关于窝轮日内高频交易,你想知道的都在这里
之前关注我的都是交易员居多,本来这个选题不想写的,奈何最近太多新朋友问了,刚好放假就写一下,一劳永逸吧。
目录
一、什么是窝轮?
二、交易工具
三、交易逻辑
四、资金门槛
五、交易费率
六、如何开户?
七、窝轮交易赚钱吗?
八、成为交易员需要付出什么?
九、什么人适合做交易?
十、交易风险
一、什么是窝轮?
窝轮是英文"WARRANTS"的译音,专业名称叫认股证,在香港交易所交易,在大陆叫权证。它本质上是一种期权。窝轮分为以下两种类型:
1. 认购证(call 轮)
赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内购买相关资产。理论上,相关资产上升,认购证价格也会上升。即同涨同跌,想做多就买call轮。
2. 认沽证(put 轮)
赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内出售相关资产。理论上,相关资产下降,认购证价格会上升。即想做空就买put轮。
在我们日内交易里,说窝轮是包含牛熊证的。想做多就买牛证,想做空就买熊证。
在我们交易员眼里,窝轮和牛熊证的差别是,牛熊证是有收回价的,当股票一旦触及收回价,牛熊证就会被回收并停止交易,可能只剩下可以忽略不计的剩余价值,一般我们都直接说归零。
行情软件上会直接显示收回价,上图这个牛证的回收价距离现价就很近,这种被回收的风险是比较大的,我们很少交易。
二、交易工具
1.交易软件
需要用到专用的交易软件,需按月付费,1000-8000港币不等,不同的软件供应商的功能和速度有差别,看个人需求选择。
我们团队现在租用的主要是3000港币/月和6000港币/月的软件。这是交易的主要成本。
买卖是以条件单的形式,触发条件后买卖,多数为表格机(像excel表格)。
我们做高频的必须要用软件,原因在下文的交易逻辑里说明。
3.硬件工具
对硬件配置我不太熟悉,我的理解是普通的主机,平时用的流畅即可,四个屏幕(需要显卡)或者43寸的4K电视(不需要显卡)。都说屏幕越多亏的越多,但是是要看的东西比较多。
三、交易逻辑
窝轮市场是做市商交易,在正股的价格改变后,窝轮的价格才改变,这里存在时间差,在毫秒级别,只有专用的交易软件才能买到价格未改变的窝轮,手动无法实现。
之前的文章说的比较清楚,看这里:
四、资金门槛
一手腾讯要三万多,一手窝轮只要几百到几千块。日内交易需要的购买力在15-40万港币之间,不同的交易风格有所差异,香港券商提供3-10倍的杠杆,成熟的交易员的所需要的本金在3-5万港币,差异在杠杆倍数。
这里的杠杆和期货、外汇的那种杠杆不一样,不明白的自己想想吧!
五、交易费率
窝轮牛熊证交易不需要缴纳印花税,费用主要由港交所征收的交易费和券商佣金。
港交所交易费在万1.5左右,单笔交易金额过大或者过小则有偏差。券商的费率在万2.5左右,不同的券商有差别。
六、如何开户?
找到合适的交易软件商,他会协助你开户。出入金需要香港银行卡,所以开户必须要有香港银行卡。实在没有香港银行卡,可以用子账户。
七、窝轮交易赚钱吗?
每一行的收入水平都是呈金字塔结构,交易这一行的分化尤为明显。身边打轮年入几百万的有五六个,更多是年入四五十万的,也有一些十几万的,甚至亏钱的都有。
另外,同样的行情里,不同的交易流派,收益会有差别。
八、交易员要付出什么?
1.老生常谈的勤奋,新手村里要花大量的时间复盘
2.全职的盯盘时间
3.平和的心态
九、什么人适合做交易?
- 自律,止盈止损
- 勤奋
- 年轻,高频交易需要的精力比较多,特别是新手期
- 热爱,仅仅把交易当作一份普通的工作,是做不好交易的
- 抗压能力强
十、交易风险
很多人对窝轮的第一印象是极高风险,没毛病,过夜的风险是非常大的。亏损都是有限。一般较大的单笔亏损在几千块。
具体的一些风险可以翻翻以前的文章
差不多就这些了吧,以后想到再补充。
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