行情难做？不妨用ETF网格交易法提高收益！

虎友，你好~

最近的行情对于很多喜欢交易的虎友来说并不友好。

纳指，标普500屡创新高，但昂贵的估值却让人望而却步；中概在历经盘整后，似乎又发起冲锋，但是政策的变化和前期获利盘的逃离，又让人犹豫不决。那有没有一种不那么操心，大概率“躺赢”指数的方法呢？

有！今天芝士虎就来跟你说说「网格交易」有多香！

一、什么是网格交易？

简单来说，网格交易=低吸高抛，的一种方法。

先选好标的，买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（最低价~最高价），并且把波动区间分为N等分（差价），价格每跌一个差价就买入一份，价格每上涨一个差价就卖出一份，反复低吸高抛，赚取波段差价。

网格法利用价格波动形态的特性，像铺开“渔网”一样捕捉区间内的瞬息机会。

优势：克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。同时，在震荡行情中十分有效，震荡越多，获利越多。

劣势：在单边行情中，它存在一定的风险（俗称“破网”）。在单边下跌时，可能会早早的满仓，持续亏损，动弹不得，所以运行之前一定要做压力测试。在大牛市中，却会很快卖空，资金使用率很低，收益跑不过大盘。

所以，网格交易的只适合场景震荡市，在大熊和大牛中，可能存在破网风险。

二、网格交易策略

1、确定你的网格标的

网格交易策略最适合的品种，最好具备周期性和波动性，二者可能存在一定的冲突。

例如，主流的大宽基指数常年在某个点位区间震荡，具备较好的周期性，但指数实际波动率相对于行业指数而言低很多。综合来看，兼具周期属性和一定波动性的品种，更加适合作为网格交易策略的标的。

2、设定你的网格区间

设定网格区间的核心目的是：控制风险，游刃有余。投资标的波动性大，极端行情下网格可能失效，因此我们需要边界。当价格冲出这个“安全网”，策略自动暂停，避免“失控漂流”。

区间大小则是一场平衡术，得在标的波动和你的风险胃口间找到舒适点。常见玩法有两种：

1. 价格边界法：根据标的过去几个月或一年的日K线，画个“箱体”，上沿是天花板，下沿是地板。价格一旦突破这“房子”的顶或底，策略立马按下暂停键，先稳住。

2. 仓位边界法：这里箱体的上沿是你的仓位。当仓位接近满仓时，价格再往上冲，策略自动叫停，防止被动加仓到失控。

3、设定网格大小

确定网格区间后，接下来要设定网格大小，它决定每次加减仓的幅度。

网格大小应与标的振幅相匹配，理想情况下，标的振幅至少是网格大小的2倍，越大越好。网格越小，交易频率越高，但对资金要求也越高。

例如，设定标的每涨跌5%为一个网格。当价格下跌5%时买入一份，上涨5%时卖出一份。在震荡行情中，利用这种操作可以捕捉更多波动收益。

需要注意的是：震荡行情网格小，成交越频繁，对于资金要求越高，目的是为了尽量抓住每个小波动。而趋势行情需要设置的网格较大，目的是防止过早满仓或者空仓。

4、计算建仓份数

想让网格策略跑得更溜，建仓时可以试试“底仓+网格”的玩法。

底仓配置要看标的当前价格和你的总资金。底仓越大，留给网格交易的资金就越少，所以得好好平衡。理想的底仓比例可以根据标的ETF的当前估值来决定。

如果标的估值在历史低位，可以重仓上车（比如3-5成）；估值偏高时，轻装上阵（1成左右），以免追高被套。

这里有个简单公式帮你算： 底仓比例 = (上限位置 - 当前位置) / (上限位置 - 下限位置)

5、设定每格份额

最后一步是设定网格每格的份额，也就是一个网格你投入多少资金。这一步，需要匹配网格大小与自身资金总量。

每格份额需要根据投入资金、网格价格上下限及网格大小来推算，最简单方式为“十等分法”，即：每次网格金额为用于网格金额的1/10。

如果是固定份额网格，则：每格买入份额=总资金/(基准价*((基准价到下限价格的最大跌幅)/网格大小))

如果是固定资金网格，则：每份金额=总资金/(基准价到下限价格的最大跌幅/网格大小)

举个例子：

假设总资金 10 万美元，网格区间 0.8-1.2 美元，基准价 1 美元，建仓 5 万美元，步长 2 %。

固定份额网格:

每次份额=100000/(1*(1.2-0.8)/2%)=5000份

固定金额网格:

每次投入金额=50000/10=5000元

三、适合网格交易的ETF有哪些？

考虑到周期属性和波动性，以及区分开地域，以下ETF供你参考：

今天的文章就到这里啦，如果你有任何想法，欢迎在评论区留言~另外，可以点击「老虎国际app-财富-ETF专区」选择更多适合你的标的！