沽空大涨1195.65%,接下来还会跌么?
7月23日,市场全天低开低走,截至收盘,沪指跌1.65%,深成指跌2.97%,创业板指跌3.04%。
说实话,市场这种跌法,很伤人气,国某队连续拉了一周,今天没动作,昨天还超预期的宣布降息10bp,还跌这个熊样,信心都没了。
暂停了转融券,对于散户来说,做空的手段只有股指期货和期权,股票还有公司内在价值的成长性,这些衍生品可都是多空双方互掏口袋,一不小心就被对方掏个精光。关键还限制50万门槛,一下又劝退了一大半散户。。
可是咱们A股这个德行,建议能开股指期货期权的都开了吧,今天这盘面,除了做空能赚,做啥也赚不了!
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上周五我开了多笔沽空单,发帖子还被评论区嘲笑,说跟国某队作对,韭菜一枚,今天这么一跌,也没人说我是韭菜了。
今天大部分人都亏,我持仓的沽空收益率就不展示了,中午平仓大部分4900空单,下午直接换了更合适的4800合约,收益大概直接多了1倍。把逻辑简单分析下,重要的是接下来怎么走。
中午发帖子分析下午还要跌,找机会把手中的这笔空单换成gamma值逐渐变大的轻虚值的空单上。两笔沽空单收盘后一个上涨1195.65%,一个上涨456.22%。
为什么涨幅会差距如此大呢?
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影响期权涨跌的三大因素是“方向,时间,波动率”,方向是最重要的,这就是我们做指数期权为什么要分析大盘走势的原因,方向看对了不一定赚钱,但是方向看错了,肯定亏钱。
今天我分析下午会下跌,波动率没有太大变化前提下,方向确定了,时间价值做末日轮就这两天。所以中午平仓4900合约后切换到了gamma值加速上升的4800合约上。
期权涨跌有一套复杂的计算公式,定价受Delta,Gamma,Theta,Vega和Rho等等因子影响,这里不多介绍,因为我的读者大部分可能还都是初学者。
简单介绍下gamma这个因子,是期权价格关于标的资产价格的二阶偏导数。可以简单理解为期权价格变动的加速度,越靠近平值,gamma值变动越大,影响delta变动越多。而delta值影响期权涨跌变化的幅度。
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不知道这样白话介绍,大家能理解么。在gamma值加速变大的影响下,4800这个沽空合约涨了11倍多。
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明天上午分时还会出现个惯性下杀,下午会有所反弹,计划上午看看能不能做多,搏取下午的末日论,至于什么策略做多,看明天盘面实时分析吧。
之前分析大盘反弹看10个工作日左右,上证50和沪深300日线走出了大概9连阳,目前这波下杀还不能说反弹结束,只能说是分时高点出现,明天下午大概会有个分时反弹,至于说反弹结束,还需要更多空间和时间指标佐证。。
做期权,我只能分析大盘指数,至于个股,尤其小盘股最近涨少跌多,我实在是能力有限,分析不过来。
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对了,要说预测,谁也赶不上下图的上海爷叔。
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大爷一共说了10个字,对了9个,胜率90%。。
佩服,佩服!
可惜的是,大爷补牙的钱选择了补仓,今天这么一跌,信他的冲进去的散户,会不会把剩下的牙也给敲掉。。
最后,我对英伟达做空了 $英伟达(NVDA)$
最后做下备注,改名了,由最开始的“肖申可比克”到后来的“空心大地瓜”,改成了现在的“肖总财经”,简单明了,就这样。
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- 幸福泡泡·07-24大佬,你太强了,分析准确率高达90%点赞举报