近期大单一览
自英伟达财报后,做市商数次拿捏股价失控。造成了财报后股价继续暴涨以及拆股后不跌反涨的奇观。
群众购买热情高涨,导致每周股价收敛区都不准确,周五收盘预测从110一路上跳至140,不得不说预测失灵也是牛市必须品鉴的一个环节。
也就是群众买入共识远超市场估价,华尔街做市商汗流浃背了。
明天周五四巫日,本季度期权到期量以期权名义价值计算,将达到5.5万亿美元。英伟达约三分之一看涨期权的未平仓合约将于21日(周五)到期。
根据期权未平仓分布,理论上来说,周五英伟达股价收盘应该在110附近,次一级目标是120。不过感觉周四周五再怎么跌,都很难达成目标的样子。
当然如果真能跌到120,大家懂得都懂。
要不要做周五暴跌的准备,只能明天看一下130之下put周四开仓情况,目前数据引发滑坡希望不大。
说一下近期几张大单:
1、看涨价差
共成交1.65万手,成交额60多万
2、卖出看涨期权
成交1.5万手,成交额375万
3、卖出看涨期权
成交1.3万手,成交额936万
4、买入看涨期权
成交1.43万手,成交额745万
以上四张大单提取有效信息就是年底涨不到265。
卖出年底180看涨期权貌似是裸卖,顶部设置很极限,可以说属于激进空头,但问题不大,跟我之前提过的正股+sell call+sell put策略不矛盾。
平仓卖出 $AAPL 20241018 220.0 CALL$,roll开仓买入 $AAPL 20241115 245.0 CALL$
目标价245,成交1万手不变,平仓970万,roll仓成交额435万。
没什么好说的,继续买买买,考虑苹果有长时间横盘的特性,建议持股+每周sell put。
再说一遍牛市持正股很重要,sell put是锦上添花,只做sell put大概率跑不赢正股收益。
平仓卖出 $TSM 20240816 140.0 CALL$ ,roll开仓买入 $TSM 20240816 165.0 CALL$
8月目标价189,成交量5.5万手增至6.8万手,平仓2.42亿,roll仓成交额1.64亿。
平仓卖出$MSFT 20240816 375.0 CALL$ ,roll开仓买入$MSFT 20240816 420.0 CALL$
成交量数据不准确,至少是4万手roll 5万手。
平仓卖出 $MSFT 20241018 460.0 CALL$ ,roll开仓买入 $MSFT 20241115 510.0 CALL$
2万手roll 2万手,4060万 roll 1890万
8月16日440看涨期权 roll 470,方向存疑。
三腿策略:
成交量put:call:call=7000:1.4万:1.4万
别看三条腿,但这套策略显示强烈看涨高通。7月5日前高通股价不低于230。而假如高通股价不跌,经计算后这套策略实际只需要支付400万即可杠杆看涨。
一句话总结以上大单观感:市场依然看涨
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