昨天晚上，也就是2020年3月18日，我买入了6手SPY2021年1月15日到期的远期看涨期权，行权价为300，其中有2手成交价为8美元，4手成交价为7美元，总体平均成交价为7.34美元。具体如上图。
我当时做多的原因有两个：
1、现在的市场慢慢开始有热点了，股市下跌的品种主要集中在那些受疫情严重影响的行业，比如：航空业、工业股等等，但是一些跟疫情没多大关系的品种开始慢慢止跌，甚至开始上涨了，比如：AMZN、WMT、ORCL。
2、从技术面来看，这波下跌标普也到了关键点位2350，用黄金分割线来测量2008年以来的牛市，2350刚好是这波牛市回撤38.2%的关键位置，如果跌破，股指可能就直奔2000点的50%回测位置了。具体如下图：
基于上面两个原因，我当晚大胆地买入净看多期权，然后熄灯睡觉。今天早上醒来，第一时间摸来手机一看，竟然赚了934美元，感觉心里美滋滋，可再定睛一看，差点吓得我小心脏停止跳动。
昨晚SPY最大跌幅竟然达到了9.66%，又熔断了。好在我当时在睡觉，完全不知情，要不然我很可能就选择止损了。不得不说懒人也有懒福。
好了，现在问题摆在我的面前：我现在应该怎么办？明天开盘可能继续往下跌，也可能反弹一波。
在我苦苦思索了5分钟之后，我脑子里产生了一个不成熟的期权策略，希望大家给点建议：
1、我现在手上有6手2021年1月到期的看涨期权，行权价300美元，期权市场价为8.9美元；
2、我打算今天晚上卖掉6手2020年4月17日到期的看涨期权，行权价265美元，期权市场价为8.25美元。
这样做的原因有如下几个：
1、对冲掉我的大部分看多头寸，降低风险敞口，同时，我还不需要卖掉手上的远期看涨头寸
2、这个策略在delta上净看空，但看空的程度不高，在theta上净看多，在vaga上净看多。用大白话来说就是，如果股票下跌，我会赚钱；随着时间的流逝，我会赚钱；如果波动率上涨，我也会赚钱。即看空股票、做空时间，做多波动率。
为了简单说明这个策略作用，我制作了一个表，如下：
A、假设到了2020年4月17日，标普500大幅下撤，那么我做空的期权就会赚钱，做多的期权就会亏钱。当然我总体上会每手亏0.65美元，按6手算，最多亏损390美元。这时我就可以平仓做空头寸，然后重新抄底做多。
B、假设到了2020年4月17日，标普跟现在相比只是小幅度下跌，或者不涨不跌，或者上涨，那么我的头寸会赚钱。虽然我的delta是负数，但只有-0.032，如果将delta和theta合在一起考虑，两个指标的和是-0.032+0.207=0.175，所以只要股指不大幅下跌，这个组合都是可以赚钱的，唯一的风险可能是波动率。
在我看来，这个期权策略大幅度提高了盈利的概率，不知道大家怎么看？我只是一个期权的门外汉，这个策略有什么漏洞，请大家指点一下。$标普500ETF(SPY)$$微软(MSFT)$$苹果(AAPL)$$亚马逊(AMZN)$$谷歌A(GOOGL)$$Facebook(FB)$$Netflix, Inc.(NFLX)$$阿里巴巴(BABA)$$特斯拉(TSLA)$
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