窝轮小牛牛

职业窝轮日内高频交易员,全网同号

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    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-03-15

      揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易

      这行情真是活久见。玩了窝轮才知道,买对方向,不一定赚钱。单边反复打脸,熄机关门打狗,缩窝剥你头皮。收盘后,开着我刚买的新能源车,出去兜兜风,顺便干点活回来关灯码字。废话少说,上干货!一、什么是窝轮牛熊?窝轮,也叫权证,是英文warrants的谐音,是认股证的一种,分为认购证(call)和认沽证(put)。牛熊证,可以认为是期权。对于日内交易员来说,窝轮和牛熊的最重要的区别是,每一支牛熊证都有一个回收价,当相关资产在到期前触及回收价,牛熊证便会立即停止买卖并回收。二、窝轮牛熊日内交易的逻辑是什么?窝轮是波动性极强的衍生品,会紧随正股的波动而波动。窝轮市场是做市商交易,发行商会根据正股的波动开出相应的窝轮的价格,开价方式相对规律。窝轮价格锚定的是正股价格,正股价格变动后窝轮才变价。 如图所示,当正股瑞声科技(02018.hk)的价格从33.65涨到33.70时,窝轮(28624.hk)的价格也从0.325涨到了0.330。正股上涨和窝轮上涨存在时间差,我们利用时间差,买到正股变价但窝轮尚未变价的价格,从而实现买入即平手。例如上图,可以在正股上涨到33.70时时买到0.330的价格,若正股跌穿33.70也可以以0.330的价格卖出。有时正股再涨几个价位甚至一个价位,窝轮就涨了一格。如图,正股涨到33.80时,窝轮就涨到了0.335,此时平仓收益高达1.5%。如图,正股瑞声科技(02018.hk)的49.05的关口有577K的压单,卖二至卖5的单稀稀落落,从而可以判断,当价格突破49.05后,正股极大概率可以涨到四五个价位以上,窝轮理论上也会涨好几格。三、交易工具正股价格变动后窝轮才变价,但是时间差在毫秒级别。在上述的两个例子中,肉眼识别及手动买卖是无法实现在正股涨到33.70的瞬间以0.330这个价格买入,同理也无法在49.05的大单打穿的瞬间买到0.212这个价格。需
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    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-07-01

      关于窝轮日内高频交易,你想知道的都在这里

      之前关注我的都是交易员居多,本来这个选题不想写的,奈何最近太多新朋友问了,刚好放假就写一下,一劳永逸吧。目录一、什么是窝轮?二、交易工具三、交易逻辑四、资金门槛五、交易费率六、如何开户?七、窝轮交易赚钱吗?八、成为交易员需要付出什么?九、什么人适合做交易?十、交易风险一、什么是窝轮?窝轮是英文"WARRANTS"的译音,专业名称叫认股证,在香港交易所交易,在大陆叫权证。它本质上是一种期权。窝轮分为以下两种类型:1. 认购证(call 轮)赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内购买相关资产。理论上,相关资产上升,认购证价格也会上升。即同涨同跌,想做多就买call轮。2. 认沽证(put 轮)赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内出售相关资产。理论上,相关资产下降,认购证价格会上升。即想做空就买put轮。在我们日内交易里,说窝轮是包含牛熊证的。想做多就买牛证,想做空就买熊证。在我们交易员眼里,窝轮和牛熊证的差别是,牛熊证是有收回价的,当股票一旦触及收回价,牛熊证就会被回收并停止交易,可能只剩下可以忽略不计的剩余价值,一般我们都直接说归零。行情软件上会直接显示收回价,上图这个牛证的回收价距离现价就很近,这种被回收的风险是比较大的,我们很少交易。二、交易工具1.交易软件需要用到专用的交易软件,需按月付费,1000-8000港币不等,不同的软件供应商的功能和速度有差别,看个人需求选择。我们团队现在租用的主要是3000港币/月和6000港币/月的软件。这是交易的主要成本。买卖是以条件单的形式,触发条件后买卖,多数为表格机(像excel表格)。我们做高频的必须要用软件,原因在下文的交易逻辑里说明。3.硬件工具对硬件配置我不太熟悉,我的理解是普通的主机,平时用的流畅即可,四个屏幕(需要显卡)或者43寸的4K电视(不需要显卡)。都说屏幕越多亏的越多,但是是
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    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-06-29

      昨天有多得瑟,今天就有多惨。【 我为什么不喜欢做空 】

      恒指趴了一天,而且越趴越低!不能夸,夸了就跨!开盘半小时就亏了四五千,一天下来亏了接近一万五。把昨天的利润吐出来一部分,当是存在市场里吧花旗熄机正股就狂掉,汇丰延迟开价、缩档,掉下来连续几档都走不掉。在没有反弹力度的行情里,打其他一些不平手的发行商,虽然是小K数,奈何集腋成裘。有人问,有put轮、有熊证,这么弱的行情为什么不做空?我的交易风格是以选轮为主,且是死多头,极少交易put轮或熊证。主要是以下几个原因:第一、开价合理窝轮和别的品种不太一样的地方在于,看对方向,未必赚钱,轮不好,涨上天也没有用。传送门:开价合理的重要性第二、涨起来才能和发行商共舞之前聊过海通国际的财报,可以看到在上涨的行情里,我们赚钱,发行商更是大赚特赚。但是跌下来的日子里,双方都不好受,即在下跌的行情里,发行商派钱的空间更小。
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    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-06-28

      芜湖起飞,分时均线在实战中的应用

      很久没有一天三万多的行情了,这个月行情稍有回暖,一天两三万的日子多了些。期待七月啦下午拉升之前,赚了七千多,拉起来就起飞了。很多股票直接拉四五个点。这波拉升,公司里很多人都踏空了。有个同事问我,为什么在大盘拉起来那里会有这么多仓位?好吧,我基本上时时刻刻都有仓位,包括昨天中午休市的时候还有腾讯的仓位呢!做窝轮交易,不是在找轮就是在找轮的路上。只是在不同的位置仓位的大小不太一样。在实战中,均线我会用的比较多。反弹到均线下方,就很少开仓,或者轻仓,掉到前低附近仓位重一些。均线跌不穿也会上多些仓位。明天来聊聊为什么我是个死多头,极少put和熊证 往期热门文章 久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗? 早点收工少亏钱啊!窝轮牛熊日内交易最大的风险 窝轮牛熊的敏感度如何应用? 揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易$腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ 
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    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-06-27

      腾讯过午血亏

      这两天行情挺好的。早上辛辛苦苦捡钢镚,捡了一个达不溜,腾讯一把回到解放前。过午,就是中午收盘时还持有仓位。以为眼睛坏掉了,揉揉眼睛看,的确是亏了三十多格😭😭就200K的仓位,没放在心上,想着亏也就几百块钱,我缺几百块钱吗?我缺的是七千多块好吗😭😭幸亏我打的轮敏感度比较低,打敏感度高点的都亏死了,很多人被打爆。以后再也不过午了,之前看联想集团中午发财报闷了一波人,还在幸灾乐祸,没想到今天成了事故的主角。还有个同事直接被腾讯送回家了。过午风险很大,赚就赚几格,命不好要亏几十格,风险收益比很不划算。我们的交易纪律是11:55之后不再开新仓,11:57要把所有的仓位平掉。我承认我浪了明天再战吧😭😭😭往期热门文章久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗? 早点收工少亏钱啊!窝轮牛熊日内交易最大的风险 窝轮牛熊的敏感度如何应用? 揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易 $腾讯控股(00700)$ $
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    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-06-21

      我又可以了,明天直播试水

      今天像过山车一样,十点多的时候打到了一万,之后回撤到六千多,下午又抡回来。今天瑞信立大功,小仓位抓住了几波。花旗的吉利和平安高低价坑人多,打了几笔就没打了,各亏了一千多。阿里的花旗关门打狗多,熄机很久,有个200K的仓位,居然亏了一千块。最近在盘中,同名抖音号会开直播,团队做交易的画面,没有主播,感兴趣的可以看看、听听。明天下午四点半视频号直播,我出来吹吹水,欢迎来聊。 往期热门文章 久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗? 早点收工少亏钱啊!窝轮牛熊日内交易最大的风险 窝轮牛熊的敏感度如何应用? 揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易$复星医药(02196)$ $中国中铁(00390)$ $中国东方航空股份(00670)$ 
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      我又可以了,明天直播试水
    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-06-17

      以交易为生,你扛得住吗?

      行情有好转了,特别是中银,可以打一两M了。最近也尝试打一些其他的发行商,高敏感度的轮为主,打的很小,一正一负经济稳固吧。个把月没更新了,最近主要忙着测试软件,给转债团队换了个券商接口,速度从六七百毫秒降到了一百多毫秒。大四时偶然看到一个高盛交易员(安东 克雷欧)访谈视频,从此我便打算以交易为生,梦想成为一名旅居交易员。首先,交易员靠自己的本事,不需要看老板的脸色,太适合我桀骜不羁的性格了。其次,工作地点不受限制,一根网线即可开工,可以边旅游边交易。原谅我这一生放纵不羁爱自由,世界这么大,我想出去看看。17年毕业后,我在一家公司做A股日内交易,经历过被钉在涨停板、摁在跌停板。总而言之,没赚到钱。18年年底判断A股T0行情在走下坡路,且严重依赖券源,辞职。19年得贵人相助,接触了可转债这个品种,做可转债打新和港股打新,交易做的很少。20年初,可转债爆发妖债行情,就专注做转债日内交易。21年团队进入港股市场做窝轮日内交易。走一圈下来,窝轮这个品种最适合我自己。17、18年那两年很艰难,如果不是热爱交易,是不可能坚持下来的。现在面试的时候我都会问应聘者,是否热爱交易?交易员不是你看到的那么轻松,如果把交易当作一份普通工作,而不是为之奋斗一生的事业,一般是很难坚持下来的,除非入市就遇到捡钱行情。现在我有能力一边旅游一边做交易了。果然是善变的动物,没有当年的冲动了,给自己加了点戏。团队现在日内交易上主要专注于可转债和窝轮两个品种,长线在期权上发力。窝轮基础知识科普的差不多了,后边更新频率会降低,打算盘中偶尔在同名视频号开直播唠唠嗑。 往期热门文章 久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?
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      以交易为生,你扛得住吗?
    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-05-12

      窝轮发行商的对手盘是窝轮日内交易员吗?

      感觉发行商不怎么乐意做生意,最近事情也比较多,打不多,打的K数太小了也没啥意思。在冷清的行情里,有必要思考一下我们日内交易员和发行商的关系。前些天稍提了一下发行商海通国际的的一季度业绩公告,海通一季度的做市商业务亏了八千多万港币。在市场里的交易员都知道,一季度海通基本没做生意,打的不多,也基本没从这个发行商赚到钱。So,这八千万不是亏给咱们日内交易员的呀!再看看2020年和2021年的数据,这块业务分别赚了3.65亿港币、5.69亿港币。这些钱是从日内交易员那赚的吗?也不是啊,前两年咱们打海通赚钱还是挺舒服的,最好打的发行商之一了。窝轮牛熊证的模型和期权差不多(发明期权、窝轮和牛熊证的人真是天才)。类比期权,发行商作为期权的卖方,时间是他的朋友。他赚的是Theta的钱,即时间价值。日内交易员几乎都不持仓过夜,所以赚不到时间价值,从缩窝那赚到的钱对于发行商来说九牛一毛。发行商赚的是做长线的人的钱。日内交易员通过软件在薅发行商的羊毛,难道发行商拿我们没有办法吗?一个愿打一个愿挨罢了,除去发行商倒量的部分,窝轮市场90%以上的成交量都是日内交易员打出来的。没有成交量,没有活跃的市场氛围,怎么会有客官来玩。没有永远的朋友,只有永远的利益。我们是生态链的一部分,发行商看不上你手里的歪瓜裂枣。不用担心发行商不做生意,不给饭吃。等各种靴子落地,风险释放得差不多,又可以大干一场了。留个问题,为什么上涨的行情里,大家都赚钱,下跌的行情里连发行商都亏钱?Ps.团队欢迎成熟交易员加入,提成很高。 往期热门文章 久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?
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    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-05-10

      窝轮日内交易中合理开价的重要性

      连着五一和佛诞节,放了个小长假,很久没更新了。外行人对我们做窝轮的有一些误解,认为在剧烈波动的行情中我们才能赚大钱。大涨行情就问,今天赚翻了吧?大跌行情也问,今天买put轮或熊证赚翻了吧?比起暴涨暴跌的行情,我更喜欢波澜不惊的行情,只要发行商开价合理。So,什么是发行商开价合理?1、价差价差,即窝轮买卖盘口的价差。合价,或者擎(ma)价合理(什么是擎价)。比如敏感度小于1,价格擎开三四格的,这种意味着,买进去正股要涨六七个价位才能平手。这个轮0.45的敏感度,擎价五格,意味着买进去正股要涨上去至少10个价位才能平手,狗看了都摇头。2、熄机发行商是否容易熄机,熄机的时长、频率以及熄机后是否缩窝。文章传送门:又是捡钢镚的一天,窝轮日内交易之熄机3、缩窝缩窝幅度,有的缩两三格,有的缩十几格;是否派过钱才缩窝,派了七八格,甚至十几格才缩,开盘打几笔就缩;打一两M都没事,打几个一两百就缩。传送门:托招财猫的福小赚,窝轮日内交易之缩窝4、盘口大小发行商盘口的货量大小。1M的盘口,都不够一个老交易员买。比较常见的就是这几个要素,其他的有空再聊。 往期热门文章 久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?
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      窝轮日内交易中合理开价的重要性
    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-04-27

      窝轮牛熊里的街货,坑好大

      今天打汇丰多一些,两三百K很猥琐地打。去年打汇丰都是600K*3打的,现在很忌惮汇丰,熄机基本凉一大半,缩起来都是七八格。还会缩盘口,盘口放50K的货给你走,恶心死你。 汇丰还有个毛病,市场的买卖行为会影响价格,别人的交易行为把价格砸没了。 大部分的时候街货都不是个好东西。 贱卖给街货会血亏,买到街货也有可能血亏。 窝轮市场很有趣,你犯的错,全世界都可以看到。 上图这个人应该是买到了街货,目测是亏了73格,80K亏了5840港元。 窝轮交易,这个活要做细,买卖看清楚价格。街货合辑小米大反弹但狗轮误我,窝轮日内交易之街货窝轮卖给街货血亏18%+(23格)!!窝轮又贱卖给街货血亏12%+,别人的交易经验对你有用吗?
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      窝轮牛熊里的街货,坑好大
    • 窝轮小牛牛窝轮小牛牛
      ·2022-04-26
      小反弹,小赚即安
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