Tsar
Tsar认证个人
老虎认证: 沃顿商学院本科,大语言模型创业
IP属地:海外
102关注
555粉丝
7主题
0勋章
avatarTsar
10-31 21:25
我平仓了100.0股$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ ,获利了结,大选避险
avatarTsar
10-03

在降息与大选双周期,如何灵活配置资产

最近一周,A股表现相当抢眼,而我也通过常用的波动策略,以天为单位平衡期权持仓,在拼多多和阿里巴巴上跟着分了一杯羹,并且托拼多多和Microstrategy的福,账户收益率创了新高。相比之下,美股大盘变动不大,高位震荡,但在降息与大选双周期中,未来两个月的机会仍然是不容忽视的。我认为降息周期最大的机会来自于市场分歧。9月FOMC会议降息50个基点,前一周市场预期分歧非常大,直到会议前两天还出现了WSJ放风,本来倾向于25个基点的四六开被逆转的罕见现象。直到会议前一天,50个基点的概率仅小幅高于25个基点,历史数据显示降息周期中仅有10%左右的时间市场会在FOMC前对降息幅度有大幅不同的意见。美联储最根本的目标是通过调控预期而减少不必要的市场波动,因此鲍总能给市场留下这么大的悬念,不免让人联想到政治因素的影响。从机构的角度讲,以高盛摩根为首的一众投行研究部预测降息25个基点,而只有Bloomberg、WSJ等少数派预测50个基点。结果证明,美联储很有可能在参考债券市场预期做出决策,如果就用这个指标进行回测,或许会有相当不错的夏普值(Sharpe Ratio)。从时间序列的角度纵观国债市场,这种预期分歧为反转策略提供了空间。当市场对某一端情绪高涨时,我倾向于反其道而行之,做多另一个方向,不断在新的信息到来后以此往复,直到接近下一次FOMC日期时再最终调整方向。总统大选同样可以使用这个逻辑——7月中特朗普遇刺事件后大选获胜概率一度飙升,但等到9月总统辩论前,特朗普与哈里斯的支持率又回到了均衡的位置;总统辩论后哈里斯的胜率上涨,而到9月底为止,两者又回到了势均力敌的状态。今年的最后两次FOMC会议更加关键,尤其是11月,这次会议几乎和总统大选正面撞上。目前市场普遍预期11月降息25个基点的概率为60%,符合实现全年降息100个基点的预期,这也暗示着12月还需要再降25个基点。我认为当
在降息与大选双周期,如何灵活配置资产
avatarTsar
09-19
我平仓了$纳指100ETF(QQQ)$ ,昨天的小幅减仓QQQ避险,今天确定的趋势大概率是周级别的走向,准备继续入场做波动
avatarTsar
09-13
我平仓了1手$MSTR 20240913 140.0 CALL$ ,85%权利金到手,落袋为安,防止盘尾拉高
avatarTsar
09-13
我开仓了100.0股$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ ,加仓MSTR,同时准备备兑Sell call
avatarTsar
09-13
我平仓了3.0组$1.5倍做多恐慌指数短期期货ETF VERTICAL 240920 PUT 50.0/PUT 60.0$ ,收获大部分潜在盈利,平仓减少现金利用
avatarTsar
09-13
我开仓了4.0组$罗素2000指数ETF VERTICAL 251219 CALL 270.0/CALL 220.0$ ,提前布局降息主题,利好中小盘
avatarTsar
09-13
我开仓了$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$ ,布局下周fomc的降息,利好借贷市场
avatarTsar
09-13
I opened 1 lot(s) $MSTR 20240920 147.0 CALL$  ,Take a look at the latest order I posted!
avatarTsar
09-10
我开仓了1手$MSTR 20240913 135.0 CALL$ ,继续sell call 降低成本 等待降息红利
avatarTsar
09-06
我开仓了2.0组$超微电脑 STRADDLE 240913 CALL 410.0/PUT 410.0$ ,昨天开了smci的宽跨隔山打牛赌博通财报,成果不是很显著
avatarTsar
09-06
我开仓了1手$MSTR 20240906 127.0 CALL$ ,继续卖call降低成本,今天币股依然是下降趋势
avatarTsar
09-06
我开仓了1手$MSTR 20240906 122.0 CALL$ ,继续卖call降低成本,感觉crypto行情要再等一等
avatarTsar
09-05
我开仓了1手$MSTR 20240913 140.0 CALL$ ,继续持有,卖出下周到期的put
avatarTsar
09-05
我开仓了1手$MSTR 20240906 138.0 CALL$ ,继续持有币股,看好降息对crypto的影响,同时逢低卖call保护。最近没太管长线,芯片再次大幅回撤
avatarTsar
08-31
我开仓了1手$MSTR 20240906 150.0 CALL$ ,做一个MSTR的covered call,btc回撤了一些,逐步加仓
avatarTsar
08-31
我开仓了100.0股$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ ,做一个MSTR的covered call,btc回撤了一些,逐步加仓
avatarTsar
08-25
我开仓了2.0组$CrowdStrike Holdings, Inc. STRANGLE 240906 CALL 275.0/PUT 267.5$ ,看多Crowdstrike波动,七月的大乌龙事件可能有额外细节披露,同时预防周一大盘转向
avatarTsar
08-25
我开仓了8.0组$赛富时 STRANGLE 240906 CALL 267.5/PUT 260.0$ ,看多Salesforce波动,期待AI agent方面应用的update,同时预防周一大盘转向
avatarTsar
08-25
我开仓了1手$PDD 20240830 140.0 CALL$ ,做一个covered call(看空波动),周五跌出了空间,看好pdd财报

去老虎APP查看更多动态