【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)
@谋定后动:
刚刚过去的9月份结束了标普500连续7个月的上涨,全月下跌了5%以上,也是今年以来表现最差的一个月。我的期权策略9月份的回报却是达到了年内的高点,落袋盈利4万2千刀。请允许我小小地得意一下。预告一下我10月份的期权盈利会有3万刀,和以往都是Sell Put不同,10月份到期的期权中有3个Covered Call(备兑看涨),预计的权利金合计也有4千刀以上,这是我在9月份的时候因应股市下行的一些措施。Covered Call(期权玩家习惯简称为CC)又是怎么玩的呢?按照国际惯例,我们先看看我期权策略这个月的收益情况:九月份盈利4万2千刀全年平均每月落袋盈利1万6千刀,夏普比率1.46,杠杆率1.64这个月的盈利增加一个原因是把2手本来12月份才到期的特斯拉Put提前平仓了,所得盈利算在了这个月。提前平仓的原因是当时大盘在跌,虽然我的保证金水平在安全线上,但是还是有点恐惧,因此平仓减少风险以增加自己的安全感。然而刚刚平仓后的一天特斯拉就迎来了一股小爆发[喷血] ,少赚了2、3千刀。夏普比率简单地说就是衡量一个投资收益率和风险的比值,比值越大,说明该投资在承受同样的风险情况下,有更高的收益。具体的公式是风险收益比(Sharpe Ratio)= (平均收益 - 无风险利率)/ 标准差9月份完成的期权交易一共8笔,记录如下截至10月1日我的$特斯拉(TSLA)$ 持仓截至10月1日我的$英伟达(NVDA)$ 持仓截至10月1日我的$