原创 相良 毕肯投资 2023-05-06 07:00 发表于加拿大
iSwing功能介绍
iSwing功能是Power Alpha的主要组成部分,由机器学习算法驱动,提供三种创新的波段交易模型。这些模型帮助交易员在市场中抓住回撤、反转和突破的机会。iSwing功能为整个交易过程提供特定股票的入场和出场点建议,以及风险和跟踪止损管理。iSwing界面包括:策略strategy、操作action,跟踪tracking,数据对比performance四个选项卡。
策略选项卡显示了三种波段模型:
iSwing P(回撤)、
iSwing R(反转)
iSwing B(突破)。
每个模型都有明确的入场价格、初始止损和目标价。
用户还可以点击右上角按键查看仓位大小百分比等关键参数。
ACTION操作选项卡是用户应密切关注的选项卡,该功能允许用户接收APP推荐的每个操作提示。操作选项卡会提供显示七种不同的状态。用户可以在每个提示对话框右上角搜索股票代码,跟踪已触发股票的进展
操作选项卡显示七种不同的状态:
1. “Buy”(买入)
2. “Sell”(卖出)
3. “ER sell”(季报前卖出)
4. "LIQ sell"(清仓卖出)
5. "Stop loss"(止损)
6. "Trail"(跟踪)
7. "Trail Stop"(跟踪止损)
今天我们先来聊一聊AI最近发生的事件型Action选项--"LIQ sell"(清仓卖出)
LIQ Sell是什么?
市场突变时的清仓卖出指令(LIQ Sell)是一种紧急措施,旨在保护投资者的资产。它建议出售所有股票,并通常伴随着Amber Alert。Amber alert 是系统通过分析多维度市场信号给出的警报系统。在Amber Alert状态下,iSwing将通过LIQ Sell的方式卖出持有的所有个股做多仓位,同时不再提示和介入做多个股。只会根据同样的波段介入算法买入或继续持有反向ETF。
Alpha值与阿尔法收缩在投资策略中的重要性
投资交易中的Alpha(α)是一个衡量投资组合或者某个投资相对于基准指数的超额收益。Alpha是一种用于评估投资管理者的技能和策略表现的指标,可以帮助投资者了解投资的相对价值。换句话说,Alpha代表投资组合在扣除市场波动因素后的实际收益。
计算Alpha的方法是:
Alpha = 投资组合实际收益- 预期收益(基于市场收益和投资组合的Beta)
其中,Beta(β)是一个衡量投资组合或某个投资相对于市场的系统性风险敏感度。Beta值大于1表示投资组合的波动大于市场,小于1表示波动小于市场。
理想情况下,投资者希望实现正Alpha,即投资组合的实际收益超过了基于市场收益和Beta预期的收益。一个正Alpha意味着投资管理者通过选股、择时等策略实现了超越市场基准的表现。
阿尔法收缩(Alpha Contraction)通常指投资组合的Alpha值(超额收益)随着时间的推移而减小,这可能是由于多种原因导致的,如市场环境变化、投资策略失效、投资者行为等。在这种情况下,投资者或投资管理者需要关注Alpha的变化,并根据需要调整投资策略。
iSwing最新迭代更新:减少iSwing在Amber Alert 期间与SPY的阿尔法收缩(Alpha Contraction)
本周二,Power alpha 发布了Amber Alert. AI迅速清仓了手上的做多个股的波段仓位。在Amber Alert状态下,iSwing将不再提示和介入做多个股。只会根据同样的波段介入算法买入或继续持有反向ETF。
然而在最近的一次迭代更新中,我们在Power Alpha的算法模型中增加了一个命令,以让它减少在Amber Alert期间iSwing Performance与SP500指数的阿尔法收缩(Alpha Contraction).
更新后, 我们将允许Power Alpha 在Amber Alert状态下提前平仓反向ETF或者参与SPY(仅仅是SPY)做多的机会。理由很简单:即使在市场下行趋势期间,往往也会出现大幅反弹。
Power Alpha在周四盘中检测到市场即将会有短期的反弹,暂时卖出反向ETF UVXY。
从结果上来看,这次卖出有效的增加了iSwing 和SPY在performance上alpha的差异。
而目前iSwing也给出了做多SPY和部分反向ETF的波段策略,让我们期待后期Power Alpha的表现。
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