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1. 定义:VIX是由CBOE（芝加哥选择权交易所）在1993年所推出，是指数选择权隐含波动率加权平均后所得之指数。$二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ 2. 计算方式:起初是选取S&P100指数选择权的近月份与次月份最接近价平的买权及卖权共八个序列，分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数，后来该指数在2003年修正将选取目标从S&P100改为S&P500并将最接近价平的买权及卖权的序列改为所有序列，以透过更广泛的目标物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。 2.计算方式:起初是选取S&P100指数选择权的近月份与次月份最接近价平的买权及卖权共八个序列，分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数，后来该指数在2003年修正将选取标的从S&P100改为S&P500并将最接近价平的买权及卖权的序列改为所有序列，以透过更广泛的标的物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。 3. VIX与指数的关系隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为价平序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 3. VIX与指数的关系隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为价平序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 因此在指数下跌时，买进卖权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外卖权的隐含波动率，VIX反映了选择权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。因此在指数下跌时，买进卖权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外卖权的隐含波动率，VIX反映了选择权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆

智通财经APP获悉，3月5日，富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数等指数的季度审核变更，这些变更将于2025年3月21日星期五收盘后生效(即2025年3月24日星期一)。本次富时中国50指数成分股将纳入国泰君安H股(02611)、中兴通讯H股(00763)，将剔除中煤能源H股(01898)、中国中免H股(01880)。 此外，富时罗素还公布了富时中国50指数新一季的备选股名单，分别为中国海外发展(00688)、福耀玻璃H股(03606)、吉利汽车(00175)、华泰证券H股(06886)、泡泡玛特(09992)。