窝轮小牛牛
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职业窝轮日内高频交易员,全网同号
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2022-04-03

赚一点就狗住,牛熊证回收价的坑远比你知道的要多

周五上午的行情还可以,赚点就摸鱼了。下午的花旗都打不进去,一路涨一路追,总是被拒单,打到生气。很多人都不太熟悉回收价。回收机制的原话很绕口,大白话就是,只要股票到过回收价,不管它此后是涨还是跌,该回收价的牛证或熊证都要被回收,意味着持有该仓位的资产价格为零,俗称打靶。怎么觉得我说起来也很绕口,还是举例子吧。下图是我在盘中的截图,可以看到回收价是65.00,现价是64.65,意味着该牛证已经触及回收价。再看看逐笔成交,有个倒霉蛋在0.052买入了1M的货,成本为52000港元。咱们没看到他的卖出单子,买卖盘口也没有报价了,这笔钱扔水里了,没有一丝水花。让我们来剖析一下这个悲惨的故事。以0.052这个价格买入,离回收价应该还有两块钱左右,即最高点附近买入的。有两种可能,买入后还是正常开价,这个1M大佬扛单,扛了几格后,虽然还未触及回收价,但发行商提前熄机,被闷死在里面了。另一种可能就是,买入就熄机了,直到触及回收价都没有再开价。触及回收价前最大的风险就是提前熄机,发行商关门打狗。发行商是否提前熄机这个尿性咱们是不知道,如上图,0.020+的时候也开价,当然小米的波动肯定没有快手的大。一般我们不碰价格在0.060以下的或距离回收价在5%的牛熊证。你以为这样就能免死了吗?发行商还挖了更大的陷阱等你。如上图,这个牛证的回收价是7.00,早就跌穿回收价了。发行商还开价(盘中未截到开价席位,但确实是发行商开的价),而且开的价格不便宜。买进去妥妥的亏一百多格。下面这个温柔点,估计是刚刚触及回收价的,还没熄机而已。所以买入牛熊证之前一定要看清楚回收价,不要只看轮的价格,觉得价格这么贵就离回收价远。你学废了吗?欢迎关注我,分享更多窝轮牛熊证实盘经验。
赚一点就狗住,牛熊证回收价的坑远比你知道的要多
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2022-03-28

托招财猫的福小赚,窝轮日内交易之缩窝

今天带我家胡爷来公司做法招财,他自己给自己挣点猫粮。他趴在旁边都是赚钱的,他一跑就亏钱。上午招财王,下午净身房今天打的不多,K数也小,亏钱的主要集中在孖开的轮。下午的这拒单率(拒单就是没买到),狗看了都摇头。上去缩窝的轮,因为拒单救我一条狗命,幸亏带胡爷过来了,不然狗命不保。盈亏同源,小米花旗也因为拒单没吃到。把胡爷送到净身房后赶紧回来码字。看过一些文章后,看起来做窝轮日内交易是容易且又没有风险的。买股票的知道,跌了才亏钱,做了期货才知道涨也能亏钱,做了期权才知道不涨不跌也能亏钱。窝轮牛熊的特点很像窝轮。做窝轮牛熊有时候买对了方向未必能够赚钱,原因就是缩窝。引伸波幅,类似期权的隐含波动率,当调高引伸波幅的时候,就是涨窝了,大白话就是,正股不动或者下跌,窝轮价格涨了。这种好事在好多年前交易员是有吃到的。现在涨窝大多数是散户没有仓位的时候。反之,缩窝就是正股不动甚至是上涨的,窝轮的价格确实跌了,那么此时持有仓位的交易员就要亏钱了。从图中可以看出,最先一批在8.09-0.230买入的交易员,在正股涨到8.10的已经浮盈1格了,哪怕是后面买入的交易员也是平手的状态,此时持股待涨,岁月静好。噩耗传来,哀号遍野,浮盈变浮亏,从天上到地下。赚一格变亏4格,以起初的800K的仓位为例,从浮盈800到浮亏3200。(公众号可看原视频)赚就赚1格,缩窝要亏四五格,盈亏比岂不是很不划算?是啊,前面派十来格的时候没吃到,这里就血亏了。窝轮有派钱的时候,当然缩窝也是不可完全避免的。常在河边走,哪有不掉进水里的。一个发行商或者一个轮都有周期,交易员要做的是在派钱周期里大仓位在,根据经验,在差的周期里不在或者小仓位在。关于我的缩窝经历,我可以讲三天三夜讲不完有机会讲讲缩窝前的特点,根据特点可以避免一部分的缩窝,但是做不到完全避免。
托招财猫的福小赚,窝轮日内交易之缩窝
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2022-03-20

窝轮牛熊如何做到买入即“不亏”?

周一周二恒指跌穿两万点之后,我的成交量创下了新低,只有百来万甚至几十万的成交量,轮都跌没了,牛被回收,call轮的敏感度只有0.2甚至0.1,put轮和熊证贵到抹开很多,下不去手。有时候只好管住手,或者出门辟邪。周三的暴力反弹我是踏空的。反弹前,平手轮不多,在打的有腾讯的花旗和汇丰的花旗,只有三四百K的仓位,黎明前腾讯的花旗还被拒单了。此后越涨轮抹开的越多,当天赚钱的是胆大的追上去的。大起大落的行情对窝轮交易员来说不是好行情,没轮打。我更喜欢周四周五的这种行情,波澜不惊,但是有很多轮可以打,我的成交量立马回到千万了。只要有轮打,涨和跌并不是很重要。我做过A股和转债的日内交易,大部分时候买入都是扫盘口的卖单进场,一旦判断错误,就要踩买盘止损,一买一卖就存在了价差。窝轮则不一样,只有在正股已经涨一个价位时,才会买入窝轮,即使是假突破,也能以你的买入价格卖出。我们在正股上涨一个价位瞬间买入窝轮,买入后的浮盈即为零。在不计佣金等手续费时,就是不亏不赚的状态,这是股票等其他品种很难做到的。为了更好的理解,我们引入转价位的概念。转价位,窝轮价格上涨时,对应的正股的价位。如上图所示,当窝轮的价格从0.325涨到0.330时,正股的价格为33.70,即0.330的转价位是33.70。同理,0.335的转价位是33.80。因为在正股上涨的瞬间,窝轮的价格并未改变,我们可以通过软件买到未改变的价格,从而实现买入即平手。通过观察发现轮的转价位之后,就可以通过软件设置条件单交易了。当涨穿转价位的时候买入,跌穿转价位的时候卖出。举个栗子,我们可以设置条件单1、当33.70的堆单(图中为35K)的K数变为0的时候以0.330的价格买入。2、买入后设置条件单,当33.70的堆单(图中为15.5K)变为0K的时候,以0.330的价格卖出。3、若涨到33.80时,设置条件单,当33.80的堆单(图中为21K
窝轮牛熊如何做到买入即“不亏”?
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2022-03-22

窝轮牛熊的敏感度如何应用?

今天下午的行情还不错,但是我不中用啊,盈利没有过万。阿里带动行情爆起来,大科技股的轮都有派钱。交易员们在花旗和中银这两个发行商赚的较多。手速比不上年轻人了,没有一直刷平手轮,行情起来的时候追了腾讯的汇丰,才吃到一点。吹完水,来说点干货。在窝轮市场中,我们会发现正股只涨了一个价位,对应的一个窝轮就涨了好几格。有时候却反过来,正股涨了三四个甚至七八个价位,窝轮才涨了一格。到底是为什么呢?这里引入敏感度的概念。敏感度,窝轮牛熊与标的物之间的价格变动关系,正股跳动一格,窝轮/牛熊理论上会跳动N格,N为敏感度。如上图,该轮的正股00883.hk的价格上涨或下跌1个价位,轮的价格理论上会上涨或下跌1格。如上图,该轮的正股00883.hk的价格上涨或下跌1个价位,轮的价格理论上会上涨或下跌0.2格。但是轮的价格变动最小单位为1格,则可推算出,正股00883.hk的价格上涨或下跌5个价位,轮的价格理论上会上涨或下跌1格。Put轮的敏感度为负数,代表当正股上涨1个价位,轮的价格下跌n(敏感度)个价位。 敏感度不为整数,该如何计算?四舍五入取整数。以0.42的敏感度为例,理论跳法应该是223为一个循环。其中2代表:正股涨2个价位,轮涨1格。 2代表:正股涨2个价位,轮涨1格。 3代表:正股涨3个价位,轮涨1格。正股涨了7个价位,轮理论上涨3格,0.42 X(2+2+3)=2.94≈3,通过该等式更好理解。不为整数的敏感度的轮的跳法,是通过我们在日常的交易中总结出来的。这也太容易了,万事俱备,摩拳擦掌准备大干一场了?此前几乎每一篇文章都离不开“理论上”这个词是有原因的。如果看了敏感度算好转价位,带上软件就能赚钱,咱就不会在这说了。做窝轮日内交易,最大的风险就是缩窝。缩窝:当引伸波幅下降时,认股权证的价格会调低。大白话:发行商开出的价格,低于你按照敏感度算出的理论价了。常在河边走,哪有不
窝轮牛熊的敏感度如何应用?
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2022-03-30

久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?

十一点附近的阿里的反弹吃到了,1.9M的仓位吃6格,一把赚了一万多。正股涨上去了之后居然开满了给我,没有缩窝,很是意外。前面也亏了一笔大的,主要是浪。单边了没有及时跟设,反而是先开机想再买入,没想到一下掉了很多。这里本来只用亏一格的,一来一回这个轮赚的不多。亏钱最多的还是小米,果然小米粥都不给我喝。小米的中银已经摩利、摩通化了,一买就缩窝,一卖就涨窝,大K数不走不开。涨窝后打小K数正常开的概率比较大,我又觉得没意思,少碰吧。海通今天开始有轮打了,可能是转好的信号。但是call轮钉价挺狠的,put轮不钉价。尾盘缩窝挺狠的,我下午有事出门了,居然躲过一劫,感谢祖宗保佑!今天太晚就不讲干货了,吹吹水就收工了
久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?
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2022-04-10

窝轮又贱卖给街货血亏12%+,别人的交易经验对你有用吗?

行情变得艰难了,主要原因是作为中流砥柱的海通一直萎靡不振也就罢了,连中银也不给饭吃了。 开盘打了两笔,发现中银不太一样了,就减了仓位,果然轮很快就烂掉了,海通和中银变了很多,苦日子还有很久的样子。坚守吧周一刚刚有两个新手交易员把货贱卖给街货,周五又有一个人犯错。 交易这件事,是没有捷径的,很多别人告诉过你的坑,你未必就能避免,还是要自己去踩过,摔倒过,才知道疼。老交易员说,容易熄机的发行商,不要用快捷键跟价。你还是偷懒用快捷键跟价了,当你中奖一次,亏个十几格,你以后就不会用快捷键跟价了;老交易员说,打主流的轮才能赚钱。但是你要另辟蹊径,打一些偏门的轮,自己吃独食。你以为是派钱给你,其实你是一只特立独行的猪。仅仅是因为你打K数很小,发行商忽略你这个仓位,开价正常,一旦你上仓位,会一把把你以前赚的收回去;老交易员说,要做开价正常的轮。很多开价正常的轮都是低敏感度的轮,做起来太累人了,同样的幅度,赚的又少,高敏感度的轮跳得快,还不用记转价位。高敏感度的轮大多不平手,容错率低,而且缩窝幅度很大。新人被搞一两次,当天就停机回家了。在市场里,首先应该是怎样活下来,其次才是赚钱。别人的经验忠告只是一个警示灯,告诉你这里要减速慢行。你可以用一个不伤筋痛骨的仓位踩过这个坑。坑要自己去踩,不经历过,怎能刻苦铭心。往期热门文章早点收工少亏钱啊!窝轮牛熊日内交易最大的风险窝轮牛熊的敏感度如何应用?揭秘港股
窝轮又贱卖给街货血亏12%+,别人的交易经验对你有用吗?
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2022-03-29

小米大反弹但狗轮误我,窝轮日内交易之街货

小米从低点反弹涨了差不多五毛钱,二十几档,0.7敏感度的轮就开了8格。小米花旗死在黎明前,后面再想买就进不去了亏钱最多的是京东。京东的股性不太好,假突破太多,经常把单子扫进去瞬间就掉下来了。200K的五格轮,亏两次一格就两千块了。中银有一点点回暖的迹象,小米的中银还是一卖就涨一卖就缩。海通不知道何时回归。今天讲讲日内交易里经常用到的街货知识。街货量,可以理解为目前散户持有该轮的仓位。对于长线投资者来说,可能更关注的街货量和街货比这两个指标。对于我们日内高频交易来说,更关注的是盘口的街货,即散户的挂单。如上图,这个轮是中银发行的,从席位可以看出,有散户在挂单,应该挂了50K(=5.05M-5M)。这种跟发行商挂同一个价位的对我们的交易影响不大。如上图,在街货和发行商挂的不是同一个价位时,如果交易员粗心大意,就会误判当正股在150.50时窝轮的价格开的是0.058,从而导致他在错误的位置买入而,从而导致亏损或赚的更少。小亏或者少赚都还好,更难受的是在熄机时卖给街货导致大幅度的亏损。自己挖坑自己填,熄机就是盘中发行商不开价,盘口无报价,或只有散户的挂单。如下图左侧的盘口只能等发行商再开出价来,问题不大。右侧的盘口坑会多一些。交易员粗心跟错价就贱卖了自己的货给散户了,特别是新手,在发行商熄机后慌了就跟错价,卖给了街货,亏十几甚至二十几格。因为两边的盘口单量不一样,且K数比较小,这种情况不太容易出错。更容易错的是,有一些专门在熄机后摆单的机构,左右两边摆的单都比较大且差不多的量,看起来很像发行商的报价,没仔细看就会跟错了。窝轮日内交易需要很细心,把活做细,才能避免很多不必要的亏损。
小米大反弹但狗轮误我,窝轮日内交易之街货
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2022-04-17
给窝轮牛熊交易新手的建议
新手如何进入交易大门?#窝轮 #窝轮交易 #高频交易 #高频交易 #日内交易
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2022-07-01

关于窝轮日内高频交易,你想知道的都在这里

之前关注我的都是交易员居多,本来这个选题不想写的,奈何最近太多新朋友问了,刚好放假就写一下,一劳永逸吧。目录一、什么是窝轮?二、交易工具三、交易逻辑四、资金门槛五、交易费率六、如何开户?七、窝轮交易赚钱吗?八、成为交易员需要付出什么?九、什么人适合做交易?十、交易风险一、什么是窝轮?窝轮是英文"WARRANTS"的译音,专业名称叫认股证,在香港交易所交易,在大陆叫权证。它本质上是一种期权。窝轮分为以下两种类型:1. 认购证(call 轮)赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内购买相关资产。理论上,相关资产上升,认购证价格也会上升。即同涨同跌,想做多就买call轮。2. 认沽证(put 轮)赋予持有人一种权利(而非责任),以“行使价”在特定期限内出售相关资产。理论上,相关资产下降,认购证价格会上升。即想做空就买put轮。在我们日内交易里,说窝轮是包含牛熊证的。想做多就买牛证,想做空就买熊证。在我们交易员眼里,窝轮和牛熊证的差别是,牛熊证是有收回价的,当股票一旦触及收回价,牛熊证就会被回收并停止交易,可能只剩下可以忽略不计的剩余价值,一般我们都直接说归零。行情软件上会直接显示收回价,上图这个牛证的回收价距离现价就很近,这种被回收的风险是比较大的,我们很少交易。二、交易工具1.交易软件需要用到专用的交易软件,需按月付费,1000-8000港币不等,不同的软件供应商的功能和速度有差别,看个人需求选择。我们团队现在租用的主要是3000港币/月和6000港币/月的软件。这是交易的主要成本。买卖是以条件单的形式,触发条件后买卖,多数为表格机(像excel表格)。我们做高频的必须要用软件,原因在下文的交易逻辑里说明。3.硬件工具对硬件配置我不太熟悉,我的理解是普通的主机,平时用的流畅即可,四个屏幕(需要显卡)或者43寸的4K电视(不需要显卡)。都说屏幕越多亏的越多,但是是
关于窝轮日内高频交易,你想知道的都在这里
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2022-04-24

少说话,多做事,窝轮牛熊日内交易

少说话,多做事,窝轮牛熊日内交易
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2022-03-23
窝轮日内交易员的装备
窝轮交易员的设备有哪些?#交易员 #港股 #窝轮 #日内交易
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2022-03-22
窝轮日内交易员日常如何下单?
我的条件单是怎么交易的呢?#交易员 #日内交易 #港股 #窝轮
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2022-03-20
什么是五格轮,十格轮?
窝轮交易中,什么是五格轮?什么是十格轮?#港股 #日内交易 #窝轮 #公司日常 #交易员 #高频交易
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2022-06-27

腾讯过午血亏

这两天行情挺好的。早上辛辛苦苦捡钢镚,捡了一个达不溜,腾讯一把回到解放前。过午,就是中午收盘时还持有仓位。以为眼睛坏掉了,揉揉眼睛看,的确是亏了三十多格😭😭就200K的仓位,没放在心上,想着亏也就几百块钱,我缺几百块钱吗?我缺的是七千多块好吗😭😭幸亏我打的轮敏感度比较低,打敏感度高点的都亏死了,很多人被打爆。以后再也不过午了,之前看联想集团中午发财报闷了一波人,还在幸灾乐祸,没想到今天成了事故的主角。还有个同事直接被腾讯送回家了。过午风险很大,赚就赚几格,命不好要亏几十格,风险收益比很不划算。我们的交易纪律是11:55之后不再开新仓,11:57要把所有的仓位平掉。我承认我浪了明天再战吧😭😭😭往期热门文章久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗? 早点收工少亏钱啊!窝轮牛熊日内交易最大的风险 窝轮牛熊的敏感度如何应用? 揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易 $腾讯控股(00700)$ $
腾讯过午血亏
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2022-05-12

窝轮发行商的对手盘是窝轮日内交易员吗?

感觉发行商不怎么乐意做生意,最近事情也比较多,打不多,打的K数太小了也没啥意思。在冷清的行情里,有必要思考一下我们日内交易员和发行商的关系。前些天稍提了一下发行商海通国际的的一季度业绩公告,海通一季度的做市商业务亏了八千多万港币。在市场里的交易员都知道,一季度海通基本没做生意,打的不多,也基本没从这个发行商赚到钱。So,这八千万不是亏给咱们日内交易员的呀!再看看2020年和2021年的数据,这块业务分别赚了3.65亿港币、5.69亿港币。这些钱是从日内交易员那赚的吗?也不是啊,前两年咱们打海通赚钱还是挺舒服的,最好打的发行商之一了。窝轮牛熊证的模型和期权差不多(发明期权、窝轮和牛熊证的人真是天才)。类比期权,发行商作为期权的卖方,时间是他的朋友。他赚的是Theta的钱,即时间价值。日内交易员几乎都不持仓过夜,所以赚不到时间价值,从缩窝那赚到的钱对于发行商来说九牛一毛。发行商赚的是做长线的人的钱。日内交易员通过软件在薅发行商的羊毛,难道发行商拿我们没有办法吗?一个愿打一个愿挨罢了,除去发行商倒量的部分,窝轮市场90%以上的成交量都是日内交易员打出来的。没有成交量,没有活跃的市场氛围,怎么会有客官来玩。没有永远的朋友,只有永远的利益。我们是生态链的一部分,发行商看不上你手里的歪瓜裂枣。不用担心发行商不做生意,不给饭吃。等各种靴子落地,风险释放得差不多,又可以大干一场了。留个问题,为什么上涨的行情里,大家都赚钱,下跌的行情里连发行商都亏钱?Ps.团队欢迎成熟交易员加入,提成很高。 往期热门文章 久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?
窝轮发行商的对手盘是窝轮日内交易员吗?
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2022-04-04

窝轮卖给街货血亏18%+(23格)!!

行情有些回暖,打的还是很猥琐,仓位很小。承蒙祖上积德,扫墓更勤快了。前几天刚刚写过一篇文章专门讲街货的(传送门:街货)),今天交易室里就有两个新手交易员扔给街货,血亏二十几格。其中有一个还是我带的,说出来都好丢人。图中可看出,在0.124的卖单和0.101的卖单相差仅一秒钟。这是因为这两名交易员在按下更新价格的快捷键的瞬间,其他人卖出了导致熄机,刷新到了街货的价格,同时触发了卖出。容易熄机的、延迟开价的发行商,谨慎使用快捷键刷新。放假了,出去晒晒太阳。
窝轮卖给街货血亏18%+(23格)!!
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2022-05-10

窝轮日内交易中合理开价的重要性

连着五一和佛诞节,放了个小长假,很久没更新了。外行人对我们做窝轮的有一些误解,认为在剧烈波动的行情中我们才能赚大钱。大涨行情就问,今天赚翻了吧?大跌行情也问,今天买put轮或熊证赚翻了吧?比起暴涨暴跌的行情,我更喜欢波澜不惊的行情,只要发行商开价合理。So,什么是发行商开价合理?1、价差价差,即窝轮买卖盘口的价差。合价,或者擎(ma)价合理(什么是擎价)。比如敏感度小于1,价格擎开三四格的,这种意味着,买进去正股要涨六七个价位才能平手。这个轮0.45的敏感度,擎价五格,意味着买进去正股要涨上去至少10个价位才能平手,狗看了都摇头。2、熄机发行商是否容易熄机,熄机的时长、频率以及熄机后是否缩窝。文章传送门:又是捡钢镚的一天,窝轮日内交易之熄机3、缩窝缩窝幅度,有的缩两三格,有的缩十几格;是否派过钱才缩窝,派了七八格,甚至十几格才缩,开盘打几笔就缩;打一两M都没事,打几个一两百就缩。传送门:托招财猫的福小赚,窝轮日内交易之缩窝4、盘口大小发行商盘口的货量大小。1M的盘口,都不够一个老交易员买。比较常见的就是这几个要素,其他的有空再聊。 往期热门文章 久违的单笔赚一万,窝轮牛熊行情回暖了吗?
窝轮日内交易中合理开价的重要性
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2022-04-17
阿里跌下一百块以后,中银仅存的好轮就要休整了。整个中银变得摩利摩通瑞信化,一买就钉价不给吃,甚至缩窝,一卖就涨窝,有时候偷偷涨窝,买进去就缩回来。Ps.有人说看不懂这张图,大家来猜猜这笔交易赚了多少钱,温馨提示,只看有颜色的部分。$药明生物(02269)$
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2022-03-15

揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易

这行情真是活久见。玩了窝轮才知道,买对方向,不一定赚钱。单边反复打脸,熄机关门打狗,缩窝剥你头皮。收盘后,开着我刚买的新能源车,出去兜兜风,顺便干点活回来关灯码字。废话少说,上干货!一、什么是窝轮牛熊?窝轮,也叫权证,是英文warrants的谐音,是认股证的一种,分为认购证(call)和认沽证(put)。牛熊证,可以认为是期权。对于日内交易员来说,窝轮和牛熊的最重要的区别是,每一支牛熊证都有一个回收价,当相关资产在到期前触及回收价,牛熊证便会立即停止买卖并回收。二、窝轮牛熊日内交易的逻辑是什么?窝轮是波动性极强的衍生品,会紧随正股的波动而波动。窝轮市场是做市商交易,发行商会根据正股的波动开出相应的窝轮的价格,开价方式相对规律。窝轮价格锚定的是正股价格,正股价格变动后窝轮才变价。 如图所示,当正股瑞声科技(02018.hk)的价格从33.65涨到33.70时,窝轮(28624.hk)的价格也从0.325涨到了0.330。正股上涨和窝轮上涨存在时间差,我们利用时间差,买到正股变价但窝轮尚未变价的价格,从而实现买入即平手。例如上图,可以在正股上涨到33.70时时买到0.330的价格,若正股跌穿33.70也可以以0.330的价格卖出。有时正股再涨几个价位甚至一个价位,窝轮就涨了一格。如图,正股涨到33.80时,窝轮就涨到了0.335,此时平仓收益高达1.5%。如图,正股瑞声科技(02018.hk)的49.05的关口有577K的压单,卖二至卖5的单稀稀落落,从而可以判断,当价格突破49.05后,正股极大概率可以涨到四五个价位以上,窝轮理论上也会涨好几格。三、交易工具正股价格变动后窝轮才变价,但是时间差在毫秒级别。在上述的两个例子中,肉眼识别及手动买卖是无法实现在正股涨到33.70的瞬间以0.330这个价格买入,同理也无法在49.05的大单打穿的瞬间买到0.212这个价格。需
揭秘港股窝轮牛熊日内高频交易
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2022-04-15

鸡肋行情,窝轮日内交易如何做波段?

今天成交额就50+万,放假前综合征吧,没什么交易的欲望,试了几笔单,就收工出去浪了。 很怀念一笔下1-2M的行情,如果上天再给我一次机会,我一定打3-5M。我们讲波段是从发行商的特性切入,不讲技术面。窝轮做波段分两种,一种是主动格局,拿一个波段;另一种是因为发行商没开价,被动hold单。对于正常开价的发行商,做波段不仅要忍受账户净值的波动,还要承担更大的风险。市场的买卖行为会影响窝轮的开价。特别是大量的止盈性行为,极大概率会导致缩窝。另一个风险是熄机,花旗就很明显,哪怕是10K的买卖量都有可能导致熄机,甚至熄机后缩窝。所以一般对于正常的发行商我都不会格局。该止盈止损就机械地做,不主观判断。被动格局的就没有上述的两个顾虑。一般做波段利用钉价的特性,会更容易拿得住货。钉价,以call轮为例,随着正股上涨,窝轮的买盘价格保持不动,卖盘价格正常往上涨。过一段时间后,买盘价格会慢慢上涨到合理价格。因为钉价,不会贱卖自己手里的货,才能拿得住。中银是我很喜欢的一个发行商,因为它会钉价,而且可以上很大的仓位。 图中这个位置,中间稍有坎坷,如果是正常开价的发行商,中间早就跳车摔断腿了。当时我进了海通和中银两个发行商的货,中银是在涨到高点附近才开价的,海通就好几次要甩我下车了。 中银打了1M的货,约21万市值,基本给我开满了,这笔就赚了1.6万,海通是因为仓位小没怎么理,加上变五格轮了,跳得慢,才拿到高点的,正常开我早跑了。另一个钉价比较明显的是瑞信。瑞信一直有派十几、几十格的,就是因为钉价。 但是瑞信缩起来是六亲不认的,少则七八格,多则十几格,所以打瑞信的仓位基本都很小。 第一次被瑞信毒打就是这个轮,先缩十几格,加仓,再缩,打到你服为止。另一个做波段的发行商是瑞银,有机会再聊了。 往期热门文章
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