期权小班长

最简单的期权策略实践者

IP属地：北京

帖子 · 630帖子 · 630
关注 · 0关注 · 0
粉丝 · 0粉丝 · 0

- 期权小班长期权小班长
  ·22:05
  苟过年底，来年再涨
  $英伟达(NVDA)$ 财报总体来说不错，不过按往年年底惯例，股价会来回震荡，然后等1月爆发。没上车的可以等回调，上车的可以做双卖薅130～160震荡区间的羊毛。从周三的期权开仓明细可以看出，看跌期权放量非常明显，除了我半夜转发的看跌12月140以外，开仓量第二大的看跌组合是买本周到期140put卖本周到期130put。以今天刚开盘表现来说，看跌140这个策略不能算错。但错就错在群众购买热情太高了，区区5%跌幅给买涨了起来。跟短期策略相比我更看重的是长期策略。可能也有人注意到了昨晚有大量的远期看跌期权开仓，方向是卖出：卖出 $NVDA 20250516 145.0 PUT$ ，成交量4525手卖出 $NVDA 20250919 145.0 PUT$ ，成交量1020手卖出 $NVDA 20250815 145.0 PUT$ ，成交量2319手结合已发布财报来看，卖出平价sell put策略非常合理。结合前两年英伟达年底表现，股价以区间震荡为主，涨跌震荡幅度大约在10～15%，回调130可抄底，涨到160也不用急追高，1～2月股价会一飞冲天。至于是先涨后跌，还是先回调后反弹就不太重要了，左右都在130～160这个区间内。考虑到昨天有那么多put选择看跌130～140区间，这两个月势必要回调一次130。2
  3,494 7
  14
  分享
  举报
  苟过年底，来年再涨
- 期权小班长期权小班长
  ·04:01
  今晚最大交易量期权组合是卖$NVDA 20241220 154.0 CALL$ 买 $NVDA 20241220 140.0 PUT$ x2 估计财报偏跌，初步预计跌回大选前，130附近。
  英伟达Q3财报期权大单合集
  @期权小班长：
  $英伟达(NVDA)$周三盘后英伟达即将公布Q3财报，根据彭博分析师预期，英伟达三季度营收为331.25亿美元，调整后净利润为184.93亿美元，调整后EPS为0.739美元。周三盘后能否大涨取决于营收能否继续超20亿，以及下季度营收展望能否再超预期。根据期权未平仓数据，大单押注偏向使用看涨期权，150或为本次财报突破分水岭。受股价回调影响，财报大单都比较保守。下面整理这几天期权大单，方便大家参考。可能有人想选一种策略是亏的少，赚的多，还能覆盖更多方向。我看过了，没有，条件只能三选二。一号选手：重仓看涨买入12月20日到期180call，卖出12月20日到期190call：买$NVDA 20241220 180.0 CALL$ 卖$NVDA 20241220 190.0 CALL$有多重仓呢，从10月17日起开始买入180/190看涨价差组合，约开仓十几万手。减去190对冲，实际成本大约是180call价格的三分之一，粗略估算需要花费大约1000多万。因为190对冲了波动率跟时间价值，所以这单不需要涨到180就可以赚钱，理论上需要股价达到8%以上涨幅，高开160以上。二号选手：低于150二号选手是每周备兑roll仓的机构，他们认为英伟达本周股价在150以下，对冲区间是150～162.5：卖 $NVDA 2
  英伟达Q3财报期权大单合集
  2,500 5
  6
  分享
  举报
- 期权小班长期权小班长
  ·11-20 22:41
  英伟达Q3财报期权大单合集
  $英伟达(NVDA)$周三盘后英伟达即将公布Q3财报，根据彭博分析师预期，英伟达三季度营收为331.25亿美元，调整后净利润为184.93亿美元，调整后EPS为0.739美元。周三盘后能否大涨取决于营收能否继续超20亿，以及下季度营收展望能否再超预期。根据期权未平仓数据，大单押注偏向使用看涨期权，150或为本次财报突破分水岭。受股价回调影响，财报大单都比较保守。下面整理这几天期权大单，方便大家参考。可能有人想选一种策略是亏的少，赚的多，还能覆盖更多方向。我看过了，没有，条件只能三选二。一号选手：重仓看涨买入12月20日到期180call，卖出12月20日到期190call：买$NVDA 20241220 180.0 CALL$ 卖$NVDA 20241220 190.0 CALL$有多重仓呢，从10月17日起开始买入180/190看涨价差组合，约开仓十几万手。减去190对冲，实际成本大约是180call价格的三分之一，粗略估算需要花费大约1000多万。因为190对冲了波动率跟时间价值，所以这单不需要涨到180就可以赚钱，理论上需要股价达到8%以上涨幅，高开160以上。二号选手：低于150二号选手是每周备兑roll仓的机构，他们认为英伟达本周股价在150以下，对冲区间是150～162.5：卖 $NVDA 2
  1.15万 10
  23
  分享
  举报
  英伟达Q3财报期权大单合集
- 期权小班长期权小班长
  ·11-19 22:49
  机构自爆式做空特斯拉；6套策略应对英伟达财报
  $特斯拉(TSLA)$ 看完昨日特斯拉新增两张期权大单，实在忍俊不禁，槽点太多了：空头做空不成或有机会助力特斯拉冲370。首先，机构备兑再次roll仓，从330-360区间roll至365-405。即预期股价在365以下，对冲356-405上涨区间:卖 $TSLA 20241122 365.0 CALL$ 买 $TSLA 20241122 405.0 CALL$ 这事我昨天吐槽过，回调第二周sell call行权价肯定选前高360，选上周五高点过于离谱。结果周一高开到340，看来他们也没信心这周能压到330以下，所以赶紧roll了。对冲买入行权价选择405，非常明智，和下面炸药包形成鲜明对比。第二张大单，其实是两份交易，但我怀疑是同一个人做的，所以放到一起说：卖出 $TSLA 20241213 360.0 CALL$ ，开仓1.89万手卖出 $TSLA 20241213 370.0 CALL$ ，开仓4万手这个人，他分别卖出12月13日到期360的call跟370的call，开仓手数分别是1.89万手跟4万手。这是什么概念呢，这意味着如果特斯拉在12月13日前触
  1.13万 8
  41
  分享
  举报
  机构自爆式做空特斯拉；6套策略应对英伟达财报
- 期权小班长期权小班长
  ·11-18
  11.22机构备兑一览：TSLA、NVDA
  $特斯拉(TSLA)$ 上周机构备兑特斯拉的sell call行权价是340，对冲区间是340～375，周五收盘320成功低于340。本周备兑期权行权价是330，对冲区间是330-360，也就是机构预期本周股价最高不会超过上周高点：卖 $TSLA 20241122 330.0 CALL$ 买 $TSLA 20241122 360.0 CALL$ $英伟达(NVDA)$ 本周财报可能比较平淡。上周四英伟达赌财报的机构期权大单开始进场，先头部队将目标放于160之上。因为周五市场低迷，第二批进场大单预期有所下降，目标150。首先来看一下每周备兑roll仓机构，他们认为英伟达本周股价在150以下，对冲区间是150～162.5：卖 $NVDA 20241122 150.0 CALL$ 买$NVDA 20241122 162.5 CALL$ 然后是第二批进场大单
  1.01万 5
  28
  分享
  举报
  11.22机构备兑一览：TSLA、NVDA
- 期权小班长期权小班长
  ·11-14
  两件事，英伟达财报初步看到160，特斯拉裸卖call大单割肉跑路。 $英伟达(NVDA)$ 本周收盘140～150，财报初步判断160以上。根据新增未平仓数据，大单开始布局下周财报了，新增以看涨期权为主，总体偏向看涨。有三对组合大单值得留意。新开仓排名第一是12月到期180call跟190call： $NVDA 20241220 180.0 CALL$ ，开仓2.5万手 $NVDA 20241220 190.0 CALL$ ，开仓2.5万手开仓方向比较乱，初步判断应该是买180卖190，但反过来理解也问题不大。只要是看涨开仓都不是坏事。第二组大单是组合平仓再roll仓，平仓165-216call，开仓160-190call：平仓 $NVDA 20250321 215.0 CALL$ $NVDA 20250321 165.0 CALL$ 开仓 $NVDA 20250117 160.0 CALL$
  1.25万 3
  11
  分享
  举报
- 期权小班长期权小班长
  ·11-14
  2个月滚仓7次，跟亿元大单学习锁定看涨期权利润
  11月12日 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 期权异动出现两笔看涨期权大单，分别是买入2月21日到期230看涨期权以及买入2月21日到期320看涨期权，成交额分别为2.21亿和1.11亿。经查证这两单为一组组合单，根据未平仓数据，实际交易情况是平仓230call买入320call：平仓卖出 $COIN 20250221 230.0 CALL$ roll买入 $COIN 20250221 320.0 CALL$但是通过追溯历次roll仓我惊讶的发现，这家机构在不到两个月的时间roll了7次：那么我们就来复盘一下这7次roll仓，借这个机会解释三个被经常问到的问题：什么是roll仓期权买卖方向勘误roll仓是否代表继续看涨/看跌有关平仓时间把握不好，比如看涨期权过早平仓或者平仓太晚导致回调太多之类的问题，可以学习一下机构是怎么规划看涨期权交易的。什么是roll仓roll仓，滚仓，转仓，展期一个意思。转仓（滚仓）是期货/期权交易的专有名词。这些衍生工具具有到期日，不论买方或卖方，若想继续持有与原来仓位相同之多单或空单时，必须在市场将原来持有之近月期货/期权合同平仓，同时买进或卖出远月合同，即为转仓。期权转仓（rolling option）可选择与原有期权不同的履约价。若履约价维持不变，只改变到期日，英文称为roll out。转仓时选择较高或较低的履约价，称为roll up或roll down。比如上面提到的例
  2.16万 6
  23
  分享
  举报
  2个月滚仓7次，跟亿元大单学习锁定看涨期权利润
- 期权小班长期权小班长
  ·11-12
  特斯拉突破暂受阻，大散目标瞄准435
  $特斯拉(TSLA)$ 省流：趋势会在11月内结束，有概率继续上涨，但是要调整两天。重点关注11月29日到期看涨期权435 $TSLA 20241129 435.0 CALL$ 周一特斯拉期权的开仓很有看点，开仓排名第一是435$TSLA 20241129 435.0 CALL$开仓时间很有意思，正好是11:30。周一盘中11:30特斯拉股价冲上358，触碰到了中长期上涨趋势通道顶端，随后回落。435并不是单腿看涨，而是roll仓，也就是展期的期权。因成交不连续所以大单不显示，通过成交明细查看这组策略总共成交约1.1万手：平仓$TSLA 20241115 345.0 CALL$ roll买入$TSLA 20241129 435.0 CALL$ 被平仓的345$TSLA 20241115 345.0 CALL$ 开仓买入时间在11月8日周五，不过之前没有筛查出来也是因成交分散导致未识别，直到昨天检测统一roll仓后发现这些分散交易
  1.23万 5
  29
  分享
  举报
  特斯拉突破暂受阻，大散目标瞄准435
- 期权小班长期权小班长
  ·11-11
  特斯拉看涨期权要不要止盈？一个方法让利润继续奔跑
  $特斯拉(TSLA)$ 上周分享的期权策略 buy call + sell put 好用不？这个方法不仅上车方便，下车也方便。盘前特斯拉涨到340肯定有很多人想下车了。正股下车的方法是减仓，看涨期权的下车方法是roll仓，即持仓期权平仓买入更便宜的看涨期权。很多人买入期权后，要么就死拿结果股价回撤，好一点利润缩减，差一点本金赔完；要么涨了就平仓，然后看着股价继续涨后悔买入追高。想要避免这两种情况，单靠说服自己放平心态是不行的，保住本金让利滚利才是放手一搏的上策。哪些期权会更便宜呢？比持仓期权到期日更近或者行权价更高的期权。比如我上周买的call是330 $TSLA 20250117 330.0 CALL$ ，开盘后平仓roll400 $TSLA 20250117 400.0 CALL$ 。roll仓方法之一是到期日不变提高行权价，方法之二是选择到期日更近的，比如选择11月底到期350的看涨期权 $TSLA 20241129 350.0 CALL$ 。两者有点微妙区别，我通常会选第一种。虽然我上周惯例分享了机构的sell call区间，但是我自己没做sell cal
  9,705 4
  30
  分享
  举报
  特斯拉看涨期权要不要止盈？一个方法让利润继续奔跑
- 期权小班长期权小班长
  ·11-08
  大单亮瞎眼，神秘土豪梭哈千万买入spy看涨期权
  周四有两组重磅看涨大单：土豪买入spy看涨期权600，2亿哥roll仓nvda看涨期权135。$标普500ETF(SPY)$ 周四开盘spy出现看涨异动，有人平仓11月15日到期3万手行权价580call，买入11月29日到期6万手行权价600call，roll仓买入量翻倍：平仓 $SPY 20241115 580.0 CALL$ ，成交量3万手roll买入 $SPY 20241129 600.0 CALL$，成交量6万手不需要特别解释什么，很单纯的重仓看涨SPY。 $英伟达(NVDA)$ 2亿哥再度出手，周四平仓125看涨期权，买入135call，日期还是12月20日到期：平仓 $NVDA 20241220 125.0 CALL$ ，成交量16.79万手roll 买入 $NVDA 20241220 135.0 CALL$ ，成交量16.79万手这次交易在明细显示上有点问题，平仓125显示为单腿买入。但昨日未平仓减仓了1.45万手，当前数据只有5.56万，可推测这就是平仓。2亿哥往期rol
  1.45万 8
  27
  分享
  举报
  大单亮瞎眼，神秘土豪梭哈千万买入spy看涨期权