对冲杰克逊霍尔波动风险,机构大单开仓本周看跌期权:
因为115跟120看跌期权大量开仓,周五收盘区间下限提升,变为120~130。
周五因为会议暴跌的可能性不是没有,不过在财报前更多是一种市场情绪释放。而且现在这个走势小幅回调到120也不是多令人难以接受的事。
如果周五回调到115倒是不错的sell put机会,因为近期强劲走势,115重回锚定点位。
比如财报看涨大单用115托底看涨到140:
持股过财报防暴跌策略可以考虑:
卖出 $NVDA 20241115 160.0 CALL$ x1倍
买入$NVDA 20241115 95.0 PUT$ x2倍
即卖出1份看涨期权160,买入两份看跌期权95,形成完美对冲基本不花钱就可以做正股保护。
特斯拉本周预期没什么变化。
如果qqq继续上涨,那一定是有补涨需求的股票在发力。
继平价sell put之后,微软又出现了买入看涨期权大单:
大盘etf期权异动也偏向积极,SPY期权大单策略很正常,一些近期看涨价差+远期看跌价差。
QQQ比较激进,很多正股持仓选择加看涨期权杠杆,也有正股+跨式组合比如:
这让我在思考单边趋势做期权买方,很适合用正股辅助。单腿买入基本上是背水一战,而正股涨幅能弥补买入期权时间损耗,换取一定的上涨杠杆,同时解放一些的盯盘时间。
其他大单需要注意一下ibb,出现了单腿看跌大单,开仓3.5万手:
一般来说这表明可能会有药品会研发失败导致股价大跌,近期有买生物制药的需要注意一下。
昨天提到买入中概,FXI的双卖大单感觉更适合涨涨跌跌的行情:
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