$Direxion每日三倍做多标普生物(LABU)$ $SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$ 开盘之后半小时左右出现过短暂的xbi和labu都在1%左右涨幅,然后labu略低于xbi的情况。 然后是: 说起来,杠杆etf不能保证每天是三倍。不过也没研究是不是月底结算杠杆融资费用还是指数更新换股影响的原因。我总觉得比例不应该这么低。 做多labu,做空xbi。 收盘时刻。 labu与xbi的比值从略超过1到接近1.7,结果是确实套到了这个收益,然而杠杆比例没有恢复到3倍,担心会出什么事件,所以收盘前就跑了。这个套利的收益一天接近2%(用足日内四倍杠杆),相当可以了。 其实期权里面(包括国内外)经常有真正的无风险套利。然而其年化收益还比不上国内货币基金,不做也罢。