备战大回调
上周各种期权异动显示,7~8月大概率不太好过。毕竟这个回调我们从5月底等到现在,狼来了喊了一个半月,华尔街空头好不容易憋着过完国庆,再不来就不礼貌了。
上周说SPY先看到550,现在550到了,并不是结束,而是回调第二阶段的起点。
第二阶段的终点是哪里呢?
综合期权开仓情况来看是在520~525,大盘可能要回调4~5%左右。
典型买入大单有: $SPY 20240816 522.0 PUT$
具体到本周,有一定概率试探540
$纳指100ETF(QQQ)$ 期权大单就比较有意思了,对于这段时间的回调预期直接选择铁鹰策略:
上也好,下也好,±4%区间随你折腾。
回调预期最强烈的莫过于英伟达,上周期权开仓显示100put开始大量布局,应对潜在回调无外乎有这么几种方法:
1、以时间换空间,拉长时间线;
2、对冲策略,短期防击穿;
3、摆烂低风险策略包括卖出极度价外看跌看涨期权等等。
选择1就是无视近期波动,将到期日甩至9月以后,比如周五大单就是这种策略:
这个策略的小细节是,sell put做了买入看跌保护,但sell call没有,如果我们自己做可以加上buy call的腿做保护,但机构为什么没加呢。
这套单子是没有正股保护的,排除正股因素,就是对近期趋势极度看跌,并且不确定是否会有暴跌击穿。
选择3就是卖出150或者100以上或以下的价外call或者put,捡硬币策略。
我选择2,持仓正股做领口策略,sell call+buy put。419那种暴跌不得不防,但有没有可能这次回调又是狼来了呢?
根据当前开仓情况,英伟达极有可能会碰一下110。本周五收盘预期在110~120。
大多数人可能对110都有心理准备,需要提防的是击穿110以下,所以我上周买了105put做对冲,然后卖出130call抵消put权利金。
经过上面论述,有一件事就很明白了,如果大盘有3%以上的回调,特斯拉不可能不跟。
开盘第一件事,平仓上周五sell put,改成buy put $TSLA 20240726 220.0 PUT$ ;
上周五机构继续做备兑,卖出 $TSLA 20240726 265.0 CALL$ ,我上周选择卖出本周275看涨期权,也ok。
从这张大单布局来看本周特斯拉财报即使涨也不会涨过前高,上限265到头了。
问题是下限,如图所示,目前本周put开仓远远低于看涨期权,对下限没有共识可不算是什么好事。反正周三财报,明天再看看情况。
跟上面操作一样,平仓sell put,改成buy put $AAPL 20240726 210.0 PUT$
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- MMSimona·07-23你上周布局的特斯拉,英伟达期权都失效了3举报
- 华尔街的花儿姐·07-22[冷漠] 知情者真多点赞举报
- 特斯拉熄火夫斯基·07-23好,做跨式。等财报点赞举报
- 期权深度受害者·07-22感谢分享 [开心]点赞举报
- JUDY1976·07-23感谢分享点赞举报
- plaispool·07-23已阅点赞举报