不错
超好用的期权计算器来了,一键计算牛熊价差、日历价差、跨式期权等组合收益
@期权小助手:
牛熊价差、日历价差、跨式期权都是期权交易者常用的组合策略,两腿组合对卖方来说可以降低风险,对买方来说降低了成本,整体而言提高了期权交易的确定性。 但是,交易期权组合需要解决两大问题,第一是保证金优惠,这对提高组合收益率是必不可少的,第二是选择合约构建策略。 保证金优惠在老虎上已经支持所有的两腿组合,包括备兑组合(covered call&put)、垂直价差(vertical spread)、日历价差(calendar spread)、跨式期权(straddle&strangle)、保险策略(protective put&call)。【具体点击 期权组合保证金优惠 查看】 第一个问题解决了,接下来就是选择合约的问题。我们选择不同的合约组合时,最关心的就是组合的收益和潜在风险。现在老虎上线了期权组合分析工具,不但能自动计算组合收益、亏损、保证金等结果,还可以很方便地更换合约,让你能更高效地构建策略。接下来就详细介绍一下这个工具和使用方法。 首先你需要更新到8.0.6。在个股期权链页面选择一个合约进入期权详情页。 1、假设我们卖一个45天左右的AAPL的put,这里选择了AAPL20221104 135.0PUT,下拉到底部就可以看到「组合分析」模块; 2、模块的默认设置是买入当前期权,如果我们要计算short put的收益和保证金,可以把「买入」改成「卖出」; 3、盈亏图表显示的是到期日的盈亏曲线; 4、如果觉得现在的行情short put的风险太大,也可以点击「单腿期权」,选择下拉菜单中的「垂直价差」进行风险对冲;如果看多,可以选择「牛市垂直价差」,反之则可以选择「熊市垂直价差」; 5、如果系统返回的行权价不是你要的,可以点击更改,图表也会随之重新计算; 6、选好组合之后,图表下方就自动算出了组合的最大盈利、最大亏损、净收入、盈亏平衡点和预估保证金,当然,还有对应的希腊值。需要留意的是,最大盈亏、收入、盈亏平衡点等都是对组合到期后的预估。 经过以上操作,生成了匹配你需求的组合之后,就可以跳转对应的合约详情页下单。目前老虎还不支持一键下单组合,但可以一键加入自选列表。一键下单相关功能已经在开发日程上,敬请期待。 最后提示,app需要更新到8.0.6版本,并且为综合账户才能使用组合分析功能。 如果你从来没有交易过期权,可以先使用老虎期权模拟账户交易(仅限老虎入金账户)
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