期权小班长
2024-01-10

1、发现一张很有意思的单子，周二TLT开仓量最大的订单：卖出 $TLT 20240209 93.5 PUT$ 。如图所示这张看跌期权在一天之内成交了二十多次，每次平均成交量二三百手。期权大单一般分两种，一种是一次性大量成交，另一种就是如图所示，分批次成交十分低调，不容易被大单异动扫描。不过我没太想明白低调的理由，伴随今年降息预期国债肯定会反弹回升，下跌空间有限情况下sell put是摆在台面上的明牌交易策略，感觉没必要如此遮掩。

2、周二 $金融ETF(XLF)$ 最大一笔垂直交易是：买入 $XLF 20240126 37.5 PUT$ 卖出 $XLF 20240126 36.0 PUT$ 。从基本面看分析师普遍不看好本次银行股财报，不过下跌空间有限。KRE也差不多，47和48的sell put也不少。

# 不想努力了，要不买点美债对冲风险？

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评论（8）

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  • MACM1
    ·2024-01-11
    tlt久期太长，长债受供需影响博弈因素更大，直接买中短债期货加covered call 更稳 当然收益也低
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  • 喝酒吃肉
    ·2024-01-10
    那有可能要大幅降息—衰退了？
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  • 年年有于姨
    ·2024-01-11
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  • 超越666888
    ·2024-01-11
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  • 梓坚
    ·2024-01-11
    👍👍
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  • 无聊1973
    ·2024-01-11
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  • 竺正明
    ·2024-01-11
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  • 学思践悟
    ·2024-01-11
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