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期权读书笔记 这个系列最近更的不勤奋，原因是我习惯有了具体的实例之后再配合书中的内容来讲解更新，这样影响深刻。所以这个我的期权策略(四) 垂直价差策略2 今天才写出来，实在是抱歉。 由于间隔时间比较久，先回顾一下之前的帖子。 读过之前帖子的伙伴建议也回去再重温一下，因为内容有修改。期权读书笔记 之 我的期权策略(四) 垂直价差策略1，修改的内容是把之前讲的名称上做了对应修改，主要是因为之前对价差理解有一些误区，在读书过程中反复研读思考并在实际过程中应用理解之后，发现之前有的地方确实理解错了。所以就做出了更改，更改的内容呢，实际只是策略的命名部分，整体的策略使用方法倒是完全没错误，这个要是错了就太笨了。为啥改命名呢，因为垂直价差一共有两个大类，两大类又可分为四小类，之前的未修改的帖子中我以为只有两类，现在确定了还有另外两类，所以把策略名称做了修改，而且也方便区分不同策略。 期权读书笔记 之 我的期权策略(四) 垂直价差策略1 中介绍了 看涨认购价差策略 和 看跌认沽价差策略。本帖中 主要是介绍 看涨认沽价差策略 和 看跌认购价差策略。 看涨认沽价差策略 还是以$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$ 为例，期权链如下图 应用场景：假设想要卖出94 到期日为 9月25日的 pton put，但是没有足够的保证金来做这笔交易怎么办？这时就可以使用看涨认沽价差策略。 具体应