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上周各种期权异动显示，7～8月大概率不太好过。毕竟这个回调我们从5月底等到现在，狼来了喊了一个半月，华尔街空头好不容易憋着过完国庆，再不来就不礼貌了。 上周说SPY先看到550，现在550到了，并不是结束，而是回调第二阶段的起点。 第二阶段的终点是哪里呢？ 综合期权开仓情况来看是在520～525，大盘可能要回调4～5%左右。 典型买入大单有： $SPY 20240816 522.0 PUT$ 具体到本周，有一定概率试探540 $纳指100ETF(QQQ)$ 期权大单就比较有意思了，对于这段时间的回调预期直接选择铁鹰策略： 买 $QQQ 20240920 455.0 PUT$ 卖 $QQQ 20240920 460.0 PUT$ 卖 $QQQ 20240920 500.0 CALL$ 买 $QQQ 20240920 505.0 CALL$ 上也好，下也好，±4%区间随你折腾。 $英伟达(NVDA)$ 回调预期最强烈的莫过于英伟达，上周期权开仓显示100put开始大量布局，应对潜在回调无外乎有这么几种方法： 1、以时间换空间，拉长时间线； 2、对冲策略，短期防击穿； 3、摆烂低风险策略包括卖出极度价外看跌看涨期权等等。 选择1就是无视近期波动，将到期日甩至9月以后，比如周五大单就是这种策略： 卖出 $NVDA 20241018 145.0 CALL$ 卖出 $NVDA 20241018 110.0 PUT$ 买入 $NVDA 20241018 90.0 PUT$ 这个策略的小细节是，sell put做了买入看跌保护，但sell call没有，如果我们自己做可以加上buy call的腿做保护，但机构为什么没加呢。 这套单子是没有正股保护的，排除正股因素，就是对近期趋势极度看跌，并且不确定是否会有暴跌击穿。 选择3就是卖出150或者100以上或以下的价外call或者put，捡硬币策略。 我选择2，持仓正股做领口策略，sell call+buy put。419那种暴跌不得不防，但有没有可能这次回调又是狼来了呢？ 根据当前开仓情况，英伟达极有可能会碰一下110。本周五收盘预期在110～120。 大多数人可能对110都有心理准备，需要提防的是击穿110以下，所以我上周买了105put做对冲，然后卖出130call抵消put权利金。 $特斯拉(TSLA)$ 经过上面论述，有一件事就很明白了，如果大盘有3%以上的回调，特斯拉不可能不跟。 开盘第一件事，平仓上周五sell put，改成buy put $TSLA 20240726 220.0 PUT$ ； 上周五机构继续做备兑，卖出 $TSLA 20240726 265.0 CALL$ ，我上周选择卖出本周275看涨期权，也ok。 从这张大单布局来看本周特斯拉财报即使涨也不会涨过前高，上限265到头了。 问题是下限，如图所示，目前本周put开仓远远低于看涨期权，对下限没有共识可不算是什么好事。反正周三财报，明天再看看情况。 $苹果(AAPL)$ 跟上面操作一样，平仓sell put，改成buy put $AAPL 20240726 210.0 PUT$