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想到了CPI会下降，但没想到核心CPI也能下降这么多。

美国7月未季调CPI同比增长8.5%，预期为增长8.7%，前值为增长9.1%。美国7月未季调核心CPI同比增长5.9%，预期为增长6.1%，前值为增长5.9%。

数据公布后，9月份加息75个基点的隐含几率从68%降至31%。

我以为马斯克专门赶在CPI之前出售股票是为了跟前两次一样在市场最佳时期抛售，现在来看似乎是错怪他了？我总觉得不会这么简单，现在的市场有点让人看不懂。

比如说昨天的银ETF$白银ETF(iShares)(SLV)$ ，期权异动发现有人买入大量的call，使得Call/Put比值达到了罕见的19.53。

比如这些期权的到期日集中在近期三个月内，目标明确就是布局近期波动，比如 $SLV 20221118 22.0 CALL$ $SLV 20221021 21.0 CALL$call和put比值说明在此：【Call/Put Ratio】帮助说明 。

对于期权交易不活跃的股票，call/put很容易失衡，同时也很容易让人察觉到异动。就比如7月18日$SPDR黄金ETF(GLD)$ 的call/put值达到10.91，之后金价格的走势你们懂得。令人比较不解的是$SPDR黄金ETF(GLD)$ 本次没有期权异动，理论上黄金白银波动一致，GLD没有期权异动让人觉得不太自然。

$美国超微公司(AMD)$ 昨天见到好几个股票期权异动里面有这种偏看涨的深度价内跨式：$AMD 20220916 87.5 PUT$ $AMD 20220916 87.5 CALL$

不过我想说的重点是下面四张单子，跨式平仓再roll策略。交易者在7月6日买入平价($75)的call和put：

• $AMD 20220819 75.0 CALL$
• $AMD 20220819 75.0 PUT$

然后交易者于昨日各平仓3750手，再买入同样数量9月到期的平价($100)call和put继续跨式策略：

• $AMD 20220916 100.0 CALL$
• $AMD 20220916 100.0 PUT$

之前我可能会说这位交易者继续看涨，但从他只是用部分利润继续下注这个行为来看，更偏向投机，做多的朋友们可以考虑适量减仓。但不得不说这种操作非常适合高位减持然后继续看涨/看跌投机，只有用期权才能做到。用减仓后的利润买入等量但行权价更高更便宜的期权继续持仓，既收获了利润，同时也保持了原有的仓位。