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省流：下周波动区间100～126。

$英伟达(NVDA)$ 周四财报公布后低开低走，收盘117.59。我们的老熟人机构备兑哥跟2亿哥都进行了操作。

首先惯例每周机构备兑roll仓。上上周机构卖111call被市场爆仓，这次狠狠找回场子，财报没过130，安稳收割期权价值。

财报后roll 仓行权价是126： $NVDA 20240906 126.0 CALL$ ，也就是说财报公布前的周三收盘价成为下周阻力位。

不光英伟达抗压，特斯拉coin下周都抗压。昨天文章里写了特斯拉下周备兑大单行权价215，coin备兑大单行权价207.5。

之前讲过，sell call行权价过低就是看跌。这波反弹上去的太快，现在把回调补上了而已。

还有其他机构进行备兑roll仓，行权价选择127 $NVDA 20240906 127.0 CALL$ 

2亿哥持仓的9月20日105call，出现卖出大单，卖出5万手 $NVDA 20240920 105.0 CALL$：

这是单腿操作，没有roll仓。如果加上之前抛售，目前2亿哥手中还有5万手看涨期权，也就是6月17日之后抛售了24万手。

从机构备兑跟2亿哥的选择来看，英伟达下周面临很大的上方压力，下周会继续下行测试支撑，毋庸置疑这两天就是sell call的最好时机。

英伟达下周的价格下限就比较复杂了。根据看跌开仓排序，最大开仓量的行权价是110。

但我们可以看到110开仓2.44万手，100开仓2.1万手，以英伟达交易量，并不构成非常坚固的防守。

参考远期9月20日到期的put月权行权价，下周回调有概率测试100。

上次杰克逊霍尔文章里我讲过，目前美联储严密关注就业趋势，所以市场会根据下周就业数据进行计价调整。就业数据太差大概率直逼100甚至90，就业数据好于预期则收110以上。

单腿大单也比较倾向测试100这一观点，比如周四开盘买入看跌期权大单 $NVDA 20241018 97.0 PUT$ ，到期日选择10月18日，行权价97，成交量7000。

注意这个大单虽然标签显示看涨但成交价偏向买入方。

另外偏向看涨的sell put大单行权价选择100，到期日选择10月4日 $NVDA 20241004 100.0 PUT$

对于下周交易我的考虑依旧是持有长期看跌期权+持股，短期双卖：sell call选择130$NVDA 20240906 130.0 CALL$  ，sell put因为周五收盘大概率在110以上所以先卖110然后下周一平仓 $NVDA 20240906 110.0 PUT$ 

特斯拉一样策略，短期双卖选择卖出 $TSLA 20240906 215.0 CALL$ ，卖出 $TSLA 20240906 180.0 PUT$ 。

顺便一提大盘，spy大单下周基本围绕550以下考虑，比如sell put545 $SPY 20240906 545.0 PUT$ buy put535 $SPY 20240906 535.0 PUT$ 

qqq 大单sell put 460 $QQQ 20240906 460.0 PUT$ ， buy put 455 $QQQ 20240906 455.0 PUT$  。