社区

如果我这篇文章《佩老太，阿里上亿的巨额put是你买的吧？》推测的没错，那么佩老太安全落地后，这批异常的天量put应该会随之平仓。果不其然，昨天期权异动又集体放量了：阿里的这批异动是不是很眼熟？是不是在7月27日和28日见过？拿这张期权$BABA 20220916 200.0 PUT$举例子，98买入，104平仓，一手期权8天净赚$600，年化收益273%，确实是好买卖。 至于为什么要选如此深度的行权价，这就要问佩洛西本人了。一个猜想是老太太对于delta波动和时间损耗体会不深，为了避免这些难理解的印象因素，索性就全部选择成远期深度价内。 可能会有人有疑议，能当上众议员议长怎么可能连这种基础知识都看不懂呢？ 我只能说理解原理是一方面，具有交易常识又是另一方面。选远期深度价内恰恰说明她理解期权风险，只不过设置的安全边际过高，有点不计成本了。 而且她也不需要担心过度价内行权价的流动性问题，肯定有专门的做市商进行服务的。 不过话说回来，昨天这些异动期权也不完全是她一个人持仓，从交易风格上就可以看出来，比如$亚马逊(AMZN)$ 这四张一套的期权组合，其中$AMZN 20220819 120.0 CALL$和$AMZN 20220819 120.0 PUT$是平仓单，交易者在获利后继续滚动持仓：$AMZN 20220916 120.0 CALL$和$AMZN 20220916 120.0 PUT$ 交易思路和昨天介绍的特斯拉跨式一样，是大行情跨式，交易者认为接下来一个月还是单边方向，不是单边上涨就是单边下跌。 我自然还是认为单边上涨咯。 sell put： 就不重新算数据了，还是昨天的表，请自行将权利金减半，年化收益减半。稳一手，行权价没有跟股价一起水涨船高。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $TSLA 20220812 800.0 PUT$ 27% 2022/8/12 800 6.7 $MSFT 20220812 265.0 PUT$ 26% 2022/8/12 265 2.01 $BRK.B 20220812 285.0 PUT$ 25% 2022/8/12 285 2.05 $KO 20220812 62.0 PUT$ 18% 2022/8/12 62 0.32 $PFE 20220812 48.0 PUT$ 27% 2022/8/12 48 0.37 $ATVI 20220819 77.0 PUT$ 19% 2022/8/19 77 0.42 $VMW 20220819 110.0 PUT$ 16% 2022/8/19 110 0.82 $SIMO 20220819 80.0 PUT$ 67% 2022/8/19 80 2.5