【🕵️♂️期权市场观察】财报季1月22日至26日期权波动率及收益观察,你点睇?
小虎们,本周财报季进行中,有多家知名公司将陆续公布最新的财务报告![Cool]
我们主要关注的公司有 $特斯拉(TSLA)$ 、 $奈飞(NFLX)$ 、 $Visa(V)$ 、 $强生(JNJ)$ 、 $英特尔(INTC)$ 和 $ServiceNow(NOW)$ 等![Allin]
事实上,在公司发布收益之前,引伸波幅通常较高,因为市场对报告结果不确定。[Thinking]
投机者和避险者对公司的期权产生了巨大的需求,从而增加了隐含波动性,进而推高了期权的价值。[Call]
财报发布后,引伸波幅通常会回落至正常水平,叻叻虎和大家一起看看这些股票在本周的预期范围![YoYo]
注:要计算预期范围,需要寻找期权链并将平值看跌期权和平值看涨期权的价值相加,使用收益日期后的第一个到期日,虽然这种方法不如详细计算那么准确,但它确实可以作为一种靠谱的测算方法。
本周财报季公司的期权波动预期范围如何?
Monday(1.22日)
$联合大陆航空(UAL)$ – 7.0%
Tuesday(1.23日)
$强生(JNJ)$ – 2.3%, $宝洁(PG)$ – 2.9%, $奈飞(NFLX)$ – 8.0%, $威瑞森(VZ)$ – 3.6%, $德州仪器(TXN)$ – 4.8%, $通用电气(GE)$ – 5.2%, $直觉外科公司(ISRG)$ – 5.7%, $雷神技术公司(RTX)$ – 4.0%, $洛克希德马丁(LMT)$ – 3.1%, $3M(MMM)$ – 4.3%, $哈里伯顿(HAL)$ – 4.1%
Wednesday(1.24日)
$特斯拉(TSLA)$ – 6.8%, $阿斯麦(ASML)$ – 4.8%, $雅培(ABT)$ – 3.0%, $IBM(IBM)$ – 4.2%, $ServiceNow(NOW)$ – 5.6%, $美国电话电报(T)$ – 4.7%, $麦克莫兰铜金(FCX)$ – 4.8%, $金沙集团(LVS)$ – 5.9%
Thursday(1.25日)
$Visa(V)$ – 3.2%, $英特尔(INTC)$ – 7.6%, $T-Mobile US Inc(TMUS)$ – 3.4%, $黑石(BX)$ – 4.2%, $哈门那(HUM)$ – 4.5%, $瓦莱罗能源(VLO)$ – 3.8%, $陶氏化学(DOW)$ – 3.4%, $西南航空(LUV)$ – 6.5%, $西部数据(WDC)$ – 6.8%
Friday(1.26日)
$美国运通(AXP)$ – 4.1%, $高露洁(CL)$ – 2.5%
期权交易者可以利用这些预期走势来制定交易策略。
对于看空市场的交易者,可以考虑在预期范围之外卖出看涨期权的价差。
对于看涨市场的交易者,可以在预期范围之外卖出看跌期权的价差,或者对于风险承受能力较高的人,可以考虑裸看跌期权。
对于中立市场的交易者,可以关注铁秃鹰。当铁秃鹰交易高于收益时,最好将空头保持在预期范围之外。
在交易期权时,如果期权价格高于收益,最好坚持风险定义的策略并保持较小的部位规模。如果股票的波动超出预期并且交易遭受全部损失,那么它对你的投资组合的影响也不应该超过1-3%。
如何在老虎证券软件上查看期权IV值,以及寻找高IV股票?
小虎们只要入金开户成功就自动开通了期权的行情查看功能,比如下方的 $特斯拉(TSLA)$ 期权,打开其期权链就可以实时查看其IV数值了![Grin]
此外,打开 $特斯拉(TSLA)$ 等某只个股的期权分析页面还可以看到看涨/看跌比率,波动率倾斜曲线,期权成交占比(未平仓量/成交量)等详细指标!
所谓高IV值期权股票是指:
总Call单量:大于2,000
市值:超过400亿
IV 百分位数:大于70%
但是小虎们也要记住投资有风险噢,一般财报来临前的股票波动值都很大!你们是怎么观察本周期权市场的呢?[Cool]
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