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跨期价差二

小嘉泽
2019-09-30

跨期价差call向上的范围很宽，put向下的范围很宽，对应股价都是股价上涨时范围很大很大，他们在股价下跌时范围很小，如果一个call价差成本一元，那么行权价+30都在盈利范围内，并且上涨30以上亏损幅度也不大，反之行权价-10元在盈利范围内，但是10元以上的亏损会非常大，15元以上就有全部亏光的可能。另外他们再在低隐含波动率情况下，call盈利范围比put大，高隐含波动率反之。
因此，如果大盘在位置偏低，或者未来是确定的上涨趋势可以买虚值call或者实值put。如果大盘位置在中轴线上或者对上涨把握不大，但需要上涨头寸对冲，适合中值的期权或者实值call虚值put。如果大盘位置偏高或看空后市，不适合购买跨期价差。$标普500ETF(SPY)$

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