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@simons的期权实验室：福利来了，老虎（盈透）用户用excel实时数据抓取教程

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盈透发布了API 9.73，开始正式支持RTD（Real Time Data）。顾名思义，就是实现数据的实时抓取，主要的对象是microsoft的excel。当然你必须要开启TWS（tradework statio，盈透的交易软件，每个老虎的用户都可以使用，如果你还没有登录密码，请联系盈透）。下面是整个工作的流程图（此图来自于thinkorswim，机理基本一致，把thinkorswim看成TWS即可）：</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/64e01c2462ef31963bd0d5b9360e279f\"></p> <p>我们在excel里的G2单元格输入命令，要求在该单元格显示$RUT的现价，此命令会传输至RTD模块，RTD模块会与TWS建立通讯，告诉TWS我需要$RUT的现价值，TWS将1017的现价返回给RTD模块，RTD模块将数据填入G2。整个数据传输都是实时的，也就是说你能看到G2单元格的数字是实时变化的，也就是$RUT的现价。整个RTD的数据更新是非常快的，最低能到250毫秒，也就是1秒内更新数据4次。</p> <p><br></p> <p>接下来我一步一步来教大家怎么实现这个过程，</p> <p><b>STEP1 </b>首先要下载IB API 9.73，并安装。网址为<a href=\"https://r.laohu8.com/lg8t\">http://interactivebrokers.github.io/#</a>，第一个界面点agree后弹出的页面下载完成后安装。</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/e7efff4867a540ee56da18ac20d539d2\"></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><b>STEP2 </b>确保你的Trader Workstation 是963以上版本，如果你没有TWS软件，请去<a href=\"https://r.laohu8.com/lg8u\">https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=16352</a>下载。</p> <p><img 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<p>返回$IBM的卖出价，=RTD(\"Tws.TwsRtdServerCtrl\")这部分是任何公式必须的，sym=股票的代码，sec=交易的种类（见上段），exch=交易所，qt=标题，这里为卖出价。</p> <p> </p> <p><b>期货公式</b></p> <p>=RTD(\"tws.twsrtdserverctrl\",,\"sym=ES\", \"sec=FUT\", \"exch=GLOBEX\", \"cur=USD\", \"exp=201712\", \"qt=Bid\")</p> <p>返回12月ES期货的买入价，参数基本一样，不同的地方为cur=货币，exp=期货交割日。</p> <p> </p> <p><b>期权公式</b></p> <p>=RTD(\"tws.twsrtdserverctrl\",,\"sym=IBM\", \"sec=OPT\", \"exp=20171110\", \"strike=160\", \"right=put\", \"exch=SMART\", \"cur=USD\", \"qt=Bid\")</p> <p>返回IBM到期日为17年11月10日行权价为160的看跌期权的买入价格，注意期权特有的参数，exp=到期日 strike=行权价 right=call/put。</p> <p> </p> <p>以上的几个基本的命令行，相信可以满足大部分的需求，你只要按照自己的股票代码或者期权来修改参数就可以了。</p> <p> </p> <p>下面是qt的参数列表，决定了你需要返回的参数值，这个表很重要。</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/88ba9e73441950c6886a39f871d00e2a\"></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/69307f9b0d6b442a92806c423e5a828e\"></p> <p><b><i>应用意义</i></b></p> <p>1、 通过RTD结合DDE、ActiveX、Python等API可以实现自动化的交易，RTD的本身也在excel里得到充分的利用，可以用复杂的公式、图表等进行数字统计和分析。也可以利用RTD抓取的数据进行自行建立数据库。</p> <p>2、 可以用RTD对自行的设计报价的界面了，下图是我的excel的期权链，是不是比较整洁和美观呢？</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/c21f4ae0e75b3bbe0a5f2ea7d0053e5a\"></p> <p>如果我做个期权组合，比如买1手2300卖1手2400的spread，我想要知道组合的报价，很简单，只要A4-A8就行了，是不是很方便。</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/1f1821fe0bff775c0c22ad4d266e416a\"></p> <p></p> <p>3、RTD还有其他有用的功能，这里不再赘述。Excel远比你的tws强大。</p> <p>谢谢观赏</p> <p>听说输入以下密码，看得人更多。 $AMD(AMD)$ $苹果(AAPL)$ $谷歌(GOOG)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $阿里巴巴(BABA)$ $短期VIX指数期货ETN(VXX)$ </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>10月9日 盈透发布了API 9.73，开始正式支持RTD（Real Time Data）。顾名思义，就是实现数据的实时抓取，主要的对象是microsoft的excel。当然你必须要开启TWS（tradework statio，盈透的交易软件，每个老虎的用户都可以使用，如果你还没有登录密码，请联系盈透）。下面是整个工作的流程图（此图来自于thinkorswim，机理基本一致，把thinkorswim看成TWS即可）：</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/64e01c2462ef31963bd0d5b9360e279f\"></p> 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<p>3、RTD还有其他有用的功能，这里不再赘述。Excel远比你的tws强大。</p> <p>谢谢观赏</p> <p>听说输入以下密码，看得人更多。 $AMD(AMD)$ $苹果(AAPL)$ $谷歌(GOOG)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $阿里巴巴(BABA)$ $短期VIX指数期货ETN(VXX)$ </p></body></html>","text":"10月9日 盈透发布了API 9.73，开始正式支持RTD（Real Time Data）。顾名思义，就是实现数据的实时抓取，主要的对象是microsoft的excel。当然你必须要开启TWS（tradework statio，盈透的交易软件，每个老虎的用户都可以使用，如果你还没有登录密码，请联系盈透）。下面是整个工作的流程图（此图来自于thinkorswim，机理基本一致，把thinkorswim看成TWS即可）： 我们在excel里的G2单元格输入命令，要求在该单元格显示$RUT的现价，此命令会传输至RTD模块，RTD模块会与TWS建立通讯，告诉TWS我需要$RUT的现价值，TWS将1017的现价返回给RTD模块，RTD模块将数据填入G2。整个数据传输都是实时的，也就是说你能看到G2单元格的数字是实时变化的，也就是$RUT的现价。整个RTD的数据更新是非常快的，最低能到250毫秒，也就是1秒内更新数据4次。 接下来我一步一步来教大家怎么实现这个过程， STEP1 首先要下载IB API 9.73，并安装。网址为http://interactivebrokers.github.io/#，第一个界面点agree后弹出的页面下载完成后安装。 STEP2 确保你的Trader Workstation 是963以上版本，如果你没有TWS软件，请去https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=16352下载。 进入TWS软件，点界面上的配置-API-设置，在图上的三个选项上打钩，确认端口号为7496，应用并关闭。 STEP3 打开excel。确保你的excel是32位版本，64位版本的excel需要通过visual studio 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