2023.11.13 美股大盘复盘
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作者:Jacob,前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant,副总裁/董事;前结构师/交易员;华尔街Structured Products最佳设计奖
2023年11月13日
正如昨天号外日记所料,穆迪下调美国债前景不是个事(non-event)。
大盘低开高走,回到4415,小幅震荡余日,收红阳线小跌,量大缩。
VIX相应地收黑阴线。
VVIX显示,确实有人事先知道穆迪所欲,并且布局。然而,今天开盘后大失所望, 居然创出两个月新低。幸好,明天CPI, 有人要对冲,它收回上85。
NYMO相应于大盘小跌,指标们势头不变。
明天CPI应该也不是个事。不过,各投行几乎全部是3.3头条和4.1核心。如果核心超过4.1, 大盘要跌。
近一周复盘回顾
2023.11.10 美股大盘复盘(周记)
2023.11.9 美股大盘复盘
2023.11.8 美股大盘复盘
2023.11.7 美股大盘复盘
部分技术指标解释
1. VIX:SP500指数未来30天的隐含波动率
2. VVIX: VIX的波动率
3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场(1)计算(上涨家数-下跌家数)的19日和30日指数移动平均;(2)绘制(19日指数平均-39日移动平均)的计算结果
【板块与指标补充】
(1)美股板块涨跌幅
数据来源:Seeking Alpha
(2)CBOE VIX期货期现结构
数据来源:vixcentral.com
(3)市场恐惧与贪婪指数
数据来源:CNN Business Market
(4)5日平均Put/Call Ratio
(5)美国国债收益率
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- 无聊1973·2023-11-15y点赞举报