【实盘期权：天生我材必有用，千金散尽还复来系列(3)】

一，资产变化图。

二，期权策略图。

三，结果图。

四，复盘分析。

本周主要在财报前买了几家公司的期权，赌大波动率。

策略就是使用跨式期权和复合跨式期权(看跌期权牛市差价和看涨期权牛市差价)。

目前的资金量不大，考虑到投资胜率和赔率，我一般构建投资额在200美金的一个期权组合，赌财报的波动率。

策略一：标的股价在50-200，直接使用跨式期权组合 。

策略二：标的股价在200-400，构建复合跨式期权。

通过这几次操作发现：

策略一的盈利概率大一点。

股价在50-200的标的，财报股价波动率很大。股价在200-400的标的，财报波动率基本都不大，构建的复合跨式期权策略基本都是亏钱。

下一次可以尝试在在200-400的标的上构建的复合跨式期权策略做个修改，改成看跌期权熊市价差和看涨期权熊市价差。

总结一下，期权就是交易波动率，波动率高或者异常的地方就有机会。昨晚错过了特斯拉的看跌期权，有句话，利好兑现就是利空，昨天特斯拉发布新车。

然后还有一个类似的机会，就我苹果9月份的15发布会，如果炒作太过的话，可以考虑做空。

再来说下大盘走势，昨天非农数据忧喜参半，估计短期内大盘不会有太大的波动，接下来就要看9月13号的CPI数据了。

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