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本周收益

(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)

本周操作

周一: 发现这周到期的期权有比较大的风险，不赌了(一则浪费精力，二则赌输了，对自己杀伤力太大，另外这周还有重要的事件就是关于美联储降息，有可能波动比较大)，果断移仓换月滚到下个月了。同时奇迹发生了，保证金瞬间回血，警告消除。这周以稳为主。尽量把风险比较大的快到期的期权都滚到下个月去。 周四: 降息靴子落地，我的持仓标的表现情绪稳定。唯一的一个BLK最近涨的比较厉害，昨天涨了2%，涨幅成为我当天的持仓之最。本身还创了历史新高。本来前面的表现已经出现了比较严重的偏移，昨天还在犹豫要不要调整一下，但是看了一下远期期权的滑点价差都非常的大，摩擦成本太高了，加上未平仓数量也少的可怜，根本没法通过时间来消化这个偏移。所以侥幸心理占了上风，没有调整。还好其他的标的没有出现类似的问题。

周五：本年的一个四巫日，有大量的期权到期，成交量比较大，不过对我来说，就是一个普通的交易日。而且因为美联储降息，隔天美股大涨，周五有所回调，对我是利好。目前偏移比较严重的还有一个，就是苹果，不过我在这个标的上的仓位很小，目前就这样放着吧。如果突破我的call option行权价，我再调仓。

这周有个奇怪的现象，就是关于我的保证金，即使股价没有大的波动，我也没有大的交易操作，结果保证金波动巨大，一会安全，一会报警，也不知道是何种原因，虽然最近我没有操作计划，但总是让人不放心，特别是突然降低的时候。

下周计划

保证金又出现了报警，没有新增的操作计划。都是这周有少量期权到期，下周可能会滚动操作下个月的期权。

交易原则

1. 对涨跌不预测

2. 关注极端行情（财报也算）

3. 避免一步到位，推荐时间空间上分批策略

4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

5. 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维

常用策略

1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.