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前面两篇文章我们讲了网格策略的一些原则，后面两篇我们来讲讲具体怎么设置网格。

一、网格有哪些要素构成？

我们在《时机到了！史上最全网格策略详解（一）》中讲过，“网格策略就是选择一个标的合理的价格区间，把这个区间内的价格按照一定的间隔，划分成一个一个的格子。每上涨一格，即卖出一份，每下跌一格，即买入一份。”

按照这个理论，假设我们选择了一个标的，在价格0.5-1元这个区间内买入，每上涨0.05元即卖出1格，每下跌0.05元即买入一格，也就是说网格涨跌幅的间距是5%。每次买入1000元，每次卖出上一格买入的数量。

这样就可以列出一个最基本的网格表了：

我们看到，一个网格的构成有三大要素：

1、 网格的上下限

网格交易的最高价格就是网格上限，最低价格就是网格下限。

网格的上下限决定了我们网格交易的震荡区间。

2、 网格中枢/网格基准

网格最中间的一档，就是网格中枢，它是我们网格交易首次买入的基准，所以也叫网格基准。

有朋友可能疑惑了，“什么叫首次买入的基准呢？”

所谓首次买入的基准，就像网格开启的一个开关一样。只要达到这个基准，意味着我们就可以进行建仓买入了。

通常达到网格基准价格，说明所选标的，至少已经进入合理的估值区间了。

就像上表，你可以理解为中枢线以下是我们的建仓买入区间。我们要想实现，随着价格上涨，有仓位可以卖出，我们必须在中枢线以下，买入一定的仓位才行。

所以，我们第一笔买入的参考价格，并不是网格上限，而是网格中枢/网格基准。只要低于网格基准价格，我们都可以建仓买入。

当然了，如果你没有在网格中枢的价格建仓买入，而是等跌的更低了，再买入，那么你设置网格条件单的首次触发基准价就是你实际的买入成本价，这点要注意。

另外，上述网格虽然清晰明了，但写起来实在繁琐，我们也可以简写成这样：

3、 网格间距

网格间距实际上就是网格1格的大小，也就是网格每一格上涨或下跌的幅度。

像上表中每一格网格买卖的涨跌幅5%就是网格间距。

到这，我们就看出来了：

网格的上下限框住了我们做网格交易的上下区间，网格间距决定了我们买入或卖出的幅度；

网格上下限和网格间距共同决定了，我们网格的格数；

网格中枢/网格基准决定了，我们开始建仓的位置；

那么，这所有的参数如何确定呢？

二、如何确定网格参数？

1、 网格上下限区间的确定

你还记得梅姨在《时机到了！史上最全网格策略详解（二）》中曾放过这样一张图：

当时，我们说标记为1的区间，由于估值过高，如果选这个区间做网格的话，很容易高位被套；而标记为2的区间，我们是在高估线以下做网格，由于估值更低，就更适合。

常常有朋友不知道怎么选择网格上下限区间，其实，这个也很简单。我们做网格奉行的也是低买高卖的原则，所以在低估买入，高估卖出就好了。

不过呢，网格毕竟不是定投，它赚取的还是震荡的钱。在特别低估的时候，我们反而不如直接买入，耐心持有更简单。所以，一般网格交易，在估值合理的时候就可以考虑建仓了。

基于这个思路，我们现在把标记为2的区间放大来看看：

你看，这就是一种根据估值确定网格上下限的方法。把网格上限设置在高估线附近，把网格下限设置在低估线附近。而且，至少要使网格中枢/网格基准落在合理估值以下。

由这张图你还能观察到，按这个方法设置的网格上下限的幅度范围是40%。其实，一般网格上下限震荡的幅度范围在30%-40%都是可以的。

那有朋友说了，“那我可不可以把范围再调大一点，比如高估线上方我再上浮个3%-5%，低估线下方我再下浮个3%-5%，这样就可以买的更低，卖的更高了。”

当然也可以了！就类似这种：

记住，网格参数设置没有标准答案，你可以不断摸索实验，并根据你的需求进行调整！

再比如，有些保守的朋友，觉得到合理估值的位置建仓风险还是大了，所以，就想再低估些再建仓，上下限区间就可以下移变成这样：

而且，建仓位置越低，未来获取的收益越大。

除了根据估值设定网格的上下限，同时我们还可以参考最近几年的历史走势综合考虑网格的上下限。

总之，估值和历史走势相结合，再结合自己风险承受能力就可以设定你自己的网格上下限了。

这里还要重点强调一下，在设置网格上下限的时候，一定要做好压力测试。所谓压力测试，就是你要设想发生最坏的情况，你能不能承受。

当你要开始建仓买入的时候，你首先要计算一下，距离目前的位置最多还能下跌多少！

如果你不知道怎么计算最大下跌幅度的话，可以回看梅姨之前写过的一篇《如何正确加仓？如何计算最大跌幅？》。

当你计算出了最大跌幅是40%、50%或者60%等等，你就先要想想这么大的跌幅你能不能承受？跌了这么多你是否还愿意按照网格纪律继续买入？以及你的资金储备能不能跟得上？

如果不能承受的话，很简单，那就等再跌些再建仓，直到最大跌幅你能承受为止。

2、 网格间距的确定

那么如何确定网格间距呢？

网格间距可以根据所选标的的波动率来确定。

梅姨在《时机到了！史上最全网格策略详解（二）》中曾经说过，我们所选标的通常波动率要达到20%以上才比较适合做网格。所以，我们可以参考波动率来设置一格的振幅。

一般情况下，选择波动率的10%作为网格间距基本就可以了。

比如，一个波动率为20%的品种，就可以设置每上涨2%卖出一格，每下跌2%买入一格；一个波动率为30%的品种，每上涨3%卖出一格，每下跌3%买入一格。

那有朋友又说了，“那我选波动率的20%或者30%作为一格行不行啊？”

当然也可以了！比如，如果选波动率的30%作为网格间距，假设波动率为20%的品种，那么它就是每上涨6%卖出一格，每下跌6%买入一格。

这就像梅姨在《时机到了！史上最全网格策略详解（二）》中说过的大中小网格一样，如果你想设置成中网格或者大网格，当然可以把网格间距设的宽一些。

还是那句话，网格参数设置没有标准答案，你可以不断摸索实验，并根据你的需求进行调整！

另外，有朋友可能不知道哪里看波动率，其实很多平台都可以看，比如XX基金、XX宝等等。

以XX基金为例，找到你所选标的，点击“基金概况”，在基金档案一栏选“特色数据”，标准差一栏就是其波动率。

根据波动率设定好了网格间距之后，还可以利用智能交易工具的“回测”功能进行历史回测，看看你所选的间距附近哪个数据可以使收益最大，之后再对网格间距进行微调。

3、网格格数的确定

那有朋友又问了，“梅姨，网格交易一般设置多少格数啊？”

在确定网格上下限的过程中我们说过，根据估值来看，网格上下限的振幅 一般在30%-40%之间。

在确定网格间距的时候我们也说过，可以将波动率的10%设为网格间距，而波动率至少要选20%以上的才比较好。

那其实我们就能推导出大概的网格格数了。

如果波动率20%，设2%为网格间距的话，那么30%-40%的上下限振幅，对应的网格格数就是15-20格；

如果波动率30%，设3%为网格间距的话，那么30%-40%的上下限振幅，对应的网格格数就是10-14格。

所以，网格格数是多少，关键还是看你网格上下限以及网格间距设置了多少。

好了，到这里，你就知道怎么设置网格了。不过，可能有的朋友还是懵懵懂懂的，也没关系，下一篇梅姨将手把手教你设置一个具体的网格，到时候你就明白了！

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