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财报季来袭,美股全面开始回调、我们有哪些避险手段?

@猛虎财经
摘要:最近市场风险巨大,利空不断。美股通货膨胀已经达到7%,美联储一改往日的通胀是暂时的观点,如今加息已经迫在眉睫,目前大部分机构的观点:预计美联储最快将在3月份开始收紧货币政策。恰逢目前正赶上四季度财报,从目前的财报看,做空的概率远远大于做多的概率。 俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势骤然升级,欧洲可能面临着战争的威胁,这给全球金融市场带来了巨大的不确定性,俄罗斯RTS指数一度大跌10%。英国研究机构Jubilee Debt Campaign周日发布报告称,美联储和其他央行的加息可能会加剧全球债务危机,尤其是对发展中国家而言。 如果仓位过重,建议做好对冲,或者布局一些恐慌指数,做空大盘etf等。我们需要怎么对冲我们的风险呢?下面我主要汇总一些做空指数。 美股做空ETF汇总 美股全面开始回调,如果仓位过重,建议做好对冲,或者布局一些恐慌指数,做空大盘etf等。我们需要怎么对冲我们的风险呢?下面我们开始聊一聊。 1.5倍做多恐慌指数:UVXY VIX : 恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 UVXY是Proshares公司发行的1.5倍做多VIX短期指数ETF。 三倍做空标普指数:SPXU SPY是SPDR旗下跟踪标普500指数的ETF,SPDR则是全球第七大资产管理公司——道富投资管理公司(SSGA)旗下的一揽子ETF基金的组合,在美国、欧洲、亚太的市场都有产品上市。SPY是全球规模最大、交易量最大的ETF之一。 其中,前10大持股占比约27%左右。最大的成分股各为:APPLE、微软、AMAZON,最大的持股占比仅约5%多,SPY的产业分布中,占最大比例的行业为资讯科技类股,和纳斯达克不同的是SPY的产业组成分布相当广泛,并没有集中在某一特定产业的现象。 SPXU走势与标普500指数波动方向相反,波动幅度约为标普500指数的3倍,即标普500指数下跌1%对应该ETF指数上涨约3%。 三倍做空道琼斯指数:SDOW 道琼斯指数etf追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧。 SDOW ETF价格与道琼斯指数波动方向相反,波动幅度约为道琼斯指数的3倍,即道琼斯指数下跌1%对应该ETF指数上涨约3% 三倍做空纳斯达克ETF:SQQQ TQQQ/SQQQ为三倍跟踪纳斯达克指数ETF,也就说纳斯达克指数上涨1%,TQQQ应该上涨3%。TQQQ为做多,SQQQ为做空。从原理上来讲,TQQQ作为杠杆类的跟踪性ETF,是有各类损耗。 从原理上来讲,TQQQ作为杠杆类的跟踪性ETF,如果去掉各类损耗,长期跟踪回报率几乎不可能达到3倍的效果。但TQQQ做到了,他有11.84倍的涨幅,长期回报率跟踪的都如此准确,还有过3次分红,这简直就是杠杆ETF界的奇迹。 我们所熟悉的APPLE,ADOBE,AUTODESK等巨头公司都在其中。成分股情况可以在金融网站CNBC查询到。我们在成分股中所观察到的一样,纳斯达克100指数在编制时,排除了所有的金融股。所以这个指数是实实在在的「高科技行业实业股。 正股做空纳斯达克100指数:QQQ QQQ又称PowerShares QQQ™, 是美国ETF巨头Invesco PowerShares管理的一支追踪纳斯达克100指数的ETF,该公司拥有超过140只美国本土和国际ETF。 QQQ的投资组合100%都是纳斯达克100指数里的成分股票,主要集中在纳斯达克里的IT领域公司,其中权重最高的是苹果(10.56%)、Google母公司Alphabet(8.95%)、微软(8.18%),前十权重的股票还有IT电商物流巨头亚马逊、社交网络巨头脸书、全球最大半导体公司英特尔、传媒巨头康卡斯特、思科、生物制药巨头安进、卡夫食品公司。 如果你看空接下来的走势,正股做空QQQ是没有损耗的,这是做空比较稳定的一种做空方式。 三倍做空中国富时50指数:YANG YINN的ETF,它的全称为:Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares,翻译过来就是Direxion公司发行的三倍做多富时中国指数ETF。YANG则相反,是三倍做空。 YINN是做多富时中国50指数的3倍杠杆ETF。即富时50指数今天上涨5%,则YINN有可能上涨15%;若富时50指数今天下跌5%,则YANG有可能上涨15% 什么是富时50指数? 富时50指数是富时指数公司为了全面跟踪中国资本市场情况而制定的指数,其所包含的50只股票,都为香港市场的大盘股,着重注意,是香港市场。 许多投资人容易将富时50指数与跟踪中国A股市场的富时中国A50指数搞混。 它的前五大权重股为:腾讯控股、中国移动、中国建设银行、中国工商银行、中国银行。 三倍做空罗素指数:TZA 罗素指数一共有3000只成份股,其中,罗素1000指数追踪的是罗素3000只股票中的large cap大型公司,罗素2000追踪的是罗素3000只股票中的small/mid cap中/小型公司。 相对于最常用来追踪大型公司的股票指数S&P500,罗素2000是最常用的用来追踪中/小型公司的指数。罗素2000中的公司的平均市场资本在13亿美元,中值是5.28亿美元,最大的公司市场资本是50亿美元。 TZA是基于罗素2000指数每天变动比率之上再乘以三倍杠杆,假设某个交易日的前一天TNA收盘价为$60,当日罗素2000指数上涨5%,那么TNA的价格则相应下跌15%至$69。 做空ARK基金:SARK SARK ETF是一只做空“木头姐”旗下价值230亿美元的ARKK反向ETF。基金成立以来,SARK已经涨了超过了50%。 美股大盘指数ETF汇总 (SPY) 美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&P 500指数。 (SSO) 标普500指数ETF-ProShares两倍做多 S&P500指数两倍杠杆ETF。 (UPRO) 标普500指数ETF-ProShares三倍做多 (SH) 标普500指数ETF-ProShares做空 S&P 500指数反向ETF。 (SPXU) 标普500指数ETF-ProShares三倍做空。 (DIA) 追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧。 (DDM) 道指ETF-ProShares两倍做多。 (DOG) 道指ETF-ProShares做空。 (DXD) 道指ETF-ProShares两倍做空。 (SDOW) 道指ETF-ProShares三倍做空。 (QQQ) 追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。 (QLD) 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多。 (TQQQ) 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多。 (PSQ) 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空。 (QID) 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空。 (SQQQ) 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空。 (IWM) 追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。 (UWM) 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多。 (TNA) 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多。 (RWM) 罗素2000指数ETF-ProShares做空。 (TWM) 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空。 (TZA) 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空 避险策略 策略一:如果你看空接下来的走势,正股做空QQQ是没有损耗的,这是做空比较稳定的一种做空方式。 策略二:sqqq作为杠杆类的跟踪性ETF,如果你对短期波动有比较敏感,觉得短期大盘会大幅下跌,可以关注这只etf。 策略三:uvxy恐慌指数关注市场波动率指数的交易代码,适合大盘剧烈震动,建议不过夜。 策略四:对于喜欢赌博的朋友们,可以密切关注即将发布财报的公司,期权put做空,目前这个市场环境,一旦财报有一些不及预期,就会面临大大幅下跌,主要是市场陷入恐慌,跟公司基本面没有太大的关系,如果10只股票赌对一到两只大幅下跌的股票都将会有不错的收益。 策略五:对于喜欢赌博的朋友们,可以密切关注即将发布财报的公司(如果你觉得将出现大幅波动,但是无法判断方向),正股做多(或者期权做多)+期权put做空,比例根据自己判断。目前这个市场环境,一旦财报有一些不及预期,就会面临大大幅下跌,主要是市场陷入恐慌,跟公司基本面没有太大的关系,如果10只股票赌对一到两只波动大的股票都将会有不错的收益。 以上仅代表个人看不、不具投资意见。 点评 文中提到了,很多几倍做多ETF。这类ETF是杠杆ETF,损耗是比较严重的,短期可以作为对冲,不建议长期持有。如果指数一年之内只有震荡,没有上涨下跌,持 有杠杆ETF大概率是亏钱的!并且虽然指数上涨了,但如果年 内波动率太大,持有杠杆ETF仍然会亏损!所以大家注意风险! 美国“股神”巴菲特有三句投资名言:“成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。随着投资的深入,越来越能理解巴菲特这句话,希望大家在市场回撤,做好对冲,潮水退去,方知谁在裸泳,建议大家投资的同时,保护好本金。 @爱发红包的虎妞@小虎AV@小虎消息 $标普500ETF(SPY)$$特斯拉(TSLA)$$纳指ETF(QQQ)$$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$
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