周四roll仓比周五多，就是昨天讲的暴跌到位阶段盈利平仓顺手roll了。
另外被行权的期权也挺多，什么意思呢，就是交易者认为这周可能达不到预期，这个预期可能是没跌到目标价，也有可能是期权价值快要消失，但是交易者认为之后的趋势可以达到预期，所以行权。
说人话就是周五当日趋势有可能跟下周相反，也就赌周五涨下周跌。不过这是个别行权交易者的想法，具体还要看整体情况。
整体情况就是周五似乎没有更激进。QQQ出现了双买跨式 $QQQ 20240802 463.0 CALL$ $QQQ 20240802 463.0 PUT$ ，到期日太近，更像是防3%以上的暴击策略。
大单是看涨价差：
如果你觉得下周不容易涨就选熊市看涨价差，不用考虑下行多深这种问题，赢率比看跌价差更大。
行权价比较极限，245以上更保险。
一个不怎么成功的买入期权roll仓，手数也上万了，可能也是机构给做的对冲，不过没有2亿哥选的价内行权价稳。跌的只剩渣了。
机构比较喜欢选择极端行情进行roll仓，表现出一定的行情结束迹象，但roll时间点并不一定是很精准的右侧拐角。
周四还有机构买入看涨期权 $NVDA 20240920 119.0 CALL$ ，咋说呢，也是好迹象，但不值得模仿。如果现阶段想抄底应该选择更保守的策略，比如卖价外看跌期权。
此外还有下周到期120～125的看涨价差，下周到期110～115的熊市看跌价差。
120～125价差两个方向都有，下周有arm跟amd财报。
amd期权大单给的范围就很宽广，卖 $AMD 20240816 160.0 CALL$ 买 $AMD 20240816 180.0 CALL$ 。上限预留足足14%，下限没提。
比特币大会召开我看了一眼异动，大单也是给予了足够的包容度，简单的比如卖出看涨大单 $COIN 20240802 270.0 CALL$
多腿的以防暴跌为主：
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- 期权深度受害者·06:31谢谢班长 [鬼脸]点赞举报
- plaispool·07:50已阅点赞举报
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