策略|做多小米做空美股指对冲

Ivan_甘灿荣
2020-01-30

前言

最近恒指开盘后大跌,很多朋友问我怎么处理好。实话说,之前没处理现在也就不要处理了。虽然我看空指数(无论A股,港股,美股),但行情是由于新冠疫情所引起的,所以对行情的下跌幅度打了一个很大的问号。

这里教大家一个方法,任何大幅波动的行情,必然有一个理由,因为那是市场的共识,有共识才会有同向性,波动趋势才会一致。所以当大幅波动发生了以后,首先要做的,是找出波动的原因(不难找,网上一搜基本一堆分析就会出来),而不是看什么技术指标猜涨跌幅,因为那时候技术还不如胆量来得重要,无论您是追趋势还是抄反向。

而这趟指数的波动是来自于疫情,那么可以肯定的说,疫情总会过去的。看报道公布的病毒特征,基本上气温到20度以上,病毒室外生存概率就大大降低。所以只要隔离做好,等天气回暖,就一切回归正常。因此这趟跌完以后,抄底比做空赢率要大得多。

那么怎么做比较稳妥呢?

这里我建议大家买入小米,做空微标普(MES)进行对冲。如果想单边交易,那么买入小米股票好了,最大风险跌至10.5,当前11.7,风险也就10%。而做空微标普(MES),并非因为美股本身很差,而是因为对冲交易,做得是两个品种间的速度差,港股已经大幅反应疫情的利空,而如果疫情继续发酵,美股也会受到牵连,(毕竟如果中国列为疫区的话,中美贸易会大受影响,从而影响美国经济),那么美国指数也会扛不住出现调整。

而假如疫情减缓,或者中国出台利空政策稳定经济,对于港股A股也是十分利好,虽然美股也会涨,但小米股票的涨幅肯定高于美股指,使我们能赚取到价格速度差。

怎么做?

很多朋友不知道对冲应该怎么做,简单得说,一多一空市值对等。也就是买入100W港元小米同时做空100W港元市值的美股指(是市值非保证金金额,大概做8手MES)。如果真跌下来了,美股指空头平仓止盈,单边拿小米;如果涨上去了,小米股票不动,美股指创新高后再考虑止损平仓(如果涨幅不大,最好拿到2月底)。

而这样的两边操作,一切都可以在老虎的账户里完成,实在太方便,还没开户的朋友赶紧了。

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精彩评论

  • Tailei
    2020-01-31
    Tailei
    呵呵,有期权不用,还来用股票做空,知道利息是啥意思么?
    • 出没在交易圈的情报员回复Tailei
      好好好,给您回那么多我也是无聊了,您厉害您厉害
    • Tailei回复出没在交易圈的情报员
      呵呵,小米没期权?笑死了。我的确懂而且我一直是做卖方。但没义务教你!
    • 出没在交易圈的情报员回复Tailei
      就不喜欢抬杠,承认我不怎么玩牛熊证,涡轮,而且小米没有期权的,小米个股期货和牛熊证都一样,流动性很差,买熊证可能损失有限,卖牛证可能收益不多,但风险无限,要想好玩法再操作,如果您懂得话,就等您写帖子赐教一下 [开心]
    • Ivan_甘灿荣回复Tailei
      是做多股票空标普。标普有高位震荡的可能不一定大跌,基本面暂时也没那么明确。若震荡市买期权就不太划算。当然个人偏好期权也可以的。
    • Tailei回复出没在交易圈的情报员
      我说你只懂买期权结果你怎么就被我说中了?😄
  • 万向之战
    2020-02-06
    万向之战
    小米现在盘中价格波动频繁,但是真正的涨跌并不明显这是为什么呢?求教 [思考] [龇牙]
    • Ivan_甘灿荣
      从底到顶涨幅差不多80%,有获利会吐很正常。毕竟买小米的都是中国资金居多,投资心理与国内趋同
  • 天野真平
    2020-02-05
    天野真平
    准备做空,老师能恢复我一下,仓位大概多少吗
    • Ivan_甘灿荣
      做空美股吗?单边不建议。若真的要做,仓位别超10%带止损
  • 运法1111
    2020-02-02
    运法1111
    你可以做空美指,对冲小米。但是你说的疫情对美股的影响是有限。但是它现在在高位。容易引出暴雷。
    • Ivan_甘灿荣
      有限是相对亚洲股市而言的。美股时间点也到,跌也正常,但只是由于疫情而下跌,那么跌幅就有点不好评估了。
  • 猫叔捡便宜
    2020-01-31
    猫叔捡便宜
    ...晕 这个策略一看就知道亏钱概率奇高
  • 投资信仰
    2020-01-30
    投资信仰
    这个是什么对冲,意义何在,小米跟标普关联性在哪里……
    • Ivan_甘灿荣回复投资信仰
      现在小米已是准恒指概念股了。美股有可能疫情引发,也可能是自身财报季原因。
      有时候短期对冲的关联度,是短期因素导致的。
    • 投资信仰回复Ivan_甘灿荣
      小米跟恒指关联性也较弱的,恒指跟标普关联度也一般,再说这次疫情主要发生在国内,所以对港a影响很大,但对美股来说,影响十分有限
    • Ivan_甘灿荣
      此策略属于宏观对冲范畴,这里面恒指与美股指关联,只是我不做恒指做波动更大的小米而已。
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