买卖结合,收获权利金的同时,还可以捕捉期权翻倍的机会

再次分享一下我的期权长线对冲策略:

第1步、选择持续看好的正股,在买方iv较高的时候,shortput。
第2步:若到期没击穿行权价,收获权利金,若到期击穿行权价,则收获权利金+行权持有正股。
第3步:若持有正股,则根据盘面支撑压力位持续coverdcall。
补充策略:持续保持对正股的关注,合适的时候buy call。
温馨提示:以上三步+补充策略,是一个整体,策略核心诉求:稳定、可持续。

在前文稳定为王:我的两笔普拉格Short put实盘回顾,我谈到了两笔PLUG的shortput策略。

在第2次PLUG的Shortput持单过程中,我意识到CALL依旧有机会,于是在10月13日开了3张CALL,昨晚(2021年11月1日)止盈了两张,暂时剩余一张持单观望中。

PLUG CALL成交截图

上面的订单显示买入卖出下单时间都是10月13日,是因为我买入后就直接挂单了。

该订单最新数据

如上图所示,减仓后,成本已经变成负数,目前这笔交易整体浮盈484美金。

几个重要的细节问题:

1、关于买卖权利金分配比例:我前面两笔PLUG卖方订单收获的权利金,合计130美元,但是当下这笔交易投入的权利金是300美元,从长远来看,这个资金配比是不合理的,稳妥的做法是,这笔交易投入的权利金应该少于或者等于130美金。

历史交易数据

这笔交易之所以没有按照卖方盈利的权利金来匹配,因为在历史交易中,PLUG这个票给我带来过比较可观的收益,如果没有历史数据打底,这笔交易投入的权利金不会超过130美元。

2、关于买卖结合:买方胜率低,回报高;卖方胜率高,回报低。这是买卖双方的特性之一,在实际交易的时候,作为买方,容易因为急躁而不断切换关注的正股,经常出现关注的时候没机会,有机会的时候又没关注,买卖结合可以从习惯及人性的角度来解决这个问题。

钱在哪里,心就在哪里,当我们持续看好一只股票,并且有长期持有的心理预期,利用Shourtput+coveredcall不仅可以用较少的时间精力投入获得权利金收益,还可以更好的捕捉到买方的机会,在买方机会来临的时候,动用部分做卖方获得的权利金作为买方的投入。

若买方获利,则可以不断放大资金,买方亏损,也不会对账户整体权益造成较大损耗,这样买卖循环,可以最大化的账户保证账户资金曲线正向增长。

当然,这个策略背后还有很多细节,后面的文章咱们继续交流。

感谢各位虎友的观看,欢迎关注@小刀大叔 ,不定期更新关于Shortput+Coveredcall的实战心得,欢迎在评论区留言交流。

# 晒晒我的复盘笔记

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评论35

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  • 玉米地里吃亏
    ·2021-11-02
    小刀是老虎社区的新晋 的期权大神,鉴定完毕。
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  • 以肉克刚
    ·2021-11-02
    这算是我第一次接触Shourtput+coveredcall,很好的策略。
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  • 是从你的帖子里面知道的买方胜率低,回报高;卖方胜率高,回报低的道理的。
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  • 权力的游戏厅
    ·2021-11-02
    为什么不看看美股聊聊美股呢?这个比港股和a 股都更好吧?
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  • 灌饼高手00
    ·2021-11-02
    你这是哪个券商的操作系统?我怎么没有见过?
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  • 老夫追涨杀跌
    ·2021-11-02
    看着你的文章,我仿佛看到了回本想希望,谢谢你。
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  • 这策略,简直稳如老狗,已收藏,回头好好研究一下。
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  • 银河小铁骑00
    ·2021-11-02
    我也比较喜欢普拉格能源,现在这个股还能不能介入?
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  • 梅川洼子
    ·2021-11-02
    看你的收益图进来的,看你赚钱我怎么感觉比我自己赚钱还开心?
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  • 撇刀川
    ·2021-11-06
    这就是滚雪球啊
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  • 股市新手,来学习的,第一次接触期权知识,感谢科普。
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  • 尔维斯肌肤
    ·2021-11-02
    你这个策略对于小资金是不是不大适合?
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  • 这策略挺牛逼,谢谢分享干货。
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  • 撻噺盈盈盈
    ·2021-11-07
    返吉
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  • ygp
    ·2021-11-07
    [开心]
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  • 品亿
    ·2021-11-07
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  • www_海洁
    ·2021-11-07
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