上亿大单集体roll仓,再度选择看涨
继2亿哥all in roll仓英伟达之后,重仓3月15日期权的大佬也纷纷在到期前开始处理手头的仓位。不意外的是他们也选择了继续all in,比如:
平仓 $AMZN 20240315 145.0 CALL$ (成交额3.45亿)
roll $AMZN 20240621 160.0 CALL$ (成交额3.27亿)
平仓 $WFC 20240315 52.5 CALL$ (成交额853.29万)
roll $WFC 20240419 57.5 CALL$ (成交额733.58万)
平仓 $COIN 20240315 190.0 CALL$ (成交额4243.86万)
roll $COIN 20240419 200.0 CALL$ (成交额5150.93万)
就目前整体趋势而言,SP500突破5000两周有余,大饼也涨至6万,如无意外就应当顺延市场趋势进一步看涨,所以这些交易者继续roll看涨期权是很正确的交易思路。
而且距离3月15日到期日仅有两周时间,这几天应该会有更多机构做出roll仓或平仓选择。
我手里长期看涨期权很少,买方经常做短线,很少用到roll仓,不过亚马逊这张roll仓思路非常有意思,可以学一下。
亚马逊哥在12月底买入$AMZN 20240315 145.0 CALL$ 时抱着的是长期看涨的想法。因为在买入后一周内这张期权价格就跌了50%。有意思的是当时亚马逊回调最低价格就是144。由此推之,哪怕梭哈3亿,亚马逊近期也不一定是涨的,而且这位交易者很可能认为近期亚马逊的回调价格是160 $AMZN 20240621 160.0 CALL$ 。
不过更进一步,他跟2亿哥在roll仓时同样选择了delta 0.7的价内期权。如果你也有快到期的看涨期权,又舍不得现在的上涨趋势,可以roll一下到期日半年内delta 0.7的看涨期权(ps:老虎持仓页面就有roll仓功能,也叫移仓,比手动roll方便很多)
对想跟踪单腿大单的朋友也提个醒,美国那边交易所将一起下单平开仓的roll仓视为一组策略,所以订单类型显示为组合单。也就是说单腿期权平仓roll仓会显示为组合单。
总体观察下来,0.7delta 期权的roll仓更适合半见顶不见顶的趋势状态。当然有一部分原因是因为7大科技股涨的实在太多了,相比之下WFC跟COIN选择了更激进的价外以及平价期权,目标也很明确,就是近期暴涨。
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