期权开仓榜:五月波动降低,机构押注远期看跌
美国4月非农就业报告意外降温,这增强了市场对美联储尽早开始降息的希望,恐慌指数 VIX 跌至一个多月低点,美债利率下滑。苹果劲扬近 6%,引领科技股走高。
期权市场数据显示,标普500期权认为近期波动降低,本周倾向横盘,周五收盘或低于509。QQQ继续买入远期看跌保护。小型股罗素2000期权押注区间震荡,预计6月震荡区间194~210。
细节:
$标普500ETF(SPY)$ 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -5.5%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-2.0%。
看涨期权方面,投资者开仓最多的是 $SPY 20240510 515.0 CALL$ ,行权价515,新增2.3万手,与$SPY 20240510 509.0 CALL$ 形成价差策略,预计到5月10日到期前,标普500ETF低于509。
看跌期权卖出最多的是$SPY 20240621 485.0 PUT$ ,行权价485,新增3.8万手,预计到6月21日到期前,标普500ETF下跌5%。
$纳指100ETF(QQQ)$ 期权综合评估成交意向看涨,买入看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内增加了 2.1%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天增加了1.9%。
看涨期权方面,投资者交易最多的是 $QQQ 20240531 470.0 CALL$ ,行权价470,新增9437手。
看跌期权方面,投资者卖出最多的是 $QQQ 20240816 350.0 PUT$ ,行权价350,新增9717手,与$QQQ 20240816 380.0 PUT$ 形成价差策略,表明预计8月16日前QQQ跌幅12.6%。
$罗素2000指数ETF(IWM)$ 期权综合评估成交意向看跌,卖出看跌期权占据主力。看涨期权持仓量在过去 5 天增加了4.7%,看跌期权未平仓合约在过去 5 天内增加了3.6%。
看涨期权方面,投资者卖出最多是 $IWM 20240621 210.0 CALL$ ,行权价210,新增8467手,意味着预计到6月21日前,IWM涨幅低于4.5%。
看跌期权方面,投资者大量买入 $IWM 20240621 192.0 PUT$ ,行权价192,新增8万手,与$IWM 20240621 194.0 PUT$ 形成价差策略,意味着预计到6月21日前,IWM跌幅小于3.4%。
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