风险识别最简单的方法:跟踪一位大空头
近期股票有回调趋势,其他股票可以看情况做sell call或者buy put,但英伟达跟大饼还是建议做sell put,因为我比较怀疑横盘的概率更大。英伟达的增长现在是全球共识,应该没人舍得扔掉筹码。
大饼我做了一个185的sell put $COIN 20240419 185.0 PUT$ ,当然更安全的点位是150,也就是财报披露那会儿,不过没关系到时候再加仓。
大盘回调幅度往大了猜测是回到2月初左右。2月29日有机构买入了18万手 $纳指100ETF(QQQ)$ 看跌期权,12月到期行权价390 $QQQ 20241220 390.0 PUT$
看起来很恐怖对不对?但这也是一位持续roll仓的交易者,从风格来看更像是风险对冲。
有朋友问什么是roll仓,解释一下就是平仓开新仓的意思。不像股票可以无限期持有,期权期货有持续到期日所以衍生出了roll仓这一概念。另外roll是指平仓再开新仓这一动作,对于期权roll仓来说就是继续在同一只股票操作,并不存在盈利和亏损含义。
近期可追溯老哥第一次买put是在11月28日,买入9月20日到期28万手360的看跌期权 $QQQ 20240920 359.78 PUT$ ,约3.6亿。彼时是在12月FOMC会议之前,市场对于24年降息猜测还相当乐观,但股市反应有意在打压乐观预期,市场于会议前持续横盘。
可惜11月底也只是横盘,不降息反而证明经济强劲。时间来到年末,12月底收官前市场小幅回调,老哥在回调前进行了精准roll仓,将28万手360换成了28万手 $QQQ 20240920 379.78 PUT$ ,总权利金依旧是3.6亿
老哥虽然每次精准roll在风险前,但并没有盈利平仓的心态,更像是不停对冲,所以平仓没什么意义,老哥开仓时间点更值得参看,每次roll仓对冲都非常精准。
再次回到开头,2月29日那天还发生什么事了呢?我之前写过:上亿大单集体roll仓,再度选择看涨 。当时我以为机构想回避四巫日波动,现在看来是触顶共识。
所以今年风险预测就变得很简单了,盯住大佬的持仓即可 $QQQ 20241220 390.0 PUT$ 。
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- 目光之后·03-20这就是个套期保值的操作吧?点赞举报
- kissby·03-20感谢分享信息,祝好点赞举报
- jucaishen·03-20👌点赞举报
- Lydia758·03-20阅点赞举报
- 无聊1973·03-20y点赞举报
- 顺其自然就这样·03-20好的点赞举报
- 超越666888·03-20阅点赞举报
- 竺正明·03-20888点赞举报
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- 梓坚·03-20👍👍1举报