下周非农数据,准备提前抗压
省流:下周波动区间100~126。
$英伟达(NVDA)$ 周四财报公布后低开低走,收盘117.59。我们的老熟人机构备兑哥跟2亿哥都进行了操作。
首先惯例每周机构备兑roll仓。上上周机构卖111call被市场爆仓,这次狠狠找回场子,财报没过130,安稳收割期权价值。
财报后roll 仓行权价是126: $NVDA 20240906 126.0 CALL$ ,也就是说财报公布前的周三收盘价成为下周阻力位。
不光英伟达抗压,特斯拉coin下周都抗压。昨天文章里写了特斯拉下周备兑大单行权价215,coin备兑大单行权价207.5。
之前讲过,sell call行权价过低就是看跌。这波反弹上去的太快,现在把回调补上了而已。
还有其他机构进行备兑roll仓,行权价选择127 $NVDA 20240906 127.0 CALL$
2亿哥持仓的9月20日105call,出现卖出大单,卖出5万手 $NVDA 20240920 105.0 CALL$:
这是单腿操作,没有roll仓。如果加上之前抛售,目前2亿哥手中还有5万手看涨期权,也就是6月17日之后抛售了24万手。
从机构备兑跟2亿哥的选择来看,英伟达下周面临很大的上方压力,下周会继续下行测试支撑,毋庸置疑这两天就是sell call的最好时机。
英伟达下周的价格下限就比较复杂了。根据看跌开仓排序,最大开仓量的行权价是110。
但我们可以看到110开仓2.44万手,100开仓2.1万手,以英伟达交易量,并不构成非常坚固的防守。
参考远期9月20日到期的put月权行权价,下周回调有概率测试100。
上次杰克逊霍尔文章里我讲过,目前美联储严密关注就业趋势,所以市场会根据下周就业数据进行计价调整。就业数据太差大概率直逼100甚至90,就业数据好于预期则收110以上。
单腿大单也比较倾向测试100这一观点,比如周四开盘买入看跌期权大单 $NVDA 20241018 97.0 PUT$ ,到期日选择10月18日,行权价97,成交量7000。
注意这个大单虽然标签显示看涨但成交价偏向买入方。
另外偏向看涨的sell put大单行权价选择100,到期日选择10月4日 $NVDA 20241004 100.0 PUT$
对于下周交易我的考虑依旧是持有长期看跌期权+持股,短期双卖:sell call选择130$NVDA 20240906 130.0 CALL$ ,sell put因为周五收盘大概率在110以上所以先卖110然后下周一平仓 $NVDA 20240906 110.0 PUT$
特斯拉一样策略,短期双卖选择卖出 $TSLA 20240906 215.0 CALL$ ,卖出 $TSLA 20240906 180.0 PUT$ 。
顺便一提大盘,spy大单下周基本围绕550以下考虑,比如sell put545 $SPY 20240906 545.0 PUT$ buy put535 $SPY 20240906 535.0 PUT$
qqq 大单sell put 460 $QQQ 20240906 460.0 PUT$ , buy put 455 $QQQ 20240906 455.0 PUT$ 。
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- Jeffchung·08-31 17:05我想知道有些大单卖call怎么看出来是备兑的,也许他就是单纯的裸卖呢?看后面显示是组合单?还是怎么看呢点赞举报
- Kiki_King·11:28哦哦点赞举报
- 梓坚·08-31 07:35👍👍点赞举报