书单加总结,帮你建立全面的技术分析体系(四)--趋势跟踪指标

至简量化
2021-05-21

这一期中我们主要聊的是趋势跟踪指标,应用技术指标主要考虑的是指标的背离、交叉、极端值、形态、转折和趋势。在实际投资过程中,应用技术指标除了要考虑以上这六点外,还要考虑这些技术指标应用的条件和环境是否成立,这一点经常被投资者所忽略。

01

移动平均线

重要指数:★★

A.《以交易为生》

两条EMA参数比例大致2:1,比如26/13或者22/11,两条EMA之间的空间称为价值区间。

上升趋势中,如果价格在价值区间内,可以买入,下跌趋势中,如果价格在价值区间内,可以卖出。

图片来源:《以交易为生》

B.《专业投机原理》

书中作者认为股票市场包括个股和指数,最理想的移动平均线是200天期相当于40周的移动平均线。其中,作者提到另一位交易者的研究报告如何利用200日移动平均线进行交易。

如果200天移动平均线由先前的下降趋势开始转为上升趋势或平坦,而且价格由下往上穿越移动平均线,则代表主要的买进信号。

如果200天移动平均线由先前的上升趋势开始转为平坦或下降趋势,而且价格由上往下穿越移动平均线,则代表主要的卖出信号。

道琼斯工业指数日线图

图片来源:《专业投机原理》

作者比较认同上述准则,同时在选择个股时,如果价格低于移动平均值绝不买进,价格高于移动平均值绝不卖空。就短期移动平均线,作者提出如下准则,既适用于个股和指数,也适用于商品。

当10周移动平均线穿越30周移动平均线,而两者的斜率都向上,并且价格又同时位于两条移动平均线上方,这代表买进信号。

当10周移动平均线穿越30周移动平均线,而两者的斜率都向下,并且价格又同时位于两条移动平均线下方时,这代表卖出信号。

黄金期货周线图

图片来源:《专业投机原理》

英镑期货周线图

图片来源:《专业投机原理》

02

指数平滑异同移动平均线(MACD)

重要指数:★★

A.《以交易为生》

较快的MACD线穿越到较慢的信号线上方时,为买入信号;当较快的MACD线穿越到较慢的信号线下方时,为卖出信号。

巴里克黄金(ABX)周线图,26周和13周指数移动平均线

图片来源:《以交易为生》

03

趋向系统

重要指数:★★★

A.《以交易为生》

趋向系统是一种趋势跟随的方法,它能指明趋势,并显示什么时候趋势的运动值得去追逐,它能帮助交易者在大趋势的主体部分获利。

交易规则:

(1)当正DI高于-DI时,做多头,相反做空头,同时ADX上升的时候是最佳的交易时机,表示主导力量正在增强。

(2)当ADX下降时,表示市场趋势正在减弱,这时可能会产生很多假突破,此时最好不要用趋势跟随指标。

(3)当ADX降到两条趋势线之下时,表示市场是平静的,它在此区域待得越久,那么下一次趋势的基础就越强。

(4)当ADX从趋向线下方开始上升,是一个趋势开始的信号。

(5)当ADX回升超过两条趋向线时,表示市场过热,当从高于两条趋向线的地方掉头向下,表示主要趋势受到了阻碍,这时是趋势交易兑现利润的好时机。可以兑现部分利润减轻仓位。

04

结语

重要指数:★★★★★

当然,与所有的技术指标一样,这些技术指标也不是百分之百有效。在商品期货市场中,并没有明确的准则判断什么期间的移动平均线最理想,不同的市场与不同的时间,都需要采用不同期间的移动平均线。所以必须试探不同期间的移动平均线,并寻找一个理想的期间。当它们不再有效时,必须进行调整。

在运用移动平均线时,或者说任何其他技术分析工具,最严重的错误便是对它产生一种执着的态度,换句话说,不可能找到一个一直有效的准则。

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