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作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖

2023年9月22日

大盘周线的MACD死叉五周，终于把K线拉到布林中线以下，RSI也下50。至此，大盘周线的三个指标全部转熊。4330(+/-5)也是周线头肩顶的颈线，今天破了。因此，大盘向下还有路走，不能急于叫底。

对应地，VIX周线MACD金叉五周，终于把K线拉上布林中线，RSI也上50。其三个指标全部转强。然而，它还没有超过8月第二周的高点(18.88)。这个高点下周是否突破，是个标志。

日线上，大盘早盘的反弹成了有些人的逃命波。收盘前的急跌表明周末几件大事(罢工，政府关门，等等)的不确定性。不论原因，大盘收在6月26日的低点4328.08以下， 下周到4270几乎肯定了。

然而，大盘与其它三个指数(VIX, VVIX, NYMO)成牛背离：VIX抗住没咋跌, 但终究是跌了；VVIX跌得不少；NYMO逆势涨了。

不过，隔个不确定的周末，这个牛背离的后效(周一)，真的很难说。

下周看点： 

大盘在4270附近撑不撑得住。VIX是否突破19(18.88)。

P.S. 今年3月12日，10年期国债收益率从4.15%(当时是个次高，最高是去年10月底的4.34%)跌到3.6%左右，有朋友问，‘’这一轮，10年期国债收益率见顶了吗？‘’

我立刻回答：“ 4.5%吧, 10 月份的高

可能会去测试, 并marginally涨破”。现在果真4.5%了。顶在附近了。

近一周复盘回顾

2023.9.21 美股大盘复盘

2023.9.20 美股大盘复盘

2023.9.19 美股大盘复盘

2023.9.18 美股大盘复盘

部分技术指标解释

1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率

2. VVIX: VIX的波动率

3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果

【板块与指标补充】

（1）美股板块涨跌幅

数据来源：Seeking Alpha

（2）CBOE VIX期货期现结构

数据来源：vixcentral.com

（3）市场恐惧与贪婪指数

数据来源：CNN Business Market

（4）5日平均Put/Call Ratio

（5）美国国债收益率

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