二〇二三年年终总结
$上证指数(SH000001)$ $标普500 ETF-SPDR(SPY)$ $深证成指(SZ399001)$ #年终总结#
(公众号有标注版)
新年好啊,预祝大家2024年:108个器官官官相护,206块骨头铮铮铁骨,永葆青春,长生不老!
本来是想简单写个总结,挂个收益了事。但越写越多,大脑开始不受控制,两天陆陆续续写了快一万字,可能还需要继续补充几周的时间,才能完成这个包含较多内容的总结,我会把整个交易系统的框架、逻辑、延伸都会列举出来,算是对自己的一个交代。
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今天是新年第一天,先发个简洁版的年终总结。
来看一下2023年全年的各类资产收益率排行
综合来看,欧美市场今年可以算的上是牛市,代表的US,上半年AI以及下半年的降息,使得科技股和数字货币大涨,尤其是科技牛,基本可以媲美20年YQ那波大的涨幅,指数涨、板块也就普涨,很多板块都有不错的涨幅,这我在雪球都有提到,这里不列举了。
而国内虽然指数不好看,但赚钱效应不输,上半年跟随AI,下半年指数熊且各种炒作此起彼伏,特别是北交所,北证50指数仅二个月涨幅50%。国内是典型的流动性炒作市场,指数并不重要。
其实纵观全球市场,都不外乎趋势交易的方法,这我在后面的大总结里详细说明。
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收益分析
今年大部分重心放到了US市场的期权和股票,国内从年中选股择时效率优化后,才开始两头并进(因为涉及的账户种类数量较多,不方便统计,这里暂用雪球的统计(雪球这一点做的很好),实际收益会比雪球的高)
US:
说明:
1、考虑精力和弹性,一些弹性小的没有放到雪球上,比如铀矿、LPG以及那几个科技牛等等(我在雪球都有提到)
2、比特币相关个股有在观察(coin和mara),但考虑资金规模没有上,什么意思:现有的资金规模会优先上趋势最好的标的,当然这里好不好每个人的标准不同,在我眼里,coin和mara虽然涨的多,但没有像CVNA涨的确定性高,见仁见智。但如果资金规模到了溢出的情况,是肯定要配置的。我像要表达的是:市场的任何机会我都在观察,也会做交易决策。
CN:
说明:
1、因为重心放到US,上半年国内就没怎么看,随便买了几个机构的AI相关股就没管,可以看到上半年收益直接到-40%左右,当然这不具有代表性,是我没有管理造成的。
2、年中我提高了选股择时的效率,开始把国内捡起来,可以看到:箭头以来的从0.6左右到1.2左右。也就是:有效交易的业绩在100%左右。注意,这里不但远超过指数,而且我不做游资的打板股的。从这两个条件来看,我是对自己的交易还算满意,也符合我的交易系统。
总结一下:
US:254%
CN:100%
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今年的一些改变
1、弱化宏观分析,强化交易执行(之前是:看重宏观和交易,不看行业和公司分析,现在是把宏观也弱化掉)
2、控制回撤放到第一位(见收益曲线),因为可选标的池扩容(两地市场),可选择性增多,允许卖错和空仓,但不允许有回撤。这对未来资金规模和安全有重要意义。(之前重视进攻决定收益上限,现在重视回撤决定风险下限)
3、入场做各种低吸的预期,这里承接了第二点,也是为了控制回撤。也就是所有的交易,都会预埋一个低点。目前看准确率非常高,基本都刚好落在主升的回踩点。这里还有一层风控:即使没走主升,及时退出来也基本没什么亏损。(之前的位置都比较高,最小阻力点有变形的可能性)
4、精简选股择时流程和交易流程。年中把国内的选股时间缩短到了半小时以内(从选转变到删),测试完毕基本没有遗漏,这样精力就可以放到更多的市场和标的。(之前是所有的标的看一遍,现在是全局条件选股后迅速剔除不符合的标的)
5、期权作为最大弹性标的,也成为了正股交易的超强确定性的有益补充。今年的AMD、IWM、CVNA都由超级合约作为正股的预警
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以上就说到这里,其他的我会在大总结里说明。
最后,我专注的、唯一的优势就是交易和盈利:
1、交易系统可以跨越所有的市场,
2、潜在规模无法想象的庞大,
3、在不同的趋势牛里,又可以把控住回撤。
欢迎资方合作。
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