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一、市场概览 （19/08）美东时间8月19日（周五），继多名美联储官员重申要继续加息打压通胀后，里士满联储主席巴尔金于美东时间8月19日（周五）表示，联储将“竭尽所能”遏制通胀。该发言使得市场对于继续加息的担忧重现，周五美股三大指数集体收跌，纳指跌2％，标普跌超1％创七周最大跌幅，均止步四周连涨。 随着周五（8/19）每月到期日的临近，期权市场总成交量达42,579,202张合约，8月的期权交易量平均每天仍为 4030万份合约，这高于 7月的最终水平 3710万份，也高于 2021年 8月的每日 3660万份合约水平。2021年 11月创下了每天 4520万份合约的历史记录。 标普指数ETF-SPY期权成交7,048,147张合约，环比下降1.3%。其中，看涨期权仅占43.1%。 二、期权成交总量TOP10（数据来源：老虎国际） 本轮狂热中被散户推高的主要股票之一$3B家居(BBBY)$（bed bath & beyond）遭到$游戏驿站(GME)$董事长、号称“散户概念股之王”的科恩(Ryan Cohen)的清仓。而仅在一天前，散户因在Reddit论坛上得到消息科恩的持仓未变还在继续推升该股。BBBY跌超40%,创上市三十年最大跌幅。AMC院线跌6.58%。 美国政府批准伯克希尔增持西方石油股权比例至50％，西方石油日内涨幅一度超过10％。值得注意的是，西方石油当前看涨期权量远超看跌期权，Call/Put Ratio高达3.51。另据《华尔街日报》8月21日报道，消息人士称，沃伦·巴菲特尚未通知$西方石油(OXY)$公司(Occidental Petroleum)任何控股该公司的计划。鉴于巴菲特过往对敌对交易的厌恶，不征求公司高管和董事的意见进行竞购不符合他的性格。 三、异动观察 1、大单观察 （数据来源：老虎国际） 特斯拉、苹果成交均超百万张。分别为157万、174万张。 苹果（AAPL）的期权交易量为157万份合同。对于2022年8月19日到期，执行价172.50美元的看涨期权的成交量特别高，迄今为止，成交了94,744张，约为AAPL的基础股票约950万股。 英伟达(NVDA)期权的合约数量显示为 400,362份。这一数量的合约代表了大约 4000万股标的股票，相当于 NVDA过去一个月平均每日交易量 5040万股的 79.4%。2022年 8月 19日到期，执行价180美元看跌期权的成交量较高，迄今为止，成交了 34,911份合约，代表约 350万股 NVDA基础股票。 值得注意的期权成交 MBIA Inc. (MBI)出现了一些不寻常的看涨期权活动（约 100:1高于看跌期权），这主要是由 10月 21日到期，执行价13美元的看涨期权推动的。主要是新头寸，其意图本质上是看涨的。 应用材料公司（AMAT）跌3.36%，尽管这家半导体设备制造商报告的季度业绩好于预期。看涨期权数量超过看跌期权约 4:3，8月 19日到期，执行价110美元的看涨期权是交易量最高的合约（交易量为 3,896）。 惠普公司（HPQ）跌2.84%，此前富国银行将其评级从“等重”下调至“减持”，并将其目标价从 35美元下调至 30.00美元。Wells Fargo分析师 Aaron Rakers表示，疲软的个人电脑需求和宏观经济的不确定性可能会对公司的打印机业务产生负面影响，从而可能导致盈利预期下降。看跌期权的数量超过看涨期权的数量约为 4:3，其中 9月 16日到期，执行价32的看跌期权是交易量最高的合约（交易量为 634）。 AGNC Investment Corp. (AGN)出现了一些不寻常的看跌期权活动（约 10:1高于看涨期权），这主要是由 10月 21日到期，执行价12美元卖出的22,480份合约推动的，其意图本质上是看跌的。 成交量信号 First Trust Health Care AlphaDEX基金（FX）：期权交易量约为该医疗保健基金日均值的 95倍，主要由 9月 16日到期，执行价109美元买入的 5,000份合约推动，其意图本质上是看跌的。 F5 KKR Capital Corp.（FSK）：该资产管理公司的期权交易量接近每日均值的 28倍，这主要受 10月 21日到期，执行价20美元看跌期权的推动。该合约的交易量为 26,432份（未平仓合约为 1,769份），其意图本质上是看跌的，因为交易是以要价进行的。 Ares Capital Corp. (ARCC)：该资产管理公司的期权交易量接近每日平均水平的 7倍，这主要是由 10月 21日到期，执行价19美元左右同时买入的两笔 10,000份大宗合约交易推动的看跌期权,其意图本质上是看跌的。