英伟达财报:大盘最后的冲刺
省流:大盘想在降息前冲刺前高,离不开英伟达财报帮助。
但本季度英伟达财报强烈看涨大单支持,比如单腿sell put,或者单腿buy call。理由可能机构更担忧经济数据风险,因此不像之前对财报进行热烈追捧。
由此形成一种奇怪的氛围,整个市场并不算看跌,但没有强力的机构大单支撑我的信心。保守策略,我选择sell put 115。
先说大盘, $标普500ETF(SPY)$ 期权倾向比英伟达更明确,而大盘表现跟英伟达财报表现密不可分。
周二spy有一张sell call备兑大单,卖出9月20日到期570看涨期权 $SPY 20240920 570.0 CALL$ ,5.5万手。
众所周知spy前高是565,以当前股价560计算,这张570的sell call预留了1.78%的上涨空间。
570这个行权定价不算低,如果565或者560我可能会对英伟达财报很悲观,但570为最后冲刺留了足够余地,英伟达股价有上涨130以上的空间。
而且近期spy不乏单腿看涨大单,行权价均在570左右,比如:
所以我认为市场会在最后一次降息前进行冲刺,而冲刺的主要动力来自于英伟达财报。
但是呢,机构备兑sell call130 $NVDA 20240830 130.0 CALL$ ,截止周二没有平仓。
也就是说机构认为英伟达财报还是会止步于130,当然他们也可能是准备周三平仓。
根据本周开仓数据,如果机构平仓130的备兑,那本周股价上限有望上涨至140,底线则是110。
事实上130是本次财报兵家必争之地,围绕130的策略不光有sell call,还有看涨,只不过辅助双卖:
这个策略看涨还是很省钱的。
另外从9月20日月权到期开仓数据可以看出,看涨期权130以上行权价放量明显,看跌期权开仓行权价开仓大部分比较符合预期。
97put跟92put虽然放量明显但是一对看跌价差组合,偏个例,排名靠前的看跌行权价并不算低,所以市场整体还算乐观。
这次财报我看法就是很正常,虽然看涨但我估计波动范围就110~135,所以持股+sell put 115$NVDA 20240830 115.0 PUT$ ,然后拿着远期看跌期权预防风险。
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- 山东彭于晏·08-28如果机构认为英伟达财报止步于130,股价上限可能上涨至140,底线是110点赞举报
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