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今日适合sell call财报的股票 $RBLX 20240802 50.0 CALL$     iv160，非常可观 建议留出同等大小的流动性保证不会击穿 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨天推荐的股票今日顺利盈利平仓 每手盈利30左右

财报前后期权的隐含波动率iv大幅降低，期权价格也会跟着下降，适合财报前做期权卖方。按期权理论，裸卖call风险较大，上方风险不收口，本文通过加入股票的筛选指标和提高行权价来降低风险，兼顾收益。 由此制定的策略是： 选取经筛选的股票，在财报前的最后交易日sell call，行权价选取当前股价上方20%，时间为当周到期。第二天开财报后，低价平仓该期权。 股票的筛选标准： 1. 财报前iv越大越好，以往操作的在150左右，按下限100筛选，这样能留出足够的安全盈利空间。兼顾低风险和收益的核心在于此。 2. 股价大于20，原因是不希望财报后股价暴涨过于剧烈。 3. 远离meme股，毛票股和大热门股，也是为了避开剧烈上涨。 4. 财报当周的周五，有期权时间档位。有些股票只有月期权，财报后剩余时间超过一周，期权价格会有一些时间残值，利润会打折扣。 策略的优点： 1. 容错度高，留出了财报后暴涨20%的空间。除了meme股、毛票股和大热门股外，较为罕见。 2. 不需盯盘。深度虚值call对价格变化不敏感，delta基本小于0.2。由于第二天平仓，第一天的价格变化不影响操作。第一天sell后可无需再占精力看管。 3. 回报周期1-2个交易日。 4. 收益/保证金 * 52周＝ 年化收益 平均50%+。收益和保证金数值参考我的战绩及券商给出参考值。 我的实盘案例 案例一：财报下跌 7.24财报跌了7%，期权直接归0，单笔10000左右保证金1.8卖出0.05买入，扣除手续费赚170左右，这是最有利的情况。 案例二：财报上涨，但离20%较远 6.4号财报涨11%，由于涨后349距离行权价385较多，期权价格迅速下降，单笔10000左右保证金1.01卖出0.02买入，扣除手续费赚90左右。 案例三：逼近20%，持有并安全撤出 7.29开财报暴涨15个点，当天期权套牢，第二天小赚出

今日适合财报前后赚iv差的标的 iv 150左右，行权价上方20%，卖出call $PINS 20240802 45.0 CALL$   已开仓

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