复盘美债ETF的期权交易

Update关于国债ETF的交易复盘。上周sell call 了 $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$,被动行权接盘了,目前持有做空 TMF正股浮亏中。

上次说过,我不是主要做TMF的sell call,主要是大量 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 的sell put。TLT 12月的sell put 都到期了,昨晚新开仓1月的sell put,1月sell put的行权价95。在美联储上周最后一次会议决议后,我觉得美债就算回调也不会太多了。所以把sell put的行权价调高了。

仍然觉得短线可能TLT 涨太多了,有回调压力,由于TMF已经持有short了正股,可以对冲短期的波动,不会再额外sell call,转而sell put相应低价格的TMF,Sell put价格选择了60和62.5。

遵循我长期看好TLT,即美债长期底部,我觉得TLT可能会在波动中走向110->130,当然不会一步到位。短线还是会用TMF的short去hedge一下。至于是不是有hedge的必要,其实看自己的仓位。

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评论5

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  • 未料胜先料败
    ·2023-12-19
    1月的95刀sellput的年化收益率还不到5%,还不如存款,有啥价值?
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  • 沧海一枝花
    ·2023-12-20
    tlt明年大概率上涨,用tmf sort对冲成本太高
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  • 阿姨不要这样
    ·2023-12-20
    看好的话,正股+sell c不是美滋滋
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  • 马莲
    ·2023-12-19
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  • 学思践悟
    ·2023-12-19
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