稳定为王:我的两笔普拉格Short put实盘回顾

小刀大叔
2021-10-27

从9月份开始尝试研究期权的长线对冲策略,大概思路如下:

第一步、选择持续看好的正股,在买方iv较高的时候,shortput。

第二步:若到期没击穿行权价,收获权利金,若到期击穿行权价,则收获权利金+行权持有正股。

第三步:若持有正股,则根据盘面支撑压力位持续coverdcall。

补充策略:持续保持对正股的关注,合适的时候buy call。

核心原则:

  1. 不看好的股票不参与。
  2. 绝对不裸卖call。
  3. 资金管理是核心,无法接受的股票不入手。

在研究策略的时候,无意中看到了@谋定后动 和@期权小班长 的帖子,帖子内容很干,给了我很多帮助,在此表示感谢。

以下是最近完成的两笔交易,策略执行到第一步就结束了。

对应股票为:$普拉格能源(PLUG)$ 

普拉格走势

 1、第1笔交易:Short put PLUG 211015 P23

第1笔交易

这是我完成的第1笔交易,到了权利金的60%左右就平仓了,9月20日买入,9月27日平仓,权利金61美元,实际收取了42美元权利金。

灰**块是从买入到平仓期间的k线走势

 第2笔交易:Short put PLUG 211015 P23

第2笔交易

第2笔交易依旧是PLUG211015 P23,开仓时间是9月30日,这笔交易在历史订单中没有显示平仓时间,因为一直拿到了到期日10月15日,收获了88美元权利金。

灰**域是从买入到平仓期间正股的走势

 这两笔交易其实做的很粗糙,几点小感悟: 

1、在10月5日plug下跌那一波,其实持有的两张期权出现了54美金的浮亏,启发是即便shortput也要关注支撑压力位,为了避免出现持仓期间突破支撑位,行权价可以选择下一个支撑位。 

2、这笔交易的性价比其实很低,复盘的时候只是留意了持有的订单,没有留意到买方那边出现的机会,当然这有马后炮的嫌疑,启发是复盘一定要全面,而且要把过去做过的买方订单再次做一下梳理。 

3、从上一笔到这一笔,不难发现,如果第一笔订单不在60%止盈,拿到行权日,其实一共也就只赚61美金,但是中途的平仓+2次开仓,明显性价比要高一些,启发是开仓必挂单,暂定80%即可。

4、对波动率的关注缺失。

这笔订单我个人感觉,运气成份较多,继续努力。

欢迎各位虎友关注,交流。

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精彩评论

  • 一万刀小目标
    2021-10-28
    一万刀小目标
    请问你量卖空的保证金是多少啊
    • 小刀大叔
      行权价*期权张数*合约乘数(美股都是100)*初始保证金,每个股票的初始保证金不一样。一般是是30%-50%,但是实际开仓的时候,因为要考虑到行权的可能性,所以我们可以预留100%。

      以plug 的shortput 23为例,如果开一张的话,账户保证金就要预留 23*100=2300美金。
  • 谋定后动
    2021-10-28
    谋定后动
    没人能总是卖在底部的,sell put持有过程出现浮亏几乎是90%以上的,也不必太纠结大体方向对就好
    • 小刀大叔
      哇,居然得到了谋定后动大哥的回复和指点,谢谢您。
  • 丹尼尔加
    2021-10-28
    丹尼尔加
    你这样操作期权是不是比较压资金?小资金不好玩吧?
    • 小刀大叔
      有利有弊,老虎这边规则比较清晰,每张期权按照行权价*100预留。
  • 豆腐王中王
    2021-10-28
    豆腐王中王
    总市值 198亿 流通市值 177亿 总股本 5.74亿 流通股本 5.16亿 52周最高 75.49 52周最低 13.69 市盈率 -22.77 市净率 4.09 股息 0 股息收益率 0.00% ROA -12.14% ROE -27.99% 每股收益 -1.51,经营数据很一般,怎么选中他的?
    • 小刀大叔
      更多的是看好氢能源的未来吧,自2019年就在关注了。
  • 小时候可帅了00
    2021-10-28
    小时候可帅了00
    感觉你的赚钱不是运气,绝对不是运气,你这样的逻辑思维的人,也应该有市场的奖励。
  • 迪士尼迪斯尼
    2021-10-28
    迪士尼迪斯尼
    以前竟然没有注意到这样的优质标的,氢能源比锂电池更有想象空间。
    • 小刀大叔
      对,我也主要是从氢能源的角度来看待这个标的,不过实际操作的时候,还是得做好风控。
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