大单就一直是正确的吗？也未必。比如下面这位：

平仓 $SNOW 20240419 180.0 CALL$

roll $SNOW 20240621 160.0 CALL$

虽然行权价选了价内但财报大跌赔了一半，跟别人不同在于他在roll仓时选择补齐亏损备战下次财报。而这次大跌也没有跌破上一次选择的行权价，所以半年内SNOW大概率也不会跌破160，做160的sell put应该是不错的选择。

除了roll仓周四还有一些组合看着不错，值得下手，比如INTC看涨价差：

买$INTC 20240322 44.0 CALL$

卖$INTC 20240322 46.0 CALL$

昨天AI财报表明机构做组合是对涨幅和上涨趋势信心不足，卖出权利金的部分可以弥补买方权利金过贵的缺点。所以INTC这组也是同样的道理，与其选择看涨我觉得倒不如sell put。

META作为社交垄断龙头还是十足强势的看涨策略：

买 $META 20240315 490.0 CALL$

卖 $META 20240315 490.0 PUT$

我选择只做单腿的平价sell put。当你发现看涨期权大单时反而选择sell put赢率会更高。

下周SE财报，机构在赌跨越缺口的临门一脚，这是一套两手准备方案，有闲钱的可以试试：

卖 $SE 20240419 39.0 PUT$

买 $SE 20240419 55.0 CALL$