周五暴跌，三大恐慌情绪来源：非农，亚马逊财报跟英特尔财报。
目前cme利率工具预期到9月份直接降50基点，非常夸张。
本来鲍威尔声明9月可能降息很符合市场预期，奈何就业跌的太多，11万对比之前17万太扎眼了。老鲍声明瞬间变得鹰派起来，都火烧眉毛了还不赶紧降息吗？
总之大盘暴跌这口锅又可以扣到美联储头上了，绝对不是浓眉大眼的华尔街洗盘子洗的，之前英伟达100put大量增长绝对只是为了对冲，嗯。
看了一下午的数据，整体感觉是标普5300～5400这个区间多空杀疯了。
spy交易依旧以看跌价差为主，而且是避开战场类型的看跌价差。
比如卖 $SPY 20240830 525.0 PUT$ 买 $SPY 20240830 515.0 PUT$
或者卖 $SPY 20240920 519.0 PUT$ 买 $SPY 20240920 516.0 PUT$
也就是说不去猜底部，把530～540区间都让出来，直接做下面价格区间的熊差。
可能多头赢，也可能空头赢，所以不做这个区间。
也有直接看跌的大单，就是买535put $SPY 20240809 535.0 PUT$
此外还有看涨移仓的，从过年530roll到550，日期roll到明年：
也算是回避型交易。
QQQ主要以当日价差交易为主，远期有人选择平价跨式。
最激进的交易是下周458的sell put： $QQQ 20240816 458.0 PUT$
基本以买入put为主，对冲的远期put大单有 $IWM 20240920 210.0 PUT$ ， $IWM 20240920 208.0 PUT$ ， $IWM 20240816 211.0 PUT$
基本没有底线，忠实贯彻跌了就继续往下roll原则。
先说开仓，根据周四开仓情况，周五晚会杀100跟95put。
但是观察整体开仓情况，会发现机构在布局76的put： $NVDA 20240906 76.0 PUT$
从下周8月9日看跌期权开仓排序可以看出，行权价格非常跳跃，理论上这种不连续出价似乎构不成squeeze威胁。
不过更能说明现在市场的恐慌，直接开仓腰斩价格。
8月16日看跌期权开仓排序也恐慌，100、110，120、105之后就是76，75put开仓4.2万手。
但是我为什么说76这个价格有问题呢，如果英伟达到76，那spy应该到哪里？得回调到500～510吧？大盘跌到5000，那特斯拉跟苹果又会跌到哪儿呢？
如果要认真考虑英伟达到76的问题，那就不止是英伟达一家的问题。
下面看一下大单：
周四的单腿策略基本上是买入看跌期权，比如买入106put $NVDA 20240830 106.0 PUT$ ，买入75put $NVDA 20240906 75.0 PUT$
多腿策略有：
下周激进看涨的，比如sell put 105 ，buy call122， sell call128
跨式双买：买 $NVDA 20240920 108.0 PUT$ ，买 $NVDA 20240920 125.0 CALL$
8月16日到期的铁鹰：买106put 卖107put，卖122.5call 买125call
我英伟达交易恢复之前操作：sell put $NVDA 20240809 95.0 PUT$ ，sell call下周反弹再做。
其实已经不用多说什么了，完全击穿了大单看跌的最低预期
期权异动按照近期成交量排序最大的两单行权价是26跟29 $INTC 20250117 29.0 PUT$ $INTC 20240823 26.0 PUT$
按昨天成交时间排序，行权价最低是23 $INTC 20260116 23.0 PUT$ ，财报差到击穿最低预期。
上面intc是大单的正面案例，给大家看一个反面的。我为什么不是很信任买方，尤其是call买方：
$SNAP 20240816 17.0 CALL$ 大单成交额170万，成交量5万手。
财报应该涨吧？现在跌26%了。
顺带一提特斯拉，sell put200，也可以选sell put180。sell call打算下周反弹再做。
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