TSLA期权量化策略搭建。

要想以小博大，期权是最好的选择。我选择了交易活跃且经常有大行情的TSLA来构建策略。

初步思路：

• 特斯拉交易活跃，隐含波动率也偏大，导致期权价格偏高。以周五到期合约为例，周一正股价格对应期权溢价率可以达到4%。所以交易时间最好定在周三至周五。

• 最好日内交易，见好就收，隔日不确定因素太多，用概率来开平仓，排除赌的因素。

• 既然日内策略，最合适的粒度就是5分钟，既能抓住大趋势，信号也不会太滞后。

根据初步思路，构建的MACD为主指标的策略。

回测结果不太理想

尽管近期TSLA整体趋势上涨，但是当开盘时已经吃尽了日内涨幅时就会进入全天横盘，所以尽管判断对趋势也抵消不了时间价值衰减速度，策略不太理想。

改进思路：

• 当前行情不太适合日内，尝试改为基础粒度15分钟的跨日策略。只要继续整体趋势向上，隔日风险就可控。

• MACD不适合横盘行情，改用虽然滞后但是趋势判断更准确的BBI。

• 用BOLL指标1H粒度趋势作为大趋势与条件，并不在大幅跳开的交易日建仓，提高成功率。

15分钟粒度BBI指标为基础的策略

回测结果不错

因为设置100%余额开仓，且行情较好，股价无明显回撤，所以较大胜率时就会带来非常不错的回报。

实盘策略昨天启动了，在图中最后一个B点处按计划开仓。就看能不能平到好的价位了。

盘后总结—6月12日更新：

上周五TSLA开盘暴涨6%，我选择手动平仓获利了结（不到10秒策略也触发了平仓信号），目前仍然以测试量化策略为主所以仅买了一手，赚了1400刀，盈利1000%，策略测试稳定后我会逐步加码开仓。平仓后我在高位反手手动买了put，最高盈利达到318%，可惜没拿住。

开盘手动平仓，与量化触发价格差$1左右

反手手动做了put,可惜没拿住最后归零了。

总结：

• 原则上，不应该人为去干预策略的决策，但是大幅高开的行情往往在开盘时已经消耗了全部利好，可以手动平仓获利了结。

• 我手动和量化策略同时在操盘，对比胜率、获利率明显量化高于手动，人为操盘情绪控制还是大问题哪怕买对了也很难把握住。

• 关注我，看我如何创造奇迹，我会不定期更新实盘记录和策略组合供大家参考。

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $标普500ETF(SPY)$