回归性质，当历史波动率和期权隐含波动率IV均落到历史低值附近时，就有做多波动率的机会了，反之则做空波动率。期权的维度分别是，方向性损益，时间价值。波动率，更详细的内容可以翻我历史主页。时间价值在套利策略中是不必考虑，由于我们做的是波动率，所以我们只需要把方向性损益完全对冲掉就可以了。构建套利策略需要3条腿1.卖出一张IV（隐含波动率）高于HV（历史波动率）的腿2.买入一张delta适中并且一张IV较低的腿3.买一张delta较小但gamma较高的腿（符合这两条件的IV都较低）这三条腿的比例通常为3:2:2 或者2:1:2这里我用$特斯拉(TSLA)$来做个例子，只是说明情况的例子，并不能拿来用的，原因是现在整个市场的波动率低所以即使是tsla，gamma也不符合上面那种情况假设
作为期权套利大佬的我，昨天被50etf期权给收拾了
百试不厌，15分钟赚5000的小技巧
首先有个前提，就是昨天的美股$标普500(.SPX)$走势不错，而今天的港股$恒生指数(HSI)$走的不咋样，那就会有个套利空间，因为$标普500ETF(SPY)$的期货$SP500指数主连(ESmain)$ 白天会被港股带偏了，但是开市前回回归原值。 我们随便买几手$SP500指数主连(ESmain)$ 期货，然后换汇卖美元，买日元，人民币都行。记住，周期15分钟。 开仓时间3.43 好了，开仓后亏损怎么办？别慌，稳住，让子弹飞一会儿 3分钟后，其中一个绿了 快到15分钟了，换汇还没绿，但是期货盈利已经有2000+，保守的可以平仓了，我们继续等一会儿 57分，2个都绿了，但是我打算4点准时平，稍安勿躁 4点整时的浮赢 简单吧，我很认真的告诉你，只要满足前提条件的情况下，这招是百试不厌的 发这个贴导致我4.11才平仓，盈利反倒没4点的时候多谢...... PS：目前老虎综合账户已开通$SP500指数主连(ESmain)$ $NQ100指数主连(NQmain)$
百试不厌，15分钟赚5000的小技巧
再给你们分享个狠人 16万美金买入22年1月$AMC院线(AMC)$行权价为5美元的看涨期权1650张 不管到期时是英雄还是狗熊 是个狠人[捂脸] $特斯拉(TSLA)$$标普500ETF(SPY)$
我本金只有3500，我不好赌但也不想赔钱
我本金只有3500，我不好赌但也不想赔钱
我本金只有3500，我不好赌但也不想赔钱（3）
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$真的太给面子了，走势完全就是拿给我做教学案例的，看这篇之前先去看第一篇，当时股价于期权价格分别如下：当时股价为38.54，2月19日行权价为35的put价格为2.36这两天pltr大跌，现在股价于期权价格如下现在股价32.07，2月19行权价为35的put价格为5.15首先sell put是对于我们想买入的股票，那如果你没有想买入的股票，你来股市干嘛？[捂脸] 言归正传，如果我们当时在38.54买入了100股，那到现在我们的损益为3854-3204=650美金而如果我们卖出35的put，现在损益为515-236=279美金足足少了一半，假设我们本金总共只有3500，那么在38.54时我们得向券商借354美金去买入股票，所以买完后我们的账户余额为-384+100股pltr（价值3854）那这里顺便说下杠杠的风险，由于我们跟券商借了384美金=我们开了杠杠，如果pltr继续下跌，跌到3.84每股时，我们就爆仓了，因为我们欠券商384美金，股价到3.84时再往下跌我们就没钱还券商了，于是券商就会给我们强平，所以当股价跌破3.84时（虽然不大可能，下周财报我还是挺看好的），我们账户余额为0那如果按照我第一篇说的我们sell了行权价为35的put后，我们账户余额为3500+236+（-1）Feb19 35put（价值-236）而现在，我们账户余额为3500+236+（-1）Feb19 35put（价值-515）即使股价跌到0，我们账户余额为3500+236+（-1）Feb19 35put（价值-3500）我们也还剩下236美金，这里是以极端的说法总结：不要买负担不起的股票，sellput只是wheel的前轮，使用它能让我们能以我
我本金只有3500，我不好赌但也不想赔钱（3）
美股期权怎么玩
本金比较少，想买的股票又太贵，最重要一点，不知道想买的股票能涨多少，怎么办？说你呢$百度(BIDU)$前几天加入的310/260 credit put眼尖的小伙伴已经看到我持仓里有百度的期权来问我了，这里教大家一下我在美股赚第一个10w+的办法，当时做的是$苹果(AAPL)$放大我持仓，有明年1月310put和260put各100张，分别是卖出310买入260，这个策略能获得40w+美金的权力金，而最大亏损为：310-260=50*100*100-权力金=9w+今日的310/260 credit put 损益表当然我也不是那么确定到时候百度的股价能高于310，否则我就买正股了，但是我看到的是自从ark基金买入后大量散户跟单，所以我能确定的是短期会涨，确定这些就足够了这个策略最大盈利是全部的权力金，但是在股票上涨的过程中，权力金会变得越来越少，比如图三 如果sell 200 put buy 150put 同样的最大亏损50w 但是权力金却只有10多万了，最大亏损增加到30多万200/150 credit 损益表所以当短期百度能有一波大涨，我就会平仓，我三天前开仓的，开仓时的滑点亏损1w+，前天亏损1w+，昨天盈利6w+，持仓盈利3w+，预期平仓盈利20w+（这个策略的前提是：确定会涨，但不知道何时会涨，涨多少，又暂时不想买入正股，又或者是本金较少买入不了太多正股）我偶尔会更新一些胜率较高以小博大的看跌期权策略，但不会有任何看涨期权策略，欢迎大家关注（没有空间站，不割韭菜）另外我也不建议大家去买入任何看涨期权，你首先要明白，看涨期权在定价的时候，已经包括了市场对所标的股票的涨跌幅预期了，想超越这些预期不是件容易的事情，这
美股期权怎么玩
15分钟赚5000的小技巧（2）
还记得赚这个零花钱的达成条件嘛？ 如果前一天美股和第二天的港股走势相反，美股的股指期货就会被港股带偏了，就产生套利空间。 昨天的美股走的还行，虽然有点颠簸，但也是收涨。港股今天直接歇菜了，但由于$标普500(.SPX)$和$纳斯达克100指数(NDX)$都到了上行通道的天花板了，所以今天赚这个零花钱可能会比较少 这是今早截的 同理3点多左右开仓，鉴于$NQ100指数主连(NQmain)$ 跌的多些，我们先开纳斯达克的期货 截图的时候发现没截时间，等想起来截时间的时候已经这样了 由于没法回到过去截图，我又开了$SP500指数主连(ESmain)$ 的期货 上次可能表述不太清楚，买股指期货是一种办法，换汇也是一种办法，看涨股市卖出美元，看跌股市，买入美元，我们卖出美元 好了，接下来就是等一会儿4点平仓了 4点时的收益 上次那篇帖子的评论基本我都看了，顺便就说几点，这个系列的帖子呢只是告诉大家市场存在着不合理性 至于买期货，买外汇，这只是一种我觉得比较适合我的在市场不合理时获利的方法。 正常情况下我也很少做期货和外汇，只有在确定的时候开仓，然后市场还没开市前平仓[笑哭] 大家只要多观察市场多思考，就会发现市场里经常会出现不合理的情况，比如sp被港股带偏这个，因为决定标普
15分钟赚5000的小技巧（2）
期权的定价
通常情况下我们在买入或卖出一张期权后，必须要预估出止盈或止损价位，那怎么去计算期权的价格呢？股票涨1块期权涨1块？哪些因素影响着期权的定价 一般来说股票价格是对于期权价格影响最大的因素之一，当股票价格高于行权价格时，股票价格的波动会直接影响到期权的内在价值，而股票价格的波动同样会影响到股票价格在未来时间里的价格分布预期进而影响到期权的时间价值。听不懂没关系，4个希腊字母，delta，gamma，Vega，theta一、DeltaDelta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产价格变化期权的delta值介于-1到1之间。对于看涨期权，Delta的变动范围为0到1。对于看跌期权，Delta变动范围为-1到0。举个栗子可以理解为aapl每上涨1美金，期权价格上涨delta美金二，GammaGamma（γ）反映 Delta 的变化与标的资产价格变化的比率。这是期权价格关于标的资产价格的二阶偏导数，或是期权 Delta 对标的资产的一阶偏导数。还是刚那个栗子我们用126来分析这张行权价为126的看涨期权的 Delta 为 0.547，Gamma 值为 0.036，则表示$苹果(AAPL)$股价每上升 1 元，所引起 delta 增加量为 0.036，Delta 将从 0.547增加到 0.583gamma走势是一个抛物线走势，价外期权和价内期权gamma值较小，平值期权gamma值最大与 Delta 不同，当你作为买方时，无论看涨期权或是看跌期权的 Gamma 值均为正值，也就是说当股价往你预期方向移动时，你手里这张期权赚钱速度是越来越快的，但当股价反反向移动时，亏钱速度是越来
期权的定价
VIX扫盲贴
什么是波动率？简单的来说，就是股票价格上下波动的幅度。波动率通常被投资者当做风险测度的工具。理论上说，波动率越大，风险就越大。也有对冲基金认为金融资产的本质就是买卖波动率，见下图。波动率交易的实质是什么？波动率其实分为两类：实际波动率：股价的实际波动幅度隐含波动率：利用期权价格倒推股价在未来的实际波动。见上图，蓝线为美国股指S&P500的实际波动， 红线为其隐含波动率，两者之差或许是卖空波动率的'暴利'来源。为何自期权普及后， 波动率变得越发重要？1.波动率交易本质上是在预测隐含波动率与实际波动率的偏离。2.因为隐含波动率是由期权价格倒推而出，买卖期权本质上是在交易波动率。3.于是，买入看涨期权，等同于预测未来的实际波动率将大于当今期权价格所倒推出的隐含波动率。离我们有点远？ No有读者或许对波动率这个概念感到生疏。但在实际生活中，我们天天都在交易波动率。保险其实就是期权的一种(专业的说更类似于美式期权)，车主买车险就是在买期权。主要差别无非是车主只能给自己投保，而不能投保别人的车然后靠他人的灾祸而牟利（但金融危机期间的高盛就是这么干的）。车险的实际波动率？车主过往的行车记录类似于股价历史走势。当车主经验越丰富，过往肇事次数越少(实际波动率低)， 保险公司则倾向于推断车主在未来发生车祸的可能性也就越低(隐含波动率低), 所收取的保费(期权价格)也就越低。车险的隐含波动率？如果汽车不出事故，期权到期后就无价值，保险公司就赚了车主的保费(期权初始价格)。但是如果车主出了车祸， 保险公司就要理赔，而理赔的多少则由车祸的大小决定。如何估算隐含波动率？保险公司对社会中不同的特定群体给予不同的基准定价（类似于一揽子股票指数，如标普500）。由下图可知，从历史数据来看，25岁-35岁的女司机风险最低(即历史实际波动率低)。于是，保险公司的原始模型给予了欧洲中青年女性最低的车险价格
VIX扫盲贴
看涨期权，你以为的不是你以为的
我在刚入市的时候，看上某只股票，就会买入很多call，有时候买完call后股票下跌，亏......有的时候买完call后股票继续上涨，看着那些call价值一点点变大，激动的心，躁动的手，开心啊，最后结果没过几天，亏.....又或者买完call以后股票继续上涨，但期权不涨，亏.....不懂为什么会亏，但就是亏......现在看来太正常了，普遍我们对期权的了解是，看涨期权就是以xxx价格买入xxx时行权价为xxx的一份权利，到期后可以以xxx价格买入股票，这种解释对吗，对的，但是期权其实是个三维的东西这里我拿$特斯拉(TSLA)$举例，打开特斯拉期权链2月19日行权价1000的看涨这是今早我打开tws时候截的图，注意看右上角有个iv：85%往下看，在type后面有2个希腊字母 delta theta 在time value前面还有2个希腊字母 gamma Vega今天这个帖子讲theta和Vegatheta的数字代表持有这张期权，每天损耗多少钱，图中显示为1.178，也就是说不管股价怎么动，这张期权价值每天都会少去117.8美金Vega的数字代表隐含波动率每上升或下降1%，期权价格的变动，刚叫大家看的iv：85%这个就是上周这张期权的隐含波动率，如果这周iv继续上升，那每上升1%，期权价格会增加1.074也就是107.4美金，同理，每下降1%，期权价值就会减少107.4美金那我们看下特斯拉的iv上升趋势但是，但是，刚才我打开tws时，iv已经变成这样了iv:74%所以说，如果上周正好你买入了2月19号的特斯拉看涨，正好是买的是行权价为1000的这张看涨期权，正好是花了6100美金那今天开盘后在特斯拉股价不变的情况下这张期权值多少钱呢？6100-117.8-107.4*11
看涨期权，你以为的不是你以为的
美股期权怎么玩（2）
......再写一篇关于上一篇的补充，没想到那么多人不懂期权，那是哪里来的勇气全仓看涨期权的呢？我估计很多人资金量都比较少，这里我拿一个regt保证金来演释这次我用$苹果(AAPL)$做例子，尽量详细点苹果当前股价是131，我们做明年1月份的put credit spread200/150 put credit spread我们打开aapl的期权，明年1月份的，卖出行权价为200的看跌期权，买入行权价为150的看跌期权，这里有3种可能：1.到期后涨过了200美金，那这两张期权都作废，我们获得最大盈利4000+美金2.到期后低于150美金，这两张期权都为实值期权，我们必须以200美金价格买入100股再以150美金卖出100股，亏损5000美金，但是扣除我们获得的4000+美金，合计亏损为900+美金3.到期后股价位于100-200美金，比如175，其中200美金那张期权为实值，就是必须以200美金的价格买入100股，方便计算我按照以市场价格卖出100股，收益为-200*100+175*100+权力金4000+=1500+损益表最后我们返回来说保证金，我用来展示的软件叫ibkr，老虎作为ib的下家，保证金应该是一致的，这里我不太建议有老虎账号的小伙伴再开去开ibkr的户，因为ib自动加杠杆这个功能不太适合散户，那我用的是RegT保证金账户，应该对应的就是老虎的普通保证金账户，开这样的一张put credit spread需要多少保证金呢用红圈画出来了一般保证金账户计算保证金是损益最大值，在这个例子里，就是200-150=50*100=5000但是别忘了我们获得4000+的权利金，所以最后我们账户保证金+5000，含贷款价值的资产+4000+，剩余流动性-900+比如你只有10000美金，在你没开任何
美股期权怎么玩（2）
美国国债
有些去年被我带着飞的朋友们今年实在是想投债券，但又不太清楚债券是怎么玩的。车轮战来问，回的太累了，我统一在这儿发个文吧美国国债，是指美国财政部代表**发行的国家公债。根据发行方式不同，美国国债可分为凭证式国债、实物券式国债（又称无记名式国债或国库券）和记账式国债3种。根据债券的偿还期限不同，美国国债大致可分为短期国库券（T-Bills）、中期国库票据（T-Notes）和长期国库债券（T-Bonds）3类。由于有美国的国家财政信誉作为担保，在国际金融体系中，美国国债的信誉度非常高。在国际金融运作中，它常常被用作一种比货币更安全、更方便的支付手段。以上粘贴自维基百科，债券其实就是国家找你打的一份借条，普通投资者可以选择国债拍卖日那天去参与拍卖，或者在二级市场上直接购买，不变的是没张国债兑付时票面金额（不算利息）都是1k，利息根据利率和年限可以算得出，比如这张2018年11月15日issue的coupon是利率的意思计算债券的票息总额就是本金1k+利息1k*3.125%*10=1312.5那我们查下着张债券在二级市场的价格报价在114.3左右，也就是说如果现在花1143元买了这张债券，7年后能兑付到1312.5，实际收益率就在2.1%左右，高于国债收益率80点bps，所以可以买那我们所说的美债收益率上升下降是怎么影响到债券价格的？假如说十年债收益率上升到3.5%，那这张债券就卖不到1143了，可能1000都没人要，因为存银行都比这强，但假如你买了这张债券，你会亏吗？不会，只要你不卖，到期后还是能兑付到1312.5每张的，那反过来的话，国债收益率下降，债券价格自然就会上升。明白这两点后国债就会买了，国债期货$10年美债主连 2109(ZNmain)$ 也会买了，国债期货的话由于没有年限
美国国债
后市怎么看和用什么策略
今天用蝶式策略盈利了90w左右，蝶式策略居然赚到钱了，这只能说明川建国时代已经正式结束了，起码从我的盘感来看 先说一点，我的帖向来都是以我自己的认知和账户盈亏来对市场做判断，有不同看法的欢迎交流，但麻烦带上能佐证你观点的依据。 先上这个策略的收益 3875/3900/3925 这段时间闹的沸沸扬扬的利率上行事件，其实我们把$道琼斯指数主连(YMmain)$ 和利率（顺便问下@小虎通知@小虎消息老虎证券里美债利率的代码是什么？）放在一张图上就会发现 白线为美债利率，蓝线为道琼斯指数（1年期） 即利率上行并没有对道琼斯指数产生影响，并且dji一直在创新高，一年期不怎么明显我放个十年期的 从这个图上能看得出dji上涨幅度最高的期间就是川建国掌权的时代（各位现在是不是挺想念懂王的），而利率只在去年3月到今年1月20日这段时间低于1%，上扬突破1%的时候是拜登任职日1月20号 奥巴马时代的$标普500ETF(SPY)$和$纳指ETF(QQQ)$分别如下 spy从09年110到17年265 QQQ从09年43到17年155 得出2点结论： 1.代表科技股
后市怎么看和用什么策略
持仓解析，spx delta中性+aapl车轮循环+esnq期货对冲
先上图，港股就不解析了 先说第一个，$标普500(.SPX)$delta中性，目的是赚波动率和时间损耗的价值，spx作为指数是无法交易的，但是有期权可以交易 我们卖出3月到期3900的看涨期权获得权利金8000+，这张期权的delta是0.518，所以买入518股，保持每日收盘时调整仓位使其保持delta中性，这样无论$标普500ETF(SPY)$上涨或是下跌都不会对我账户有影响。 第二个，上周说的这周开始做的$苹果(AAPL)$车轮循环，先卖出50张2月19号135的put，然后等待，如果到期被行权，就反向卖出第二个月的ATM call，如果没有被行权则继续卖出135的put，后续我会更新 第三个，$SP500指数主连(ESmain)$ $NQ100指数主连(NQmain)$ 期货对冲抵御大盘风险，一般不论上涨还是下跌趋势中，纳斯达克的涨幅/跌幅都比标普的强一些，所以在认为市场有下跌风险时，卖出nq，买入es，认为市场调整差不多了，买入nq，卖出es。这里不用期权对冲的原因是防止市场并没有如自己预期上涨或下跌时不用承担时间价值的损失 第四个，baidu的期权盈利9w+，全程我没有买入一股百
持仓解析，spx delta中性+aapl车轮循环+esnq期货对冲
通过08年大众保时捷血案来看特斯拉股价
2008年10月27日，位于法兰克福的德意志证券交易所甫一开盘，就成为了欧洲金融圈谈之色变的噩梦。这一天，大众集团的股价直线飙升，截止当日收盘，已经从上一个交易日的210欧元上升至519欧元。噩梦还在继续。次日，大众盘中创下1005欧元的高价，两天暴涨500%，大众汽车超越埃克森美孚成为世界上最值钱的公司，市值突破3000亿欧元。当天的德国DAX指数因为大众占有17%的权重，被推涨超过10%的幅度，甚至还带动了美国标普指数10%以上的反弹。2005年9月，保时捷斥资42亿美元增持18.65%的大众集团股份。这是外界第一次传出保时捷欲收购大众的消息。然而在保时捷看来，一切还言之尚早，于是他矢口否认了收购大众的传言，甚至为了规避“德国证券法持股超过5%必须公示”的规定，联合了美林、德意志银行等投行通过不同的账户进行收购行为，神不知，鬼不觉。为了精心策划的收购行动，魏德金和波尔舍家族一方面以《大众法》违反欧盟“单一市场资本可以自由流动”原则的理由，游说欧盟推翻《大众法》，一方面在国内散布舆论，将这场保时捷导演的蓄意收购美化成一场民族企业保卫战。双管齐下。一年后，保时捷手中的大众股份，已经达到了42.6%。而资本市场上的巨鳄们，早就蠢蠢欲动了。在保时捷的收购战略暴露之后，拥有投票权的大众普通股，从30欧元飙升到240欧元左右，而没有投票权的大众优先股，仍然在每股40欧元左右徘徊。一个铁定的事实是，在保时捷拿到绝对控股权之后，普通股的股价，必然会跌落到它的本来价值附近。于是他们纷纷选择做空大众的股票，在高价的时候卖出拥有投票权的普通股，在低价的时候买进没有投票权的优先股。希望能在两者价格逼近的时候，两头获益。可法兰克福交易所存在一条长期被人忽视的规定，那就是“期权是金融衍生品，不属于现股买卖，所以不受控股超过30%时必须公示的规定的制约”。换言之，只要购买股票的期权者愿意按照股价的全
通过08年大众保时捷血案来看特斯拉股价
国内rmb有什么投资建议去处？ps：人不在国内，但是国内有一些预留rmb大概500w左右，美金充足所以这部分钱在未来几年都应该留在国内，不考虑A股
你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非…...
其实我也不是不愿意推荐股票，可是说实话，我真的没那个能力告诉各位，哪只股票会涨，哪只股票会跌要有这个能力，早就走上人生巅峰了，还在这里发啥贴，对吧。在这个社会生存，你必须要明白一个道理，就是：你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非靠着运气但是运气赚到的钱，最后往往又会靠着实力亏掉，这是一种必然的趋势。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界认知有缺陷而造成的。13号的时候我有发帖，说加仓了苹果，那时候的持仓均价是119.37，但是我现在的持仓均价是…..为什么会出现这种情况，很简单，苹果走势破位了。由于我止损设置当破位时立刻卖出，所以当跌破128的时候我的账户自动卖出了$苹果(AAPL)$ 但是第二天在触及125的时候立刻反弹上来，出于本能反应，我在128附近又买回1万股，然后吃到了这波福利那我这种行为属于追涨杀跌吗？我觉得不属于，由于没有太多的资金，当股票偏离轨道的时候，是没有意义接着去持股的，蓝筹股一般破轨后就会进入一波调整，但如果快速反弹回去，说明下一支撑点的支撑力度很强（要么买单强，要么空头回补强），所以应该立刻买入这些行为都属于一个本能反应，如果是我推荐的话，我怎么推荐，13号推荐给位加仓苹果，15号推荐各位卖出苹果，16号推荐给位再买入苹果？那不得给人骂死你现在回看巴菲特的操作，买入航空股卖出航空股的时机$达美航空(DAL)$ ，买入银行股卖出银行股的时机$高盛(GS)$ ,不也应该是个韭菜行为吗
你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非…...
数据说话：代表信心的交易量
市场上的交易员和技术分析师通常会密切关注交易量的统计，但交易量本身并不能为交易或投资决策提供太多的洞察力，所以最好从相对角度来查看交易量。一个经典的投资事实是，交易量越大，价格变动就越有意义。较高的交易量反映了推动价格行动的买主或卖方的信念更高，而交易量较小的交易往往被认为是暂时的。股市从3月低点回升的标志之一是交易量的惊人增长，慢慢的越来越多，各种类型的投资者都开始参与美股投资。我同意的共识观点是，过去12个月来我们看到的涨幅在很大程度上是一种坚定看多的信念，我们来看一看交易量统计数据。标普500指数$标普500(.SPX)$（蓝色）与 美国全股票的20天移动平均线（粉红色）比较5年期我用美国全股票的20天移动平均线的原因是每个日历月大约有20个交易日，这样能消除一些杂乱的数据。我们看到SPX的每次下跌时都有交易量激增，2020年初的疫情导致spx的交易量是前四年正常水平的两倍以上。有趣的是，今年年初的时候交易量开始相对性的增加。看下图6个月期年初的时候发生了些什么还记得吗？ $游戏驿站(GME)$$AMC院线(AMC)$和其他wsb概念股的上涨，但我无法得知这些交易量是很多人对于wsb概念股的参与，还是很多人觉得市场风险可见性增高而做空。但无论是哪种，这种热潮都在3月底的时候开始下降，对于我来说，这既算不上是一个危险信号也算不上是一个积极信号。看涨期权交易量（绿色），看跌期权交易量（白色）和看跌/看涨期权比率（红色）2年期期权交易量在整个2020年的大部分时间里都在上升，在今年1月下旬达到顶峰。大部分的上涨是短期的，主要是因为投机者们大量
数据说话：代表信心的交易量
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