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10月9日 盈透发布了API 9.73，开始正式支持RTD（Real Time Data）。顾名思义，就是实现数据的实时抓取，主要的对象是microsoft的excel。当然你必须要开启TWS（tradework statio，盈透的交易软件，每个老虎的用户都可以使用，如果你还没有登录密码，请联系盈透）。下面是整个工作的流程图（此图来自于thinkorswim，机理基本一致，把thinkorswim看成TWS即可）：

我们在excel里的G2单元格输入命令，要求在该单元格显示$RUT的现价，此命令会传输至RTD模块，RTD模块会与TWS建立通讯，告诉TWS我需要$RUT的现价值，TWS将1017的现价返回给RTD模块，RTD模块将数据填入G2。整个数据传输都是实时的，也就是说你能看到G2单元格的数字是实时变化的，也就是$RUT的现价。整个RTD的数据更新是非常快的，最低能到250毫秒，也就是1秒内更新数据4次。

接下来我一步一步来教大家怎么实现这个过程，

STEP1 首先要下载IB API 9.73，并安装。网址为http://interactivebrokers.github.io/#，第一个界面点agree后弹出的页面下载完成后安装。

STEP2 确保你的Trader Workstation 是963以上版本，如果你没有TWS软件，请去https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=16352下载。

进入TWS软件，点界面上的配置-API-设置，在图上的三个选项上打钩，确认端口号为7496，应用并关闭。

STEP3 打开excel。确保你的excel是32位版本，64位版本的excel需要通过visual studio recompile。Excel的版本在文件-账户-关于excel里面看。直接在A1单元格内输入=RTD("tws.twsrtdserverctrl",,"sym=ES", "sec=FUT", "exch=GLOBEX", "cur=USD", "exp=201712", "qt=Bid")就能在A1单元格内显示ES12月份期货的买入价了，是不是非常简单？

命令和参数

接下来就是最重要的命令和参数怎么设定了。基本的规则可见API Reference Guide：http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tws_rtd_server.html，但是你可能会看得云里雾里。简单起见，我举几个例子作为范本：

在TWS的设定里，常用的交易品种分为股票（STK），期权（OPT），外汇（CASH），期货（FUT）等。每种交易品种的公式需要的参数是不一样的。

股票公式

=RTD("Tws.TwsRtdServerCtrl",,"sym=IBM", "sec=STK", "exch=ISLAND", "qt=Ask")

返回$IBM的卖出价，=RTD("Tws.TwsRtdServerCtrl")这部分是任何公式必须的，sym=股票的代码，sec=交易的种类（见上段），exch=交易所，qt=标题，这里为卖出价。

期货公式

=RTD("tws.twsrtdserverctrl",,"sym=ES", "sec=FUT", "exch=GLOBEX", "cur=USD", "exp=201712", "qt=Bid")

返回12月ES期货的买入价，参数基本一样，不同的地方为cur=货币，exp=期货交割日。

期权公式

=RTD("tws.twsrtdserverctrl",,"sym=IBM", "sec=OPT", "exp=20171110", "strike=160", "right=put", "exch=SMART", "cur=USD", "qt=Bid")

返回IBM到期日为17年11月10日行权价为160的看跌期权的买入价格，注意期权特有的参数，exp=到期日 strike=行权价 right=call/put。

以上的几个基本的命令行，相信可以满足大部分的需求，你只要按照自己的股票代码或者期权来修改参数就可以了。

下面是qt的参数列表，决定了你需要返回的参数值，这个表很重要。

应用意义

1、 通过RTD结合DDE、ActiveX、Python等API可以实现自动化的交易，RTD的本身也在excel里得到充分的利用，可以用复杂的公式、图表等进行数字统计和分析。也可以利用RTD抓取的数据进行自行建立数据库。

2、 可以用RTD对自行的设计报价的界面了，下图是我的excel的期权链，是不是比较整洁和美观呢？

如果我做个期权组合，比如买1手2300卖1手2400的spread，我想要知道组合的报价，很简单，只要A4-A8就行了，是不是很方便。

3、RTD还有其他有用的功能，这里不再赘述。Excel远比你的tws强大。

谢谢观赏

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